Блог им. Marcello

Вопрос про OOS

Про Out-Of-Sample скорее всего все слышали, так что расписывать суть не буду, а сразу перейду к вопросу.

Предположим, есть система с двумя параметрами на дневках, которая на периоде с 01.01.2008 по 01.01.2015 дает определенную доходность, но сделок всего чуть более 400 со средним периодом удержания позиции чуть более 3 дней. Получается, что в год примерно 57 сделок, или 1 в неделю. Если методом OOS разбивать весь период на 3+1, т.е. тестировать на 3 годах и потом OOS на 1 годе, то получится 4 теста со смещением в 1 год. Даже если каждый OOS период не показывает слив, то эти 2 параметра все разные для каждого теста. А если выбрать диапазон пересекающихся параметров, который приемлем для всех 4 тестов, и потом из него выбрать пару параметров, то на всем периоде с 01.01.2008 по 01.01.2015 с этой парой параметров получаем плюс-минус боковик. Не совсем понятно, в чем преимущество OOS в данном случае? Или итоговый результат «плюс-минус боковик» говорит о том, что система в любом случае переподогнана и «рыбы» тут нет?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
  • Ключевые слова:
  • OOS
36
8 комментариев
«Или итоговый результат «плюс-минус боковик» говорит о том, что система в любом случае переподогнана и «рыбы» тут нет?»
Похоже на то, скорее всего система не система. Два параметра на дневках! Если бы всё было так просто.
avatar
Пафос Респектыч
Zweroboi, т.е. для дневок два параметра мало? Я думаю, что в любом случае чем параметров меньше, тем лучше, разве нет?
avatar
Marcello
Marcello, параметров должно быть настолько мало, насколько это возможно, но не меньше. Всякая торговая система, явно или неявно, подразумевает наличие некоторой модели рынка, на которой она основывается. И я сильно сомневаюсь, что модель такого непростого объекта, как рынок, имеющая всего два параметра, может быть верной хотя бы в каком-то аспекте и в произвольном приближении.
avatar
Пафос Респектыч
Zweroboi, конечно малое число параметров не является целью. В двух словах алгоритм пытается поймать разворот, определяя смену настроения. Это к тому, что в основе лежит определенная идея.

Собственно неважно, что лежит в основе. Факт в том, что на OOS система продолжает работать видимо по инерции прошедшего периода, но единых параметров для всех периодов нет.
avatar
Marcello
Marcello, очевидно. У нормальной системы параметры и логика тоже наверное не вечно живут, но всё-таки определенное продолжительное время. Месяцы. Похоже, идея ошибочна. Ловить развороты вообще стрёмное дело! )))
avatar
Пафос Респектыч
На основе тестирования на in-sample данных (за 3 года) выбираете оптимальные параметры системы. Затем выбранные параметры проверяете на out-of-sample данных (за последний год). Данные из out-of-sample не должны участвовать в оптимизации параметров.
avatar
Сергей Масюра
Sergey Masyura, собственно я про это и писал. 3 года (08-10) подбор параметров, 1 год (11) проверка. Затем сдвигаем на 1 год вперед и снова 3 подбор (09-11), 1 (12) проверка.
avatar
Marcello
«то эти 2 параметра все разные для каждого теста.» в топку
avatar
John Smith

Читайте на SMART-LAB:
⛽️ Юаневые облигации «Газпрома»: премия к ОФЗ и защита от ослабления рубля
🔹 Ориентир по ставке купона составляет 8,25-8,50% годовых . Кредитный рейтинг «Газпрома» такой же, как у гособлигаций — ААА, при этом бумаги...
Фото
ВТБ Мои Инвестиции
16:49
Фото
Самый подробный разбор отчета БАЗИСа из всех, которые вы могли прочесть + что я нашел!!!
Что я сделал? ✅Просмотрел вебкаст с менеджментом ✅Изучил пресс-релиз ✅Изучил отчет за 1 квартал ✅эфир с Ириной Диденко у Максима...
Фото
Тимофей Мартынов
19:06
Невысокий дивиденд Сургутнефтегаза был ожидаем
Котировки обыкновенных акций Сургутнефтегаза в ходе торгов 15 мая растут на 0,1%, до 19,53 руб., а привилегированные акции падают на 2,05%, до...
Фото
Freedom Finance Global
16:47
Фото
Хэдхантер. Отчет МСФО за Q1 2026г. Всё будет непросто…но…есть надежда.
Вышли финансовые результаты по МСФО за Q1 2026г. от компании Хэдхантер: 👉Выручка — 9,49 млрд руб. (-1,5% г/г) 👉Операционные расходы —...
Фото
Валентин Погорелый
15:31

полезные записи за 24 часа

★5 14 Конспект - как проверять торговые системы
★5 0 📊 ИТОГИ НЕДЕЛИ НА РЫНКЕ ОБЛИГАЦИЙ (12–16 мая 2026)
★4 3 🏗️ ТОП-8 облигаций застройщиков с умеренным риском
★4 0 Инфляция в начале мая — внутренний туризм повлиял на недельные темпы, но месячный пересчёт апреля вселяет надежду!
★4 4 Зapaбaтывaeм нa cтaтиcтикe IMOEX
★3 7 Как Займер превращается в финансовую платформу
★3 5 Торгуют ли Физические лица против рынка ? Исследование.
★3 45 Геополитическое казино Мосбиржи: Почему синтетический колл бьет линейный фьючерс в кейсе со 100 млн GOLD
★2 4 ТОП-5 ОФЗ по доходности! Мониторинг доходности длинных ОФЗ под пассивный доход
★2 8 ❗️Пассивный доход: лучшие автоследования Пульса. 2 стратегии держатся выше 20% годовых чистыми
+96 20 Про Магнит, Х5 и вообще про жизнь...
+92 13 Выкупы и дивидендный сезон🔥Акции и инвестиции
+74 8 Хэдхантер. Отчет МСФО за Q1 2026г. Всё будет непросто…но…есть надежда.
+68 45 Озон не оставляют шансов малому бизнесу
+60 17 Новые заводы России: научное оборудование, лесная техника, авиашины. Май 2026, 6-я часть
+57 28 Кто хотел доллар по 29 руб? Вот он вам!!! Налетай - покупай
+51 4 Самый подробный разбор отчета БАЗИСа из всех, которые вы могли прочесть + что я нашел!!!
+48 11 Итоги визита Трампа в Китай
+46 28 А что случилось, ВТБ хочет отменить дивиденды?
+44 13 📊Инфляция снижается... Или нет?

самые обсуждаемые сегодня

59к Какие вопросы задать стабильно зарабатывающим трейдерам?
41к Почему китайцы так громко харкают и сморкаются?
38к DeFi-модель — новое слово в трейдинге.
38к 🤡 По какой-то причине Евротранс вызывает бурную реакцию у Пульсян
32к Печаль
28к Кто хотел доллар по 29 руб? Вот он вам!!! Налетай - покупай
17к Новые заводы России: научное оборудование, лесная техника, авиашины. Май 2026, 6-я часть
17к Мне вот интересно, кто там прогнозирует рост биржи.
14к Конспект - как проверять торговые системы
16к Китайцы выпустили бизнес-седан за 700 тысяч рублей.

теги блога Marcello

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн