Вопрос по парному трейдингу. Функция Z score.
- 10 марта 2016, 16:44
- |
- Ivor
Вопрос знатокам парного трейдинга.
Правильно ли я понимаю функцию Z score, для приведения ряда в коинтегрированный вид.
Как известно, его формула Zt = (спред — sma)/станд.отклонение.
Само стандартное отклонение в случае парного трейдинга находится так, насколько я понимаю:
Находим среднее значение спреда (не sma!?)
Отнимаем от числового ряда средние значения т.е. спред — среднее значение спреда
возводим в квадрат каждое полученное число.
Далее, делим это число на количество_баров-1.
Извлекаем из полученного числа квадратный корень. Получаем станд.отклонение.
Получается формула вида:
Zt = (спред — sma)/SQRT((((спред — сред.знач)^2)/i-1))
Правильно ли я понял все?
И вообще, если ли смысл в z-score, если торговать не руками, а роботом? У меня такое ощущение, что он сделан для красоты, и можно спокойно торговать отклонение от средней)
492 |
Читайте на SMART-LAB:
XAU/USD: геополитическая премия была растеряна под давлением USD
Золото почти весь прошедший период провело в попытках восстановить понесенные потери после резкой коррекции, но так и не смогло перебить свой...
Женский инвестпортфель. Как россиянки зарабатывают на фондовом рынке в 2026 году?
Главное: В 2025 году самыми успешными инвесторами на российском рынке стали женщины По сравнению с мужчинами женщины обычно более...
«ТвояПривилегия» — лучший жилой комплекс УФО по версии «ТОП ЖК – 2026»
«ТвояПривилегия» — лучший жилой комплекс УФО по версии «ТОП ЖК – 2026»
Проекты ПАО «АПРИ» получили сразу две награды ежегодного...
Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе
Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост:...
Получается, я верно привел формулу?
Вы пользуетесь z score?
Спасибо за ответы!