Блог им. riskmonitor

Стат.арбитраж и парнотрейдинг- это фикция, обман

Статистический арбитраж и парнотрейдинг — это фикция, обман. Это так называемый псевдоарбитраж, когда вы Лукойл хеджите Газпромом. Бочку меда хеджите ложкой нефти. Получается дерьмо. Оператор такие портфели разрывает еще более легко. В лучшем случае это краткосрочно работает на Америке, поскольку там обилие спекулянтов держит рынок слабоэффективным немного дольше, чем в России. Но результат ничем не будет отличаться, если бы вы торговали по тривиальным индикаторам, или вообще интуитивно работали…
★2

еще не хватало Лукойл хеджит ГАзпромом. ВСе равно, что ананас с березой скрещивать.

Нет никакого фундаментального обоснования корреляции..

А еще есть мнимые регрессии.

Это когда смоотришь график температуры воздуха в 2014 году и график нефти и рубля в 2014 году, и видишь, что они все падают с июля по декабрь. А отсюда делаешь непраздный вывод о корреляции между температурой воздеуха и доллар-рублем в России.
невозоможно узнать когда корреляция прекратится
avatar

macdee

macdee, корреляция не прекращается никогда, меняется лишь её коэф.
avatar

Dim

Попробуй порнотрейдинг, поможет!
avatar

Dim

dmitriy, это нахаляву качать порнуху с торентов и потом за деньги продавать в инете?
avatar

nik

Парный трейдинг — это торговля неким синтетическим инструментом, который ходит в неком боковике, как и в любом боковике бывают прорывы уровней поддержки или сопротивления. Соответственно тут нужно четко понимать, что ты будешь делать при прорыве уровня.
avatar

Оптимист

+++
А что это так против арбитража тебя выплеснуло? Небось попробовал и залетел?
avatar

Виктор С

прочитал как «порнотрейдинг» ))
avatar

Данила

Press, вот я приблиз-ительно о том и говорю. Парный трейдинг в прицнипе очень «субъективная» и индивидуальная вещь
Если 2 или более инструментов жестко скоррелированы — значит это кому-нибудь нужно.  Тому, кто забирает деньги у тех, до кого до сих пор не дошло почему и каким образом так вот происходит.  
//************
 Торгую исключительно статарбитраж. 
avatar

SuperMegaTrader

Вы просто не умеете правильно рассчитывать коэффициенты и коинтеграции. Если от балды взять то ничего и не будет работать.
В теории и по факту всё работает, большинство хедж фондов мира на этом и сидит.
avatar

farok

видимо афтор не правильно понимает тему статарбитража, раз такой вывод сделал ))
avatar

Константин


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW