Расчёт фьючерса ВТБ 9.15

11 июня 2015, 14:16
|
Друг из шкафа

То ли биржа, то ли брокер мутит какую-то непонятную историю с расчётом фьючерсов.
Перед клирингом последняя сделка была по 8037, но цену закрытия почему-то сделали 8066.
Сейчас сделки проводятся по цене 8035, вроде бы должна быть положительной вариационка при шорте по ВТБ, но она нулевая.

У кого-нибудь есть такая же проблема?

Ключевые слова:
ВТБ

7 комментариев

ПисАла об этом еще вчера вечером. У меня вообще отрицательная маржа по вчерашним шортам 80. Ответ — это биржа считает. Ждем экспирацию. Говорят, после перехода в новый, биржа все пересчитает правильно )))
smart-lab.ru/blog/259947.php

Анна Ф

11 июня 2015, 14:28
Ответить

ага..., вот вы и встретились )

SAVRA

11 июня 2015, 14:46
Ответить

Вы почему зашортили ВТБ? Я то давно залипла. Кто его прибил гвоздями на 8050? Продавец или покупатель? Какие мысли?

Анна Ф

11 июня 2015, 14:57
Ответить

Анна Ф, шорт ВТБ сейчас довольно унылое занятие, особенно пока экспирация не закончилась. Лучше подождать пока он снова расти начнет или вола появится чтобы по каналу сверху до низу шортить

Polar Solar

12 июня 2015, 05:32
Ответить

Все равно по фВТБ-9.15 криво биржа считает. При позиции шорт на цене 8000 показывало маржу "-5000", сейчас, на цене 8045- "-1000". Бред… Даже если какая-то расчетная цена, все равно, относительно нее должно быть все пропорционально. А не так, что в шорте и при понижении цены маржа уменьшается, а при повышении — увеличивается. Скорее бы все перешли на новый фьюч. Тогда бы волна поднялась, и все быстро бы исправили.

Анна Ф