портфельный трейдинг, кто сможет пояснить

Придумать логику переключения между тикерами, то есть нужно выяснить почему идет слив на сливных тикерах.

80% Успеха это правильные тикеры. Выкидывай убыточные.

Если придерживаться принципа торговать только те тикеры, которые на истории были прибыльными, то рациональнее выбрать один самый прибыльный тикер и торговать только его на полную маржу.)))

Но, возможен вариант что бывшие убыточные тикеры в будущем станут прибыльными и тогда будет обидно )))

что опять же возвращаяет нас к вопросу «почему убыточные тикеры убыточны»

можно посмотреть что было на истории до 2011 года, были ли те же тикеры убыточными

Ни в коем случае нельзя выкидывать убыточные тикеры. Если суммарная эквити положительная, тогда все нормально. Со временем прибыльные\убыточные будут меняться местами. Относитесь к этому как к системной неизбежности.

Если готов к убыткам, значит нужно резать и брать то, что отрастет и перекроет убыток.В свое время я был на вашем месте, но капитал не позволил, а может жадность, зафиксировать убыток.Мне потребовалось два года реанимировать тикеры, чтобы сегодня закрыть их в без убыток.Конечно инфляция обглодала капитал, но это пыль по сравнению с 30% убытком.Терпение, забота и труд все перетрут.

Тоже торгую портфель, и та или иная половина тикеров всегда убыточна. И где-то раз в квартал — в полгода происходит ротация. Так что приходится терпеть. Хотя, странно, что есть убыточные тикеры с 2011 года — на мой взгляд это много.

silentbob, приветствую! Год назад так же столкнулся с этим вопросом лоб в лоб и как только не изворачивался, так 100% ответа и не нашел. Смысл вопроса был аналогичен. Тестил портфель из 26 инструментов и пришел к выводу для себя, что есть смысл выкинуть тикеры, где низкий уровень прибыльных сделок (менее 60%) и большими очередями убыточных даже с соотношением профит\лосс равной среднему значению по всем тикерам. А капитал пилился среди тикеров поровну. Есть нюанс — сигнал на вход в одно и то же время или в разное, но в один день.? Я тестил вход в одно и тоже время, т.е. если сигнал по 5 инструментам — пилилятся свободные ДС на 5 частей и т.д. Результат не заставил себя долго ждать. Тест был на периоде 2014 — 2015 (до июля) годам, а эквити ровная с 2009 по конец 2015, т.е. подгонка может и есть, но она незначительна. Тесты делал в Amibroker с функциями продвинутого портфельного тестирования, а помог мне в этом уважаемый Олег (ака ООО, владелец сайта Amisite.ru), могу скинуть ссылку на код если интересно.