SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. mirovan
Переделка "неудавшегося грааля"
- 26 декабря 2011, 17:07
- |
На днях переделал систему которую я описывал в предыдущем своем посте.
Инструмент: фьюч на индекс РТС
Таймфрейм: 15 мин
Стоп: 500 пунктов
Проскальзывание: 50 пунктов
Стратегия заключается в использовании индикаторов ADX — для определения наличия тренда и CCI для определения точки входа.
С момента предыдущего поста изменил некоторые правила входа в рынок, а именно добавил правила касающиеся размеры тени 15-минутной свечи.
Вот что получилось:
Начальный капитал = 200 т.р.
Параметры оптимизации:
http://pastebin.com/yiXkz8WP — код для WLD
Инструмент: фьюч на индекс РТС
Таймфрейм: 15 мин
Стоп: 500 пунктов
Проскальзывание: 50 пунктов
Стратегия заключается в использовании индикаторов ADX — для определения наличия тренда и CCI для определения точки входа.
С момента предыдущего поста изменил некоторые правила входа в рынок, а именно добавил правила касающиеся размеры тени 15-минутной свечи.
Вот что получилось:
Начальный капитал = 200 т.р.
Параметры оптимизации:
http://pastebin.com/yiXkz8WP — код для WLD
теги блога Максим Милованов
- C#
- isynapse.ru
- Market Profile
- QPILE
- range
- robostroy
- robostroy.ru
- smart-lab.ru
- stock#
- volfix
- Wealth Lab
- американский рынок
- грааль
- Жопа
- идеи
- исследование
- камарилла
- комфортый трейдинг
- контртренд
- лонг
- МТС
- опаньки
- опрос
- оффтоп
- паттерн
- премаркет
- прибыль
- прогноз
- прогнозирование
- Профиль рынка
- риск
- робот
- с новым годом
- система
- скальпинг
- случайность
- смартлаб
- статистика
- статистическое исследование
- стратегия
- Стратения
- сценарий
- теханализ
- торговая система
- торговые роботы
- торговый алгоритм
- торговый робот
- уровни
- уровни пивот
- флешмоб
- хуерга
- юмор
1) Покажите за период 2008-2012.
2) Хочется увидеть Perfomance.
жаль только в реале ассоциляторы показывают тренды после того как они появились, а во время их формирования, и уж темболее не до их формирования.
: )))
ПО годам:
2008 — 36%
2009 — 27%
2010 — 18%
2011 — 30%
1) там у тя боковик длинною в 10 месяцев… и есть еще один в 6 месяцев… это не гуд…
2) отвяжись от пунктов — перейди к % и протесть на стабильность в нескольких бумагах и таймфреймах…
кстати есть еще один хороший тест на стабильность- берем бота и меняем местами вход-выход, а затем оптимизируем, если получена прибыль, то бот не стабилен
2) тестировал на сбере и газпроме, результаты похуже но все равно прибыльны
Зачем тратить время?
Всё что я видел на классических индюках, либо сливаторы-подгонки, либо откровенно слабые стратегии «на грани».