Блог им. riskmonitor

Стат.арбитраж и парнотрейдинг- это фикция, обман

Статистический арбитраж и парнотрейдинг — это фикция, обман. Это так называемый псевдоарбитраж, когда вы Лукойл хеджите Газпромом. Бочку меда хеджите ложкой нефти. Получается дерьмо. Оператор такие портфели разрывает еще более легко. В лучшем случае это краткосрочно работает на Америке, поскольку там обилие спекулянтов держит рынок слабоэффективным немного дольше, чем в России. Но результат ничем не будет отличаться, если бы вы торговали по тривиальным индикаторам, или вообще интуитивно работали…
278 | ★2
14 комментариев
еще не хватало Лукойл хеджит ГАзпромом. ВСе равно, что ананас с березой скрещивать.

Нет никакого фундаментального обоснования корреляции..

А еще есть мнимые регрессии.

Это когда смоотришь график температуры воздуха в 2014 году и график нефти и рубля в 2014 году, и видишь, что они все падают с июля по декабрь. А отсюда делаешь непраздный вывод о корреляции между температурой воздеуха и доллар-рублем в России.
невозоможно узнать когда корреляция прекратится
avatar
macdee, корреляция не прекращается никогда, меняется лишь её коэф.
avatar
Попробуй порнотрейдинг, поможет!
avatar
dmitriy, это нахаляву качать порнуху с торентов и потом за деньги продавать в инете?
avatar
Парный трейдинг — это торговля неким синтетическим инструментом, который ходит в неком боковике, как и в любом боковике бывают прорывы уровней поддержки или сопротивления. Соответственно тут нужно четко понимать, что ты будешь делать при прорыве уровня.
avatar
+++
avatar
А что это так против арбитража тебя выплеснуло? Небось попробовал и залетел?
прочитал как «порнотрейдинг» ))
avatar
Press, вот я приблиз-ительно о том и говорю. Парный трейдинг в прицнипе очень «субъективная» и индивидуальная вещь
Если 2 или более инструментов жестко скоррелированы — значит это кому-нибудь нужно.  Тому, кто забирает деньги у тех, до кого до сих пор не дошло почему и каким образом так вот происходит.  
//************
 Торгую исключительно статарбитраж. 
avatar
Вы просто не умеете правильно рассчитывать коэффициенты и коинтеграции. Если от балды взять то ничего и не будет работать.
В теории и по факту всё работает, большинство хедж фондов мира на этом и сидит.
видимо афтор не правильно понимает тему статарбитража, раз такой вывод сделал ))
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Доллар без опоры: туман статистики и риск «шумных» NFP
EUR/USD консолидируется у верхней границы восходящего канала в районе 1,1750, готовясь к потенциальному пробою перед предстоящими релизами...
Акции с высокой альфой — они ускоряют портфель
В октябре Индекс МосБиржи обновил минимум года — вблизи отметки 2500 пунктов, и после этого перешёл к восстановлению. Часть бумаг росла заметно...
Фото
✅ ПАО «МГКЛ» завершило размещение первого выпуска облигаций на СПБ Бирже
ПАО «МГКЛ» успешно завершило размещение первого выпуска биржевых облигаций серии 001PS-01 на СПБ Бирже объёмом 1 млрд рублей. Выпуск был...

теги блога risk monitor

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн