Вопрос знатокам парного трейдинга.
Правильно ли я понимаю функцию Z score, для приведения ряда в коинтегрированный вид.
Как известно, его формула Zt = (спред — sma)/станд.отклонение.
Само стандартное отклонение в случае парного трейдинга находится так, насколько я понимаю:
Находим среднее значение спреда (не sma!?)
Отнимаем от числового ряда средние значения т.е. спред — среднее значение спреда
возводим в квадрат каждое полученное число.
Далее, делим это число на количество_баров-1.
Извлекаем из полученного числа квадратный корень. Получаем станд.отклонение.
Получается формула вида: Zt = (спред — sma)/SQRT((((спред — сред.знач)^2)/i-1)) Правильно ли я понял все?
И вообще, если ли смысл в z-score, если торговать не руками, а роботом? У меня такое ощущение, что он сделан для красоты, и можно спокойно торговать отклонение от средней)
Если Вы будете измерять отклонение от средней в величинах стандартного отклонения — это и будет Z-score. Просто умное название простых вещей. На практике точки входа будут = ma ± N*stdDev. Как не удивительно, но иногда постоянные величины отклонений дают лучший результат, чем стандартное отклонение.
yurikon, «Если Вы будете измерять отклонение от средней в величинах стандартного отклонения — это и будет Z-score»
Получается, я верно привел формулу?
Вы пользуетесь z score?
Забыл написать, коинтегрированный вид, это коэффициент Y=a*X, где X и Y это цены на парные инструменты. До нормировки надо еще a подобрать. Это может быть соотношение бэта-коэффициентов акций.
Nordstream, Журнал МИД РФ «Международная жизнь» — «Международный Суд (МС) является главным судебным органом Организации Объединенных Наций (ООН), учрежден Уставом ООН, подписанным 26 июня 1945 года...
Все можно решить 30% акций банкам отдать, при такой ставке не реально платить долг)
Если уж Газпром в долгах, то чего говорить о мечел)
Думайте, решайте сами, но если президент хочет сохранить ...
Дрейк, в первом случае не было уверенности, а вдруг 2360! На втором — понятно что выбивает стопы в обе стороны! Далее — трудняк в мышлении! НО! 2360 в моём восприятии… — надо закрывать уровень пере...
Elmarit, Казакстан заключал договора на строительство трубопровода трех ниток из Туркменистана (восток средняя азия там три ветки соединяют Туркменистан, узбекистан и казакстан) и он своих добавляе...
Получается, я верно привел формулу?
Вы пользуетесь z score?
Спасибо за ответы!