Блог им. crn05

Вопрос по парному трейдингу. Функция Z score.

    • 10 марта 2016, 16:44
    • |
    • Ivor
  • Еще
Вопрос знатокам парного трейдинга.
Правильно ли я понимаю функцию Z score, для приведения ряда в коинтегрированный вид.  
Как известно, его формула Zt = (спред — sma)/станд.отклонение. 
Само стандартное отклонение в случае парного трейдинга находится так, насколько я понимаю: 
Находим среднее значение спреда  (не sma!?)
Отнимаем от числового ряда средние значения т.е. спред — среднее значение спреда
возводим в квадрат каждое полученное число. 
Далее, делим это число на количество_баров-1. 
Извлекаем из полученного числа квадратный корень. Получаем станд.отклонение.
Получается формула вида:
Zt = (спред — sma)/SQRT((((спред — сред.знач)^2)/i-1))
Правильно ли я понял все? 
И вообще, если ли смысл в z-score, если торговать не руками, а роботом? У меня такое ощущение, что он сделан для красоты, и можно спокойно торговать отклонение от средней) 





★10
6 комментариев
Если Вы будете измерять отклонение от средней в величинах стандартного отклонения — это и будет Z-score. Просто умное название простых вещей. На практике точки входа будут = ma ± N*stdDev. Как не удивительно, но иногда постоянные величины отклонений дают лучший результат, чем стандартное отклонение.
avatar
yurikon, «Если Вы будете измерять отклонение от средней в величинах стандартного отклонения — это и будет Z-score»
Получается, я верно привел формулу? 
Вы пользуетесь z score? 
avatar
Да, только для сделок ван нужна цена, а не нормированный спред )))
avatar
Забыл написать, коинтегрированный вид, это коэффициент Y=a*X, где X и Y это цены на парные инструменты. До нормировки надо еще a подобрать. Это может быть соотношение бэта-коэффициентов акций.
avatar
yurikon, это да. бета это отдельная тема. 
Спасибо за ответы! 
avatar
а я вот вас   совсем не понял. всегда строил отношение цены одного инструмента к другому и торговал это отношение от уровня к уровню. а тут что? 
avatar

теги блога Ivor

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн