Формализовать боковик

Marcello, я так понимаю, это больше для плотных консолидаций, в которых все свечи примерно одинаковые. С этим проблем нет. Но что делать для размашистых боковиков, где даже свои микротренды есть?

Marcello, да, что то не подумал, идея хорошая, спасибо)

VladMih, мне просто нужно проанализировать огромный массив котировок, чтобы выяснить средние, малые и аномальные длительности боковиков. Руками тут понятное дело никак, т.к. перелопатить несколько лет 5и минутных графиков разных инструментов мне не под силу)

VladMih, я так понимаю, вопрос в субъективности восприятия термина «боковик». Я под этим словом подразумеваю строго горизонтальный ценовой канал, прямоугольной формы, с равномерными колебаниями.
Ну и цели, под которые затевается все это исследование стары и примитивны — торговля непосредственно от границ пилы, когда вовнутрь, когда наоборот на пробой

VladMih, VladMih, VladMih,

оставьте в своей задаче только выявление ОДНОГО типа боковиков — рабочего горизонтального канала. У него будет заданная вами высота и длинна. Остальное — дело техники.

Вот тут то и начинается самое интересное, ради чего я и пришел искать помощи на форум. Каковы критерии для горизонтального канала в целом? Как оперировать последовательностью чисел, чтобы заключить, горизонтальный ли это канал, либо что то иное.

Допустим, мне известны параметры для искомой консолидации, т.е. длина и амплитуда. Как двигаться дальше? Если я просто отфильтрую данные на предмет длительности и ширины, я получу все варианты, где цена прошла требуемый диапазон за требуемую длительность, и это не будет иметь ничего общего с искомыми консолидациями.
Ну а задавать длительность флета заранее не имеет смысла, т.к. это и есть цель задачи — выявить среднюю длительность консолидации.

У меня были мысли строить плотность распределения для выбранного диапазона данных, искать участки, где цена не изменилась больше опред. процента и прочее, но это все не то

VladMih, есть алгоритм. Он работает с массивом ценовых данных, где в каждой строке описана свеча в формате OHLC.
Алгоритм берет первую строчку(свечку) и следующие за ней N свечек. Далее, получившийся диапазон данных оценивается, и если подходит под критерии, алгоритм выдает результат в виде координат типа 1:N. Если диапазон критерии не проходит, алгоритм повторяет процесс, смещая диапазон данных на 1 свечку. И так до конца.

Собственно задача, которая стоит на данный момент — выявить и формализовать эти критерии, по которым чуждый до абстракций машинный код сможет определять принадлежность ценового ряда к боковику.

Вот к примеру

Критерии для отбора боковика такого типа просты — цены закрытия растущих свечей ~= ценам открытия падающих и наоборот.

Каковы критерии для такого боковика:

VladMih, для цитат есть тег < blockquote >< /blockquote > без пробелов

dagh, на любых фьючерсах

dagh, допустим, на нефти.

dagh, отлично, давайте возьмем 6e