Как рассчитать ГО под опционы?

при такой волатильности никак...
а так есть спецификация где можно посмотреть…

ttp://www.option.ru/analysis/option#position

Алексей,
Могу рекомендовать последовательность следующую -
1) Сначала откупаете опционы (это уменьшает ГО), потом продаете
2) Чтобы движение рынка не мешало, лучше начинать со страйков подальше от денег, страйки у денег проще купить/продать быстро по хорошей цене 

 Это как-бы максимально возможный убыток позы на диапазоне [БА-2*L, БА+2*L] при разных сценариях для волатильности.

Алексей, если нужно рассчитывать ГО для себя и примерно, то используйте я SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk) метод, в интернете если поищете то найдете эту методику, или есть здесь на смалт-лаб хорошая статья http://smart-lab.ru/blog/147536.php. Я сам когда писал модуль рассчета ГО использовал SPAN метод. Этого более чем достаточно для меня, поймите рассчитать как биржа рассчитывает не получиться, только с определенной погрешностью, лично для меня достаточно рассчитать ГО приблизительно с точностью до 20%. Если очень кратко, то нужно использовать сценарный подход. 1. отложить в обе стороны по цене какоето значение (обычно это 2 стандартных отклонения). Разбить этот диапазон на несколько точек, примерно 10-25. 2. Необходимо использовать еще сценарий по изменению волатильности, это всего 3 точки (текущая вола, текущая вола + 30...40% от текущей волы и текущая вола -30...40% от текущей волы). Это все методом простого перебора просчитывается и наибольший убыток это и будет ваше ГО. Всеми этими коэффициентами естественно надо поиграть (понастраивать), чтобы было похоже на ГО биржи. Получается надо посчитать количество точек от 10*3 =30 до 25*3 = 75 точек. Есть еще нюансы, здесь не опишешь все. Если чего пиши мне пообщаемся, помогу.