Когда на Руси торговать хорошо? (6-25 янв., импульсы дня по часам)
Конечно щас будет дикий ржач от ребят кто занимается серьёзно статистикой, но буду только рад… должны ж они хоть когда-то улыбаться, а то всё серьёзные такие считают всякое, света белого не видят, на смарт-лаб не пишут, а я вот напишу))
Итак, решил «на глаз» прикинуть в какие часы внутри дня как далеко, в среднем, ходит Сишка.
Интересно может для тех кто активно торгует внитри дня ручкам/скальпит. Внутри каждого часа, хоть мало-мальский, но есть какой-то импульс, его резмер в пунктах нас и интересует:
Я решил не брать абсолютные максмумы-минимумы часа, я брал именно нормальные рабочие импульсы, что бы если имеется откат внутри этого импульса то не более 30-40% от уже пройденного..
Upd.(примерно полтора часа после публикации): ОЙ-ёй-ёй, ребята, забыл упомянуть:
исключил из наблюдения ГЕПы первых 5м на открытии сессий!!
Пример на скриншоте: нельзя считать импульсом А-В, потому как есть мощный откат C-D, который явно больше 50% от уже пройденного расстояния А-С. Тут я считаю как за два импульса(а-с, d-b) внутри одного часа, или даже три импульса + (с-d). Но за контрольный всегда берётся бОльший импульс, как на скриншоте который будет чуть ниже.
Внутри часа два импульса, в зачёт идёт первый импульс, т.к. он больше.
А вот мои наблюдения:
Ой нет=), вот:
А вот средние значения:
И как это выглядит графически (пункты-часы):
Выводы: честно, так чтоб глубокомысленно, ещё не разбирался, так как хочу ещё посмотреть взаимосвязь активности цены в соседствующих часах и т.п. чтоб картинка почётче вырисовывалась.
Но даже не вооружённым глазом видно, что в среднем на обед можно идти с 13 до 14 не переживая что-то пропустить, а в 21:00 можно в принципе потихоньку закругляться и баиньки, а не сидеть до полуночи как некоторые… Ну и что внимательнее всего надо быть с открытия и до 12го часа, а так же с 16:00 и до конца основной сессии.
Пока всё, если понравилось плюсуем, я ещё чё-нить насчитаю))
А вобще хорошего отдыха вам, выходные ж для того и есть!
А за твои наблюдения — плюс. Хоть и не в моём вкусе.
Вестников, есть у меня мысль, что для такой активной внутричасовой торговли данные послених дней более важны, а предыдущие данные нужны чисто для усреднения особо сильных отклонений.
Ну к примеру, условно исследуем четверг, данные за прошлый четверг имеют 50% значения, за позапрошлый — 40%, за поза-позапрошлый 30% и т.д.
Но эт пока гипотеза)
Вестников, я пока тоже иллюзй не питаю, но надо всё же посчитать для начала. За плюс спасибо!)
Уже несколько лет не видел свежего обзора средней диапазон таймвреймов, по РИшечке, плз.
мин
5 мин
15
30
час
....
...
день
И еще, по этим же таймфреймам мин и макс диапазон. например, раньше минимальный диапазон дня по РИшке предшествовал сильному трендовому движению на дневках. Т.е. вероятность возрастала.
РИшку интересно. Да и многим будет ништяково. Можно стопы по таймфреймам сверить.
Вот нарыл. Можно будет сверить динамику:
http://smart-lab.ru/blog/137509.php
Может клич бросить, кто-то поделится. Тем более последние два года хоть и был экстрим, но в 2008 было круче… хотя… надо стату смотреть.
Там интересно, что максимальное значение свечи 1м, 5м, 10м, 15м = примерно 10000пп. Т.е. если с утра напоролся на токой ГЭП, то есть 15 минут в запасе, что бы успокоиться и продумать действия.
Т.е даже БигБойзы при таком старте 15 минут определяются, гнать ли котировки дальше.
Но это был крайзес 2008.
ОЙ-ёй-ёй, ребята, забыл упомянуть:
исключил из наблюдения ГЕПы первых 5м на открытии сессей!!
Это важно!
okolorynok.ru, это очень интересный вопрос!
В момент гепа резко расширяется диапазон хода цены, то есть ходил по 50-150п туда сюда, но потихоньку куда-то трендил(грубо: шаг назад — два вперёд) а после гепа скажем в 600 п диапазон может расшириться на в 2-3 раза от предыдущих 50-150. А самый главный вопрос — после первого гепа может законсолидироваться и второй волной гепануть..
Короче в таких линейных инструментах как фьючи резкие скачки волы, и соответсвенно гепы не лучший ориентир для моментального принятия решения, т.к. такая резкая флуктуация от среднего значения требует и непомерного увеличения рисков в той ситуации когда не понятно закончилась флуктуация или нет(а с ней всегда так — 50/50)
Другими словами: кидаем монетку, выпал орёл 6 раз подряд, насколько повысились шансы увидеть при следующем броске — решку?)
Но эт только моё субъективное мнение=)
okolorynok.ru, на сколько, ну примерно в % при 6ти подряд орлах?
А при продолжении серии орлов до 12 раз подряд, какой будет вероятность выпадения решки на 13м броске?
12-й… или 115-й все одно. Вероятность 50/50)
А серии… Например 10 одноименных из 100 подбрасываний при двух вариантах орел/решка.
2 на минус десятой степени = 1/1024
т.е. у каждого 1024-го подбрасывающего будет 10 сторон к ряду.
При каждом подбрасывании вероятность1/2. Она неизменна и от серий не зависит.
Ибо, монетка памяти не имеет(
Легко, на самом деле.
Недельку перед сном повторяйте очевидный факт: «Монетка не имеет памяти, монетка не имеет п.....»
Возможно, это будет первым шагом к вероятностному мышлению.)
Спасибо за обзор