Стат.арбитраж и парнотрейдинг- это фикция, обман

04 марта 2016, 15:34
|
risk monitor

Статистический арбитраж и парнотрейдинг — это фикция, обман. Это так называемый псевдоарбитраж, когда вы Лукойл хеджите Газпромом. Бочку меда хеджите ложкой нефти. Получается дерьмо. Оператор такие портфели разрывает еще более легко. В лучшем случае это краткосрочно работает на Америке, поскольку там обилие спекулянтов держит рынок слабоэффективным немного дольше, чем в России. Но результат ничем не будет отличаться, если бы вы торговали по тривиальным индикаторам, или вообще интуитивно работали…

Ключевые слова:
Статистический арбитраж

282 | ★2

14 комментариев

еще не хватало Лукойл хеджит ГАзпромом. ВСе равно, что ананас с березой скрещивать.

Нет никакого фундаментального обоснования корреляции..

А еще есть мнимые регрессии.

Это когда смоотришь график температуры воздуха в 2014 году и график нефти и рубля в 2014 году, и видишь, что они все падают с июля по декабрь. А отсюда делаешь непраздный вывод о корреляции между температурой воздеуха и доллар-рублем в России.

Сергей (serzinho)

04 марта 2016, 15:52
Ответить

невозоможно узнать когда корреляция прекратится

macdee

04 марта 2016, 15:53
Ответить

-1

macdee, корреляция не прекращается никогда, меняется лишь её коэф.

Dim

04 марта 2016, 15:55
Ответить

Попробуй порнотрейдинг, поможет!

Dim

04 марта 2016, 15:53
Ответить

dmitriy, это нахаляву качать порнуху с торентов и потом за деньги продавать в инете?

nik

04 марта 2016, 16:01
Ответить

Парный трейдинг — это торговля неким синтетическим инструментом, который ходит в неком боковике, как и в любом боковике бывают прорывы уровней поддержки или сопротивления. Соответственно тут нужно четко понимать, что ты будешь делать при прорыве уровня.

Оптимист

04 марта 2016, 16:03
Ответить

+++

Юрий

04 марта 2016, 16:13
Ответить

А что это так против арбитража тебя выплеснуло? Небось попробовал и залетел?

Виктор Суржиков

04 марта 2016, 16:35
Ответить

прочитал как «порнотрейдинг» ))

Данила

04 марта 2016, 16:51
Ответить

Press, вот я приблиз-ительно о том и говорю. Парный трейдинг в прицнипе очень «субъективная» и индивидуальная вещь

Сергей (serzinho)

04 марта 2016, 17:14
Ответить

Если 2 или более инструментов жестко скоррелированы — значит это кому-нибудь нужно. Тому, кто забирает деньги у тех, до кого до сих пор не дошло почему и каким образом так вот происходит.
//************
Торгую исключительно статарбитраж.

SMT

04 марта 2016, 17:31
Ответить

Вы просто не умеете правильно рассчитывать коэффициенты и коинтеграции. Если от балды взять то ничего и не будет работать.
В теории и по факту всё работает, большинство хедж фондов мира на этом и сидит.