Блог им. ladik

3 всероссийская конференция по алгоритмической торговле: с места событий

Утро субботы начинаю с посещения конференции Финама и Ай ти Инвест по алготорговле.
Не смотря на раннее утро, полный зал. Много знакомых лиц.

Конференцию открыл Владимир Твардовский. Рассказал про тенденции алготорговли за последние 2 года. Было интересно понаблюдать статистику брокеров по числу алгоритмистов и их оборотам. 

Далее выступал Алексей Афанасьевский. Очень интересный доклад про использование вейвлетов в алготорговле. Вейвлет — математический аппарат, позволяющий раскладывать по базису функций, основной особенностью которых явл. локализация по оси абцисс — за пределами некоторой окрестности такая функция практически не отличима от нуля. 
Если простым языком, то Алексей использует фрактальный анализ для поиска закономерностей на рынке. Строит вельвет спектры. А далее использует найденные закономерности, обучая нейронные сети. Доклад сложный. Но есть над чем подумать и что поизучать на досуге.

Следующий доклад — Игорь Шепелев про построение алгоритмического фонда. Молодой человек, ученик Xelius, рассказывал как с нуля создавал свой бизнес. Респект молодому человеку за смелость.

Четвертый доклад — Петр Гагаринов. Способы прогнозирования цены фьючерсов на VIX. Тут особо описывать не буду. Про VIX уже четвертую конференцию подряд говорят, особенно на НОК любят. Все найти в сети можно. В самом конце доклада показал результаты бэктеста его стратегий на амер рынке. Пожалуй этот слайд был самый интересный. Торговля спредами на паре фьючерсов: VIX Futures on CFE (VX) и S&P500 mini futures on cme globex (ES)

Последний доклад первой части — Никита Алексейчук. Использование метода главных компонент при построении рыночно- нейтральных торговых стратегий. 
Начал доклад с корреляции активов на фондовом рынке. Например фьюч на РИ и акции сбербанка. В докладе много математики, формул, позволяющих получить матрицу весов, построить факторную модель. Рассказывает о методе главных компонент — РСА. РСА строит факторы и ортогональные кривые. Представил примеры формирования портфелей с использованием PCA. Например стационарный портфель из акций сбера, втб, роснефть, газпром, лукойл. Шарп для такой стратегии 1.4. Второй портфель фьюч на ри и акций из первого примера с наложением средних кривых. Шарп без оптимизации — 0.8. 

Во второй части произошли небольшие изменения.
Открыл секцию Сергей Елисеев с докладом Алготрейдинг волатильности рынка. Рассказывает про свой софт Option lab 2.0. Появились инструменты торговли волатильности: range hadger (робот дельта хеджер), volatility limit ордера по волатильности, connected orders, rehedger робот рехеджер, mm strategy маркет мейкер. Преим-ва торговли волатильности: контртрендовые и трендовые стратегии, рыночная нейтральность, интрадей с ограниченным риском, маркет мейкинг.

Следующий доклад второй секции — Роль брокера при построении алгоритмического и высокочастотного трейдинга. Сергей Слукин.
Рассказывал о работе своего отдела, который существует год. За год обороты увеличились в двое. Рассказывал об it структуре, менеджменте, оперейшене и доп сервисах. Если вкратце, то Финам оказывает качественный сервис по прямому доступу на биржу, готов к индивидуальным тарифам (идут на встречу клиентам), готовы обсуждать нестандартные условия. Клиентам дают пониженное го 0.5, оперативно внедряют новшества биржи, дают долл и евро под обеспечение, есть репо с ЦК и т.д. В ближайшее время запускают инкубатор алгоритмических фондов. Готовы юридически помогать, помогать с оборудованием и т.д. 

Следующий доклад — Андрей Черток. Использование платформы Quanteon для создания среднесрочных альф.
Quanteon toolbox — библиотека на matlab и python для разработки и тестирования торговых систем. Свободное скачивание. Не для hft. Дневные данные. Сейчас хотят запустить конкурс на сайте quanteon.ru/systems. Краткая суть — выложи свой алгоритм на сайт. Победитель получит капитал в управление под стратегию

Следующий доклад — платформа Xroad: создание торговых роботов под linux. Языки программирования: с, python. Юнит тестирование: google test. Содержит сбор биржевых данных, систему мониторинга, единое пространство данных. Софт уже отдают желающим в аренду. Тех поддержка 24/7. Отвечают на вопрос в течение 30 мин. Архитектура основана на микросервисах. Бинарное логирование.  Есть Python API.

