Тест робота e-Droba на различных временных интервалах

13 ноября 2015, 14:16
|
Шура Балаганов

Шура Балаганов, весь изюм в том, что ты стоишь на месте, тестируя реалтайм черный ящик, а это и есть потеря времени. Шахматисты говорят: «потеря темпа». Покажи хотя бы результаты тестера на длинном куске. Или хотя бы 2008 год.

это коммент в моем топе smart-lab.ru/blog/289782.php#comments. По «просьбе» комментатора пришлось создать этот топ, так как картинок много.
С первым предложением я согласен на 100%. Но вот последнее меня не интересует совсем. Я тестирую робота порядка 20-30 раз на различных временных периодах, находя слабые места в настройках на проблемных трендах. Интересует меня только профит-фактор и просадка. Считаю приемлимыми показатели >2 и не более 30% (хотя эта величина может показаться большой).
При положительном тесте робота можно запускать. Я не собираюсь высиживать ни год, ни два, ни три, накапливая прибыль и тем самым увеличивая форс-мажорные риски. Ежемесячный вывод прибыли — вот цель.
К тому же, если робот будет работать один-два года без вывода средств, тогда имеет смысл и лотность увеличивать. И зачем ждать тогда?
А теперь сами результаты тестов, специально только что сделал несколько, на разных временных отрезках.

Тест робота e-Droba на различных временных интервалах

ну и наконец тест-гигант с 2008 года, с моей точки зрения абсолютно бесполезный

заранее прошу прощения у тех, у кого такое вызывает рвотный рефлекс

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
форекс,
e-Droba

103

19 комментариев

VladMih заходи, смотри, ругай :)))

Шура Балаганов

13 ноября 2015, 14:17
Ответить

Уже зашел, еще не смотрел, но ругать уже готов! ))

VladMih

13 ноября 2015, 14:33
Ответить

Шура, пока критиковать не буду торопиться )

На то есть несколько причин.

Исходник кинь в личку, плз. Утрём морозу синий нос автотрейдингом! )

Кстати, видел эту МТС с прикрученым манименеджментом. У тебя такая версия?

VladMih

13 ноября 2015, 15:05
Ответить

VladMih, ушел архив

Шура Балаганов

13 ноября 2015, 15:12
Ответить

moroz, ну а почему бы не раскрасить серые будни:), разбавив водку вискарем:). С-trader мне нравится, очень быстрая платформа, и пользовательские индюки и роботы есть на нее

Шура Балаганов

13 ноября 2015, 15:07
Ответить

moroz, думаю, что Шура может сказать то же самое и о вашей методе. Только это будет не разговор, а перебранка. Конструктивчика бы побольше… Это чисто по дружбе — без обид.

PS: вот Шура ничего и не сказал. А я сказал бы )))))

VladMih

13 ноября 2015, 15:08
Ответить

простая, но в архиве вроде что то есть

Шура Балаганов

13 ноября 2015, 15:08
Ответить

толково… про бесполезный тест с 2008г
1 непонятно скока там средняя сделка… в %
2 имхо торговать не сможешь… ибо там докуя затяжных боковиков… я видел боковик в 8мес… счас у мя боковик с июня… тяжко шо писец
3 переоптимизация детектед 19 выйгрышей подряд против 5ти пригрышей подряд… при таком раскладе тебе надо юзать мартингейл… озолотеешь
4 не вижу сколько баров длится сделка
5 я бы сделал так… поменял шорт с лонгом местами и запустил бы оптимизатор… если получишь годный для торгови вариант — выкинь бота нах

ves2010

13 ноября 2015, 15:14
Ответить

ves2010, спс, ваше мнение мне интересно. А мартина я уже на реале тестит, подарил кому то денюшку:)))
Средняя прибыльная на всех около 17 долл, средняя убыточная около 25.
Сделки выставляются лимитниками, поэтому у меня сейчас висит 7-8 поз отложек, рынок пилит. Согласен — робот трендовый

Шура Балаганов

13 ноября 2015, 15:33
Ответить

Вы использовали наиболее быстрый, а поэтому не точный, а лишь оценочный метод тестирования «по ценам открытия».
Поэтому у вас везде «Качество моделирования» — недоступно.
Необходимо хотя бы на коротком периоде прогнать тест «по всем тикам» и сравнить полученные данные. Они могут существенно отличаться, что определяется кодом эксперта, который может оперировать тиками.
Опять же, очень важны котировки. Лучшими считаются котировки Альпари, которые можно скачать у них, если иметь там реальный счет.

Translator

13 ноября 2015, 15:33
Ответить

Translator, OK! спс. Кажись я уже тестил все тики, то ли там жутко долго, то ли еще какой то косяк был. Попробую завтра еще разок. Тесты почему то идут только на евре нормально, фунт тухловато выходит, австралиец вообще работать отказался. канадец больше 1,03 профит-фактор не показал

Шура Балаганов

13 ноября 2015, 15:51
Ответить

Шура Балаганов, По всем тикам тестируется в разы дольше, чем по ценам открытия, но качество моделирования намного выше, особенно это критично для советников, которые работают по тикам.

Translator

13 ноября 2015, 15:54
Ответить

Неплохо

Михаил Березовиков

13 ноября 2015, 16:51
Ответить

Тесты почему то идут только на евре нормально, фунт тухловато выходит, австралиец вообще работать отказался.

Так робот изначально предназначен для Евро.

______________

Первые впечатления в тестере с визуализацией.

1. Плюсовые микро-лоссы — прикольно, конечно, но вряд ли это будет так красиво работать в реале, как в тестере. «Все тики» пока не смотрел.

2. Лоссовую часть можно улучшить — в местах, где не удаётся сразу закрыться, начинаются модификации, которые запаздывают и из-за этого их бывает до 4-х штук. Заменить все модификации (кроме первой) закрытием по рынку и все дела. Если правильно понял алгоритм, конечно.

3. Не понял по какому зигзагу работает. Вроде Зиг должен прилагаться к роботу… Если вместо него используется штатный, то от этого могут быть лишние проблемы.

4. Я смотрел визуализацию по своему Зиг-6. Увидел «лишние» ордера (по мелким перегибам цены) — переключил на Зиг-3, но получил другие непонятки. А в настройках стоял параметр 12… Из-за этого кое-что непонятно по алгоритму.

VladMih