<HELP> for explanation

Блог им. ves2010

Тупики разума... ХФТ потенциальная доходность рынка... 1мио пунктов ри в день

Мне всегда интересно какую доходность рынок может дать спекулянту,
если все идеально, комиссы=0, все летает, заявки ставятся моментально, в стакане всегда первый и всегда наливают...

запустил бота на тиках риу5 за  вчерашний день… 1фьючерс...
резалт на картинке… в таблице не рубли а пункты риу… 10пунктов=11руб… сразу скажу что резалт средний, т.к. день был не очень- трендовый… иногда «профит» доходит до 1мио пунктов в день (особенно когда ри был 200000, либо день застойный)...

зы сделки я проверял… в будущее не глядит и в техническом плане все ок… жаль средняя сделка мелковата... 

Тупики разума... ХФТ потенциальная доходность рынка... 1мио пунктов ри в день

 

написано что скрипт выполнен за 0,261 секунды на 1500 баров, при чем тут тики?
avatar

Cristopher Robin

Cristopher Robin, ты такой умный что аш глупый
avatar

Aero

Cristopher Robin, на сервере много чего живет своей робо-жизнью
avatar

ves2010

ves2010, HFT тестировать не на стакан бесполезно.
avatar

Евгений

Андрей Ерохин, у меня в роте тоже как-то был один… :-)
avatar

Вестников

Вестников, правильно говорить — во рту :D ©
Счастливый Конец, это ты — во рту! А у меня — в роте!
avatar

Вестников

ТС, расскажи хоть про алгоритм, очень сомнительно что в этом уг тестере реализовать страту с стаканом
avatar

Александр

Александр, стакан делать бесполезняк он отстает сильно
алго обычная сетка в контртренд шаг 10 пунктов… есть конечно ноу-хау… типа алго закрытия убыточных поз
avatar

ves2010

ves2010, стакан отстает от чего? вы принимали в расчет влияние своих заявок на рынок?
avatar

Александр

Парни, а если я тут с Вами просто постою, ничего?:)
avatar

Чеширский кот

avatar

Alexey Kulikov

Alexey Kulikov, неа… на картинке слишком идеальный случай… имхо можно торговать при средней сделке от 20 пунктов ри и выше

впринципе там всего 5 убыточных подряд… поэтому можно умеренным мартингейлом поднять выхлоп

зы… т.к. ри контртрендов по своей сути достигается максимальная доходность, а вот в си доходность хуже раза в 3-4
avatar

ves2010

ves2010, сетка это же нужно много заявок ставить, как на счет ограничений на бирже по кол-ву неисполненных заявок в сутки?
avatar

Alexey Kulikov

Alexey Kulikov, я же пишу что идеальный конь в сферическом вакууме… биржа берет деньги за неисполненные заявки…
avatar

ves2010

ves2010, В си растянуло бы как бобика в декабре.
avatar

Aero

Андрей Ерохин, ну не все же дни закрывать в +… имхо надо тестить… щас гляну…

прикинь… я протестил 16.12.14 когда в си был мегадвижняк на 10% в день… в сим15… сам в шоке… в тот день такой был мегадвижняк что бот напилил 18000% за день… там разъехался спред до 50ти пунктов + докуя сделок
avatar

ves2010

Андрей Ерохин, дельта хедж я тестил там низкий выхлоп… народ там просто считать не умеет
avatar

ves2010

Вот оно что. Уже на хфт замахнулся? Пиши, как запустишь 1 день хотя бы
avatar

Мурен(а)

Идущий по воде, я пускал ради интереса на вечорке, в фьюче сберпрефа — он мега тормозной… тслаб глючит… не дает лимитками работать… а под апи писать лень… зы на самом деле я арбитражера строгал… а хфт побочный эфект…
avatar

ves2010

Круто! Я тоже недавно тестил свою ололо-хфт задумку на небольшом счете. Получил на след день -10 % штрафа за 3 часа работы и все сразу понял :)
avatar

Adept

ves2010, арбитражера между чем?
Sergey_gt, фьюч-спот
avatar

ves2010

филинг заявок гарантирован?
касание ценой лимитки в тесте не гарантирует филинга этой лимитки. надо тестировать так чтоб цена пересекала уровень лимитки хотя бы на тик. затем выложить результаты тестов.
С приветом, Кэп
avatar

silentbob

silentbob, 70% сделок не будет которые могли бы быть в реале.
С приветом, Кэп
avatar

Александр

ves2010, какой минимальный средний п/у в % считаешь приемлемой (минимальной) не для хфт для стабильной работы?
avatar

Sicvent

Sicvent, имхо на тестах средняя сделка должна быть 5-6 комиссов…
avatar

ves2010

Тестировать ХФТ в ТСЛаб, это все равно, что торговать на бирже через ТСЛаб.

ИМХО это самая дубовая платформа, похожая на самоделку программиста-недоучки типа меня.
avatar

SECRET

SECRET, Какую платформу для HFT посоветуете?
avatar

SAI

Алексей С, Самодельную.
avatar

SECRET

SECRET, кстати бот в кубиках…
avatar

ves2010

ves2010, О_о
avatar

SECRET

У автора не HFT а UHFT эта система крайне не реалистична, представьте что спред всегда ваш, да еще и комиссии ни какой, результат будет такой же.
avatar

SAI

Алексей С, дельно… согласен…
avatar

ves2010

трололо)
avatar

kvazar

спалю алгоритм — каждый сможет протесить… это обычный пробой хая-лоя NN тиков… в первые, последние 10мин + клиринги не торгуем...
границы хая-лоя надо торговать на отбой… т.е от границы хая продаем от границы лоя покупаем… идея в том что малых таймфреймах рынок крайне контртрендов… по одному месту цена ходит раз 10… за счет этого редкие короткие тренды отбиваются в длительных застойных боковиках
avatar

ves2010

ves2010, привет, рассказал бы как с твоей точки зрения лучше дисбаланс открытых позиций закрывать.
avatar

Alexey Kulikov


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW