Блог им. dap

А кто-нибудь пробовал применять методы экстраполяции в трейдинге ?

Изучал ли кто-то этот вопрос? Применяли ли полиномы Лагранжа, сплайны, ряды Фурье и прочее? Каковы результаты? Увеличивается ли мат.ожидание? Или результаты такие же, как и от простой скользящей средней?
    17 комментариев
    +1
    Фурье точно делали.Результат 50 на 50.
    avatar
    Kaiman
    нет. Конечно никто не применял полиномы Лагранжа, сплайны, фрактальный метод, ряды Фурье и математический аппарат для торговли. Никто не получал за это Нобелевских премий. Никто не строил на основе мат. аппарата различные индексы и стратегии. Вы будете первым. Ура.
    avatar
    Alexander Osipov
    Не тратьте время, рынки случайны. Все перечисленное вами предполагает наличие зависимости от предыдущих значений. В действительности такой зависимости нет. («Нет никакой ложки, Нео...» ©) Отсутствие зависимости доказывается отсутствием автокорреляции в ценах отдельно взятых инструментов. (Наиболее продвинутые товарищи могут еще сделать тесты рядов на long memory примерно с тем же результатом...)
    avatar
    Marco
    Marco, прикольно) а вы что делаете на рынке так долго если они случайны?
    avatar
    buyandsell-ru.com
    buyandsell-ru.com, торгую. :)
    avatar
    Marco
    Marco, с благотворительными целями? :)
    avatar
    buyandsell-ru.com
    buyandsell-ru.com, отнюдь. :)
    avatar
    Marco
    Все индикаторы, построенные на тех или иных формулах усреднения тех или иных рядов цены, есть ни что иное, как экстраполяция прошлого поведения цены в будущее.
    avatar
    Translator
    Если стопы ставить и плечи не брать то даже наблюдение за задёрнута-отдёрнута занавеска у соседки напротив положительное матожидание даёт, на среднесроке есс-но:)
    avatar
    Азат Туктаров
    +1
    Делали неоднократно и пытались продавать как грааль
    avatar
    ves2010
    Я сейчас торгую по Фурье.
    Отлично ловит развороты.
    Много чего пробовал применять для прогнозирования в том, числе и то, о чем Вы спрашиваете.
    Степенные ряды, ряды Тейлора, Лагранжа, Фурье для экстраполяции и интерполяции.
    Всё отсеял — работаю только по Фурье.
    Лучше все самому попробовать — это в принципе недолго, если в математике и программировании разбираться.
    ---
    Я тоже искал на смарт-лабе кого-нибудь, кто работает с рядами Фурье, но никто не отозвался.
    avatar
    Schetprofits
    +1
    Schetprofits, Делали уже многие. Но вы же понимаете в среднем масштабе времени это бесполезно.
    Фурье описывает периодические функции — это либо автоколебания после импульсов на тиках и минутках. Либо глобальные циклы на дневках и недельках.
    Но тики — это ближе к HFT а большие циклы и так видно невооружённым глазом, да ждать месяцами невтерпёжь. В прочих случаях это такой же чудо индикатор как и RSI — повезёт/неповезёт.
    avatar
    Simix
    Simix,
    Вы не первый на смарт-лабе, который выражает сомнение в возможностях рядов Фурье.
    Почитайте мои предыдущие ветки, в которых шло обсуждение этого вопроса.
    Хотя бы, например:
    smart-lab.ru/blog/259514.php — здесь прогнозы, которые на 100% сбылись.
    smart-lab.ru/blog/256700.php
    ---
    Я могу обсудить только конкретные вопросы.
    Обсуждать возможности рядов Фурье вообще и философствовать на эту тему нет смысла.
    avatar
    Schetprofits
    Schetprofits, только эти 2 прогноза сбылись? А в течение года как?
    avatar
    Дмитрий - Челябинск
    Дмитрий — Челябинск,
    я по Фурье только три месяца торгую.
    Пока все развороты сбываются на 100%.
    Только у меня там не просто формулы ряда.
    Я сам доработал метод до точного определения моментов разворотов.
    Если просто раскладывать в ряд Фурье на синусоиды и экстраполировать, то результата не будет.
    Там надо глубоко копать — вплоть до уравнений математической физики и выводить свои формулы.
    Тогда будет результат.

    avatar
    Schetprofits
    +1
    Schetprofits, Жаль, а я хотел пофилософствовать. Ну ладно, хочу лишь отметить что математическая физика здесь действительно уже ближе к теме. И если Вы пошли в этом направлении, тогда респект. Я начинал исследовать автоколебания, вынужденные колебания, АЧХ на импульс и прочее такое, но задора не хватило.
    avatar
    Simix
    Simix,
    можно и пофилософствовать — я и сам люблю порассуждать о разных методах и закономерностях.
    Только в рамках вежливости и приличий.
    А то некоторые пытаются с распальцовкой вести философские разговоры.
    ---
    Автоколебаниями и вынужденными колебаниями и я занимался — отсюда и работа с рядом Фурье.
    Так что Вы были на правильном пути.
    Вам осталось пройти всего чуть-чуть, чтобы создать систему прогнозирования.
    В свободных и вынужденных колебаниях есть весь аппарат для вывода формул для прогнозирования.
    Вы на каком этапе исследований остановились?
    avatar
    Schetprofits

    полезные записи за 24 часа

    ★11 5 11 облигаций с плавающим купоном с ежемесячным начислением
    ★9 10 Советы дочери
    ★7 60 Ситуация на текущий момент
    ★5 0 ​​Северсталь - разбор компании и отчета за 2023 год
    ★4 10 Эксклюзив: разблокировка замороженных активов: как и что делать - Инвестиционная Палата
    ★4 23 Золото в рублях растет в среднем по 15% в год за последние 20 лет.
    ★4 5 👅Интерлизинг. Новый выпуск облигаций. Топовый бонд. Почти Джеймс Бонд😉
    ★3 0 Как санкции против российского металла повлияют на металлургов: мнения экспертов
    ★3 6 Свежие облигации: ДАРС-Девелопмент на размещении
    ★3 18 Русагро в Smart-Lab
    +249 60 Ситуация на текущий момент
    +143 110 Индекс МБ сегодня
    +109 35 Азия. Вторник.
    +108 6 Металлурги под ударом🔥Акции и инвестиции
    +96 55 Как я квартиру менял
    +93 18 Русагро в Smart-Lab
    +92 168 "Цель она есть". Плюсы и минусы (brent).
    +86 21 Как я учился зарабатывать/ инвестировать/ получать
    +79 6 Почему растут акции ЛСР
    +72 60 Какие вопросы у вас есть по обмену заблокированных активов?

    самые обсуждаемые сегодня

    теги блога Дмитрий - Челябинск

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн