Блог им. Marcello

Вопрос про OOS

Про Out-Of-Sample скорее всего все слышали, так что расписывать суть не буду, а сразу перейду к вопросу.

Предположим, есть система с двумя параметрами на дневках, которая на периоде с 01.01.2008 по 01.01.2015 дает определенную доходность, но сделок всего чуть более 400 со средним периодом удержания позиции чуть более 3 дней. Получается, что в год примерно 57 сделок, или 1 в неделю. Если методом OOS разбивать весь период на 3+1, т.е. тестировать на 3 годах и потом OOS на 1 годе, то получится 4 теста со смещением в 1 год. Даже если каждый OOS период не показывает слив, то эти 2 параметра все разные для каждого теста. А если выбрать диапазон пересекающихся параметров, который приемлем для всех 4 тестов, и потом из него выбрать пару параметров, то на всем периоде с 01.01.2008 по 01.01.2015 с этой парой параметров получаем плюс-минус боковик. Не совсем понятно, в чем преимущество OOS в данном случае? Или итоговый результат «плюс-минус боковик» говорит о том, что система в любом случае переподогнана и «рыбы» тут нет?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
  • Ключевые слова:
  • OOS
40
8 комментариев
«Или итоговый результат «плюс-минус боковик» говорит о том, что система в любом случае переподогнана и «рыбы» тут нет?»
Похоже на то, скорее всего система не система. Два параметра на дневках! Если бы всё было так просто.
avatar
Пафос Респектыч
Zweroboi, т.е. для дневок два параметра мало? Я думаю, что в любом случае чем параметров меньше, тем лучше, разве нет?
avatar
Marcello
Marcello, параметров должно быть настолько мало, насколько это возможно, но не меньше. Всякая торговая система, явно или неявно, подразумевает наличие некоторой модели рынка, на которой она основывается. И я сильно сомневаюсь, что модель такого непростого объекта, как рынок, имеющая всего два параметра, может быть верной хотя бы в каком-то аспекте и в произвольном приближении.
avatar
Пафос Респектыч
Zweroboi, конечно малое число параметров не является целью. В двух словах алгоритм пытается поймать разворот, определяя смену настроения. Это к тому, что в основе лежит определенная идея.

Собственно неважно, что лежит в основе. Факт в том, что на OOS система продолжает работать видимо по инерции прошедшего периода, но единых параметров для всех периодов нет.
avatar
Marcello
Marcello, очевидно. У нормальной системы параметры и логика тоже наверное не вечно живут, но всё-таки определенное продолжительное время. Месяцы. Похоже, идея ошибочна. Ловить развороты вообще стрёмное дело! )))
avatar
Пафос Респектыч
На основе тестирования на in-sample данных (за 3 года) выбираете оптимальные параметры системы. Затем выбранные параметры проверяете на out-of-sample данных (за последний год). Данные из out-of-sample не должны участвовать в оптимизации параметров.
avatar
Сергей Масюра
Sergey Masyura, собственно я про это и писал. 3 года (08-10) подбор параметров, 1 год (11) проверка. Затем сдвигаем на 1 год вперед и снова 3 подбор (09-11), 1 (12) проверка.
avatar
Marcello
«то эти 2 параметра все разные для каждого теста.» в топку
avatar
John Smith

Читайте на SMART-LAB:
🔥Продолжаем байбэк: за неделю выкупили 1,2 млн акций с рынка и на этом не останавливаемся!
Друзья, на этой неделе дочка Софтлайн, ООО «Инвестпроекты», купила на Московской бирже 1,2 млн акций SOFL. Но дальше – больше! Мы намерены...
Фото
Softline_IR
09:11
Июньский бюджет впервые за год закрылся с профицитом
По расчетам Минфина, в июне федеральный бюджет впервые за год получил месячный профицит около 279 млрд руб. На первый взгляд это хорошая новость,...
Фото
Freedom Global
12:10
Фото
Мировой страховой рынок покажет рост в 2,3% в 2027 году – Swiss Re Institute
Swiss Re, одна из крупнейших и старейших в мире перестраховочных компаний, поделилась своим прогнозов в отношении мирового страхового рынка....
Фото
Ренессанс страхование
14:37
Фото
Сбер РПБУ 6 мес. 2026 г. - кому нужны 30% доходности?
Сбер опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 6 месяцев 2026 года. Чистая прибыль за полгода работы составила 995 млрд руб. (+20,4%). За...
Фото
Анатолий Полубояринов
09 июля 2026, 14:21

полезные записи за 24 часа

★5 0 🚀 8 высокодоходных облигаций с ежемесячными купонами до 24% годовых
★4 15 Доходность ОФЗ выше ключевой. Как зафиксировать проценты надолго?
★4 4 Сбербанк отчитался за июнь 2026 г. — прибыль увеличивается, и это при повышенном налоге/росте резервов. Скоро капитал лишится 850 млрд рублей.
★3 44 🐈‍⬛Эльвира, вставай, мы всё уронили
★3 8 Вопрос-ответ: процент мусора в алго, почему торговать прогнозы - это не дело, и т.д.
★3 12 Где найти бензин? Сервисы, которые покажут, где есть топливо
★3 9 Что происходит с ОФЗ?
★2 0 Ремонт и стройка: как чеки превращаются в налоговые вычеты
★2 0 Селигдар: новые проекты и новая див. политика
★2 13 Сделал собственный скринер акций. Нужны тестеры
+115 54 Азия. Пятница.
+91 20 30 лет в акциях, или что такое мажоры заинтересованы в дивидендах.
+76 47 И этот туда же))) Я ржу)
+75 27 Ветер подул - оно и случилось: Украина подкинула проблем союзникам
+75 4 Ситуация на текущий момент
+70 10 Слишком стратегическое, чтобы быть эффективным
+67 44 🐈‍⬛Эльвира, вставай, мы всё уронили
+64 22 Ужос!
+64 20 В Москве средняя зарплата уже 220 тысяч ₽. Тогда почему большинство таких денег не видит?
+62 11 Что показала декларация Трампа за 2025 год

самые обсуждаемые сегодня

теги блога Marcello

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн