Мои биржевые исследования

Здравствуйте уважаемые смартлабовцы.Моя потребность в поиске закономерностей работы фондового рынка наталкнула меня на создание данной статьи статьи, в которой мне хотелось бы упорядочить все мои знания и наблюдения приобретенные мной в процессе изучения фондового рынка.Также ввиду моей относительной неопытности в сравнении с большинством участников смартлаба, мне бы хотелось услышать разумную критику и указания на мои ошибки, если таковы имеются.Спасибо за понимание.

Начну я пожалуй с очевидных концепций, которые не поддаются сомнению(по моему мнению) и которые помогут нам разобраться в механизме работы фондового рынка.

1.1 На рынке есть покупатели и продавцы.

1.2 Цена может либо падать, либо повышаться.

Это стандартная основа, которая не поддаётся сомнению и является базовой для фондового рынка.Сответственно мы переходим на вторую стадию механизма.

2.1 На рынке есть два вида игроков 

1)Те кто стремится заработать

2)Регулятор(Регулятору не важно заработает он или нет т.к. у него бесконечное количество денег и его цель поддержание стабильности в экономике)

2.2 На рынке есть три вида игроков по типу собствености.

1)Те у кого есть деньги

2)Те у кого есть ценные бумажки

3)Те у кого есть кредит на ценные бумажки(плечи, шорты)

Естественно эти категории могут быть смешанны между собой.Соответственно мы приходим к следующей мысли, которая имеет очень важную роль в ценоформировании ценных бумажек.

3.1 По типу предпочтения к покупкам и продажам 

1)Те кто купил бумажки стремится их продать 

2)Те кто продал бумажки тремится их купить

3)Те кто обладает деньгами стремится увеличить их количество

4.1 Количество бумажек в определенный момент времени одинаково, кроме моментов когда происходит их доп размещение  или обратный выкуп.

Сответсвенно мы приходим к следующему выводу.

5.1 Существуют два вида бумажек по их активности

1)Пассивные бумажки(Те которые находятся в собственности крупных игроков и которые нужны для их прямого назначения-голосование на собрании акционеров(например цб владеет 50% +1 акция сбербанка, и очевидно что они никогда не попадут в активный бумажко-оборот, за исключением наверное сделок репо)

2)Активные бумажки(Те которыми активно спекулируют)

Из пункта 5.1 мы можем сделать один интересный вывод.Возможно кредитное расширение бумажек и кредниое сжатие бумажек за счёт сделок репо и шортов.

Соответственно мы можем сделать вывод, что во время падения происходит кредитное расширение, а во время роста происходит кредитное сжатие т.к. во время падения игроки открывают шорты, а во время роста закрывают.Самое интересное это то, что все мои размышления не противоречат основным концепциям спроса и предложения и цена действительно может поддаваться обьяснению со стороны этих концепций.Например, при падении происходит кредитное расширение, предложение увеличивается, цена падает и наоборот при росте происходит кредитное сжатие, предложение уменьшается, цена растёт.

Также, мне кажется, отдельного внимания заслуживает предпочтения участников в данном вопросе.В иследовании данной проблемы нам поможет следующая аксиома.

6.1 После роста всегда идёт падение и наоборот.

Т.к. каждый участник обладает каким либо предпочтением мы может сделать некоторые выводы.Для этого я бы ввёл понятие средние предпочтение т.к. оно у каждого разное по абсолютной величине и нам нужно как-то обьединить их в одну систему.Всем очевидно, что во время падения закрываются лонги и открыватся шорты.Соответственно мы можем сделать вывод, что предпочтение (+) во время падения увеличивается, а предпочтение (-) уменьшается.Соответственно разворот тенденции, это вопрос времени т.к. когда-нибудь предпочтение (+) реализуется и цена пойдет вверх и наоборот.Но бывает и такое, когда одновременно реализуется предпочтение (-) и предпочтение (+), тогда цена не двигается.

Теперь встаёт самый главный вопрос, а как при помощи этих очевидных вещей нам заработать.Честно, я не знаю.Я не осветил ещё много аспектов таких как кукл, технческий и фундаментальный анализ, хотя по мнению многих они тоже имеют достаточно большое влияние на фондовый рынок как и обычные игроки.Я ставил себе задачу разобраться в механизме работы, так что извините если что ни учел.Спасибо за внимание.