Следующий доклад — Юрий Басангов, партнер stocksharp. Пиарили S#Designer. Визуальный дизайнер торговых стратегий. Позволяет осуществлять программирование стратегий из кубиков мышкой, включает более 70 предустановленных индикаторов тех анализа. Показал работу системы на примере стратегии пересечения средних. К сожалению пока код вытащить из системы не получится. Придется использовать s#designer для торговли. Также пока нельзя самим написать на си шарпе кубик. Только использование схем. Прога интегрирована с Квиком, plaza II и др.

Юрий Маслов. Доклад уместился в 2-3 минуты. Рассказал о smartcom, программа ай ти инвест для начинающих алгоритмистов.

Следующий докладчик — Мартин Шибл, Netcope technologies. Рассказывал про FPGA технологию. Разработали решение, карту, которое взаимодействует с биржей по fix и fast, язык программирования с и с++. Есть  претрейд и API.обещают скорость обмена информации — 1 микросекунда

Последний докладчик второй части — Алексей Бондаренко. Рассказал про полный цикл создания алгостратегии на примере стратегии черепах. Исходный код можно найти по ссылке softalgotrade.com — forum — SAT API — торг стратегии
★14

Неистово плюсую. Лада, жду продолжения репортажа
Будте добры выложите ссылку на запись конференции.
avatar

Иван Тишевской

Иван Тишевской,  я не организатор конференции. Ваш вопрос не по адресу. И я не запись смотрю, а на самой конфе. Это онлайн конспект. Запись Владимир Твардовский обещал, но позже. Смотрите сайты финама
Кобкина Лада, Ну как всегда без фоток пьяной Светы Старостиной. без юмора и курьёзов круглого стола. Без прямых наводок как брать точнейшую халявную маркет дату. Как попасть в чёрный список трейдеров мос биржи. Пропустила самое вкусное.
Иван Тишевской, м. б. онлайн смотреть.Афтару респект
avatar

flextrader

По сути это сбор рекламщиков, рекламирующих свои платформы, околорынок.
avatar

Stoic

Stoic,  вторая часть да. Согласна.
Интересны были первая часть и сейчас будет третья
Stoic, Ну почему? Там можно увидеть насколько деградировал трейдер и селлер. Очень полезная инфа. Надо же знать против каких карманьонцев торгуем:)
Stoic, и чо, если ты алготрейдер, тебе что не интересен соответствющий софт и новые технологии, которые появляются на рынке?
по мне так, те кто ходят на эти конференции обыкновенные разводилы и популяризаторы. Человек который реально зарабатывает на алготорговле никогда!!! не скажет даже какими индикаторами пользуется.
avatar

ICEDONE

ICEDONE,  а они и не говорят
ICEDONE, что правда, то правда. По себе знаю. Никому не скажу свою систему. Не потому что я жадный. Просто я боюсь, что она может перестать работать. 
avatar

SciFi

SciFi, Обязательно перестанет работать. Потому что я её уже украл и перепродал 100500 хеджфондам. Так что теперь твоя система будет сливать:)
ICEDONE, Уже может сказать. Понять его всё равно не кому. Ды просто не поверят и даже проверять не будут:) Даздраствует тренд идиотов!:)
А мне билета не хватило ( Жду запись вебинара. 
avatar

SciFi

Лада, напишите, пожалуйста, что было в 3-й части. Светланы Старостиной от Московской биржи не было?
avatar

Cash

Cash, пришла на третью часть. Старостина рассказала про полный ордерлог в фасте и про внедрение нового протокола twine. клиентам его дадут в конце марта. самый быстрый прямой доступ на биржу будет.
далее был круглый стол с биржей и трейдерами. модератор — Саша Жаворонков (fenix). поднимали вопросы: 1) снижение на ри шага цены 2) на сэлте повторно поднять вопросна комитете про доп комиссию на небольших объемах (до 500т) 3) про сбои на бирже. Саша предложил вернуть бирж комисс в эти дни 4) про плазу 2 и то, что некоторые участники получают маркет дату ранее других (до 30 милисекунд)
Кобкина Лада, Очень поверхностно.
Спасибо! «интрадей с ограниченным риском» - хорошее название для ПАММа   :)
avatar

Sergii Onyshchenko

 Круто...
надеюсь кто-то потом выложит видео
Леха Мартьянов (my-trade), Там никто не снимал. Видео не будет
Самокритичный трейдер,  видео будет. Снимали. Камера у первого ряда была
Quanteon toolbox — библиотека на matlab и python.
Про питон на сайте ничего не нашел, только матлаб
avatar

MTrader

Лада, поднимал кто-нить (обсудался вопр) переезда (биржевого) ЦОДа  в 16м году?
avatar

flextrader

flextrader,  упомянули на третьей части про переезд, но не более. Никто не обсуждал подробно
Девелоперские платформы с API (и не только), если кого-то интересует: http://getanyplatform.com
avatar

Алимат Мирзо


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW