Блог им. waldhaber

Когда на Руси торговать хорошо? (6-25 янв., импульсы дня по часам)

Конечно щас будет дикий ржач от ребят кто занимается серьёзно статистикой, но буду только рад… должны ж они хоть когда-то улыбаться, а то всё серьёзные такие считают всякое, света белого не видят, на смарт-лаб не пишут, а я вот напишу))

Итак, решил «на глаз» прикинуть в какие часы внутри дня как далеко, в среднем, ходит Сишка. 

Интересно может для тех кто активно торгует внитри дня ручкам/скальпит. Внутри каждого часа, хоть мало-мальский, но есть какой-то импульс, его резмер в пунктах нас и интересует:

Когда на Руси торговать хорошо? (6-25 янв., импульсы дня по часам)

Я решил не брать абсолютные максмумы-минимумы часа, я брал именно нормальные рабочие импульсы, что бы если имеется откат внутри этого импульса то не более 30-40% от уже пройденного..

Upd.(примерно полтора часа после публикации): ОЙ-ёй-ёй, ребята, забыл упомянуть:
 исключил из наблюдения ГЕПы первых 5м на открытии сессий!!

Пример на скриншоте: нельзя считать импульсом А-В, потому как есть мощный откат C-D, который явно больше 50% от уже пройденного расстояния А-С. Тут я считаю как за два импульса(а-с, d-b) внутри одного часа, или даже три импульса + (с-d). Но за контрольный всегда берётся бОльший импульс, как на скриншоте который будет чуть ниже.
Когда на Руси торговать хорошо? (6-25 янв., импульсы дня по часам)

Внутри часа два импульса, в зачёт идёт первый импульс, т.к. он больше.
Когда на Руси торговать хорошо? (6-25 янв., импульсы дня по часам)


А вот мои наблюдения:

Когда на Руси торговать хорошо? (6-25 янв., импульсы дня по часам)

Ой нет=), вот: 

Когда на Руси торговать хорошо? (6-25 янв., импульсы дня по часам)


А вот средние значения:
Когда на Руси торговать хорошо? (6-25 янв., импульсы дня по часам)

И как это выглядит графически (пункты-часы):

Когда на Руси торговать хорошо? (6-25 янв., импульсы дня по часам)

Выводы: честно, так чтоб глубокомысленно, ещё не разбирался, так как хочу ещё посмотреть взаимосвязь активности цены в соседствующих часах и т.п. чтоб картинка почётче вырисовывалась.
Но даже не вооружённым глазом видно, что в среднем на обед можно идти с 13 до 14 не переживая что-то пропустить, а в 21:00 можно в принципе потихоньку закругляться и баиньки, а не сидеть до полуночи как некоторые… Ну и что внимательнее всего надо быть с открытия и до 12го часа, а так же с 16:00 и до конца основной сессии.

Пока всё, если понравилось плюсуем, я ещё чё-нить насчитаю))

А вобще хорошего отдыха вам, выходные ж для того и есть!

★23
30 комментариев
6-25 января — маловато будет. 
А за твои наблюдения — плюс. Хоть и не в моём вкусе. 

Вестников, есть у меня мысль, что для такой активной внутричасовой торговли данные послених дней более важны, а предыдущие данные нужны чисто для усреднения особо сильных отклонений. 

Ну к примеру, условно исследуем четверг, данные за прошлый четверг имеют 50% значения, за позапрошлый — 40%, за поза-позапрошлый 30% и т.д.

Но эт пока гипотеза)

avatar
waldhaber, я как-то постепенно отказался от этой гипотезы — гуляет эффективность по часам…

Вестников, я пока тоже иллюзй не питаю, но надо всё же посчитать для начала. За плюс спасибо!)

avatar

Уже несколько лет не видел свежего обзора средней диапазон таймвреймов, по РИшечке, плз.
мин
5 мин
15
30
час
....
...
день

И еще, по этим же таймфреймам мин и макс диапазон. например, раньше минимальный диапазон дня по РИшке предшествовал сильному трендовому движению на дневках. Т.е. вероятность возрастала.

avatar
Слава Птицын, Ришка как-то плоховато ходит последнее время, даже сбер и теп более нефть интересней… или всё же Ришку?
avatar
waldhaber, 
РИшку интересно. Да и многим будет ништяково. Можно стопы по таймфреймам сверить.

Вот нарыл. Можно будет сверить динамику:
http://smart-lab.ru/blog/137509.php
avatar
waldhaber, берегу этот обзор несколько лет)
avatar
Слава Птицын, ох и шикарный обзорчик… я так не смогу)
avatar
waldhaber, я сам мучился, думал гугл освоить, но слабо шарю....

Может клич бросить, кто-то поделится. Тем более последние два года хоть и был экстрим, но в 2008 было круче… хотя… надо стату смотреть.
avatar
waldhaber, можно за последние пару лет усреднить. Это такой важный политический отрезок и санкции.
avatar
waldhaber, впрошлом обзоре был кризисный 2008.

Там интересно, что максимальное значение свечи 1м, 5м, 10м, 15м  = примерно 10000пп. Т.е. если с утра напоролся на токой ГЭП, то есть 15 минут в запасе, что бы успокоиться и продумать действия.
Т.е даже БигБойзы при таком старте 15 минут определяются, гнать ли котировки дальше.
Но это был крайзес 2008.
avatar
Пост лайкну но по сути секрет полишинеля. Самые вола моменты — открытие биржи (10:00), открытие амеров или перед ними (17:30). Ну и еще иногда обед (европа обычно показывает хаи лои в жиже) и 21:00 (незнаю почему, но видимо обед в штатах).
avatar

ОЙ-ёй-ёй, ребята, забыл упомянуть:
исключил из наблюдения ГЕПы первых 5м на открытии сессей!!

Это важно!

avatar
Спасибо за интересный материал. Всегда задавался вопросом. Вот есть гэп. Вроде всем понятно, что гэп практически всегда (с вероятностью > 50%) так или иначе откатывает (сдувается). Вроде бы на этом элементарно можно зарабатывать. Но вот даже например знаменитый ловец гэпов — Сергей110 — забил на это дело. В чем причина? Это слишком трудозатратно?
avatar

okolorynok.ru, это очень интересный вопрос!

В момент гепа резко расширяется диапазон хода цены, то есть ходил по 50-150п туда сюда, но потихоньку куда-то трендил(грубо: шаг назад — два вперёд) а после гепа скажем в 600 п диапазон может расшириться на в 2-3 раза от предыдущих 50-150. А самый главный вопрос — после первого гепа может законсолидироваться и второй волной гепануть..

Короче в таких линейных инструментах как фьючи резкие скачки волы, и соответсвенно гепы не лучший ориентир для моментального принятия решения, т.к. такая резкая флуктуация от среднего значения требует и непомерного увеличения рисков в той ситуации когда не понятно закончилась флуктуация или нет(а с ней всегда так — 50/50) 

Другими словами: кидаем монетку, выпал орёл 6 раз подряд, насколько повысились шансы увидеть при следующем броске — решку?)

Но эт только моё субъективное мнение=)

avatar
waldhaber, с каждым орлом шансы решки возрастают
avatar

okolorynok.ru, на сколько, ну примерно в % при 6ти подряд орлах?

А при продолжении серии орлов до 12 раз подряд, какой будет вероятность выпадения решки на 13м броске?

avatar
waldhaber, курс теории вероятностей был в 2000-м году. Формулу не помню, честно. 
avatar
okolorynok.ru, ну я так и понял что это взаимный шутошный стёб)
avatar
waldhaber, 
12-й… или 115-й  все одно. Вероятность 50/50)

А серии… Например 10 одноименных из 100 подбрасываний при двух вариантах орел/решка.

2 на минус десятой степени = 1/1024
т.е. у каждого 1024-го подбрасывающего будет 10 сторон к ряду.
avatar
okolorynok.ru, ))))

При каждом подбрасывании вероятность1/2. Она неизменна и от серий не зависит.
Ибо, монетка памяти не имеет(
avatar
Слава Птицын, но с этим так трудно смириться))
avatar
waldhaber, 
Легко, на самом деле.
Недельку перед сном повторяйте очевидный факт: «Монетка не имеет памяти, монетка не имеет п.....»

Возможно, это будет первым шагом к вероятностному мышлению.)
avatar
Как-то от одного из Смартовских банкиров в коментах слыхал, что закрытие банковского дня в 16 часов вызывает некий микрошухер на валютном рынке. походу так оно и есть...

Спасибо за обзор
avatar
eagledwarf, будут ещё, следите за свежими выпусками=)
avatar
eagledwarf, спасибо за миниграаль!
avatar
Резвяков же так торгует!? Утром, потом бассейн обед, потом пара часов после обеда.
avatar
так оно и есть — все верно движняк утром ( пришли банковские работники ) и движняк вечером ( открытие америки ) все остальное как продолжение движения
 
avatar

теги блога waldhaber

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн