Помогите с опционами.

ololosha, конечно текущий месяц, на нем максимально вола будет отражаться на цену опциона + ликвидность есть

ololosha, и если ловить волу в течении дня то лучше стреддл а не стренгл

ololosha, серия ближняя, для торговли внутри дня подойдет.Только, что бы эффективно дельта-нейтралиться внутри дня робот нужен, для балансировки в ноль  по дельте+ ликвидность+ спред узкий. Не все так просто на самом деле, будете часто попадать из-за отсутствия движения по б.а или по веге. По сути, стратегия ваша торговля волатильностью. В ручном режиме, внутри дня  с большим количеством сделок не получится, нужен робот для эффективной работы.Если несколько сделок в день, то можно и ручками…

Иван Петров, а что дает высокий ОИ на страйке?

Rgt, Просто это «значимые страйки», то есть помимо того что они «ликвидны», цена там «задержится или останется в рамках этих страйков.

Когда она не вернется в рамки? Когда ОИ поменяется и появятся новые страйки с высоким ОИ.

При такой опционной торговли, важно чтобы цена не улетала далеко от тсрайков, вот почему такая стратегия подходит.

Кстати по ней торгуют и базовым активом тоже… но это совершенно другая история

Иван Петров, спасибо за информацию! Было интуитивное предположение, что БА тянется к страйкам с большим ОИ.
Сейчас думаю, что вероятней что сработает — 2й, 3й страйк от ЦС брать. Полагаю, что даже после понижения волатильности, если купленный купленный страйк выходит на ЦС — премия хорошая(т.к. ЦС практически сохраняется, соответственно своей неделе до экспирации).
А если 5й, 6й берешь с целью выйти через 2,5тыс.п или 5тыс. то можно в большинстве случаев угодить на понижение волы…

Rgt, Работает 3 страйк, оттуда гарантия, если цена дошла быстро, будет хороший отскок, пятый работает на импортных рынках, на наших там ликвидности ноль поэтому по моему там даже по теор цене видно, что не работает.....

Ну и помните, что это сейчас рынок такой наш-летает))) в спокойном состоянии многое не будет работать

Иван Петров, про 3й страйк не видел. По опционной теории не силен. Видимо фьючерсный подход все юзаю) Ориентируюсь на волатильность рынка(с какой амплитудой ходит), поэтому придерживаюсь соображения что 2,5тыс.п. БА по сигналу часто делает, 5т.п. реже, но тоже реально. Отсюда и трейды, из расчета след.страйк(2,5т.п.БА) и как основное — ход на 5т.п. т.е. закрытие ч/з страйк от входа. С позиции взятия вероятностной цели.
Если движение берет силу, то можно переложиться на страйк ниже.
Одним словом, придерживаюсь идеи близких перекладок и фиксации, но все на опционах вне денег.

Rgt, Да я все хотел обстоятельно расписать стратегию торговли БА по опционным уровнем но руки не доходят… а вообще хорошая была стратежка, когда нибудь напишу

Иван Петров, будет интересно познакомиться с мыслями. Если не составит труда, мне инвайт на этот топик — буду признателен.

Rgt, Ежели напишу)))
Восстанови старый жесткий там и статистика и мысли полный файл как ковалась это стратешия, по моему 2011-2012 год надо спросить у обладателя, она до сих пор по такой стратегии работает… одно плохо мало сделок, но ход мыслей там примерно такой же по страйкам

Иван Петров, не совсем понял где искать)) если не сложно, линк на это дело можно)
В принципе детали не так важны, главное суть ухватить, идею;)

Rgt, Линка нет, просто нашел у себя на жестком диске, но если «пнете » меня в начале апреля, то причешу файл и выложу

Иван Петров, добро)
Черкану в личку. Теперь главное самому не забыть)))
Удачной торговли!

Иван Петров, поделитесь и со мной принципами, очень интересная тема, сам об этом думаю но не могу разрулить )))

Иван Тишевской, Чть позжей, в апреле))) Это не будет секретом, это будет блог, я все расскажу и даже дам ту историю и аналитику что есть у меня

Иван Петров, спасибо, будем ждать, сам пытаюсь связать и применить в торговле обьемы фьючей, опционов и БА, но пока не продвинулся в этом вопросе 

Иван Тишевской, Да вроде про это было много написао, просто надо связаь месяц и квартал, фьюч ПРОСТО как движение, а вот ОИ опционов как «проба в чистый стакан»

Тут ВАЖНО знать какие страйки анализировать.

НО удар в удра движение не предскажет, однако для заработка совсем уж такая точность не нужна, важно знать КОГДА анализ будет верен и даст возможность «безопасного входа»