Золото - промежуточный финал

Тихая Гавань, верю, отскок всегда происходит, но если поза устоит, получится не плохо :) Вообще, приятно видеть на смартлабе умных, юморных и адекватных людей, таковых, к сожалению, мало :) Жаль, что только золотом торгуете :))))))

Олег Дорфлингер, Вы бы хотели, чтобы уважаемый Дар ещё и Родиной подторговывал?

Вестников, я понимаю, что мое местожительства у кого-то вызывает минимум усмешку, но поверьте в данной теме я не буду говорить о политике :)

Олег Дорфлингер, а кто о политике? «Родиной подторговывал», это я имел в виду российские акции. А Вы о чём подумали?

Вестников, извините, росбумагами не торгую, но если начну объяснять почему, получится политика :)

Вестников, а почему российские — то Родиной? Я же не россиянин и не скрываю. Да и по акценту всем ясно.

Дар Ветер, ну вот потому. У каждого из нас своя легенда. Вон, Дмитрий вообще, типа из Бреста.

Вестников, да, он нервный, типичный француз

Дар Ветер, :-)

Олег Дорфлингер, красавчег ;)
Хорошо пошли, но на уровнях 1195± лежат Машки 200 (Н4) как бы не пролили от них по самые гланды, я на них кроюсь.
ЗЫ: Да и Еврику пора вниз срываться…

Стальные яйца, Георгий, я уже вторую часть позы закрыл, +2%

Тихая Гавань, не совпало ли падение USDJPY с ростом голда? уходят в иену и в золото частично. Скорее это все краткосрочно будет.

Тихая Гавань, а я, к сожалению, не верю ни в какие уровни :( Ну объективно не вижу их. Для меня есть только пики и впадины, больше ничего. На мой взгляд уровни — это случайные линии, где когда-то побывала цена, не более. Как если бы человек все время ходил из спальни в гостиную через проходную комнату, то это совсем не значит, что проходная комната является чем-то определяющим его движение.

Олег Дорфлингер, как раз проходная комната по вашей же логике и является иначе бы люди ходили через стены как привидения )))

Дар Ветер, но ведь не она оказывает влияние на желание человека попасть в гостиную :) Возможно, неудачный пример, и возможно я не прав, и возможно, не могу правильно объяснить, но один математик мне сказал, что уровни на рынке — миф, они субъективны и случайны, с математической точки зрения, они не участвуют в движении цены, есть только пики и впадины, они единственно объективны, а что происходит между ними совершенно не важно. Линии, прочерченные по этим пикам и впадинам — не важны. Я почему-то ему поверил :)

Тихая Гавань, да, согласен! На рынке возможно всё. А математик просто описал свое видение торговли. Это просто его мнение, не более :) Но он успешный математик, но, к сожалению, трейдингом не занимается :)

Олег Дорфлингер, я тоже не фанат теханализа как многие уже заметили, но я уважаю микроструктуру, объективные причины и модель анализа ожидания ожидаемой реакции и прайсингиннига. По уровням идет набор и сброс поз. Именно поэтому они и появляются. Есть там кластеры ликвидности. Любой кто смотрел долго на ленту и стакан видел как при подходе к уровню появляется и изменения в лимитах в стакане и лента начинает проявлять активность. Во многом и опционщики придает вес уровням — опционы котируются по страйкам это уже УРОВНИ. Математик вам наверное дальше логарифмической линейки не видит, сорри.

Тихая Гавань, pricing-in-ning

Дар Ветер, мы говорим примерно об одном и том же :) Что такое уровни? Это НЕКИЕ прямые, проведенные по НЕКИМ опорным точкам. Но для меня это пики и впадины, для вас уровни. Это одно и тоже. Просто, когда я смотрю на определенную формацию пиков и впадин, вы смотрите на уровни. Это одно и тоже :) Тут просто момент приоритетов :) Мне кажется, что уровни — это уже вторичная функция от пиков и впадин. Но в принципе, это одно и то же :) По крайней мере я так думаю. Если я не прав, буду очень рад услышать другую модель структуры рынка. Но то, что вы написали, определенно вписывается и в мой анализ.

Олег Дорфлингер, соглашусь, графические уровни — это визуальный результат модели ликвидности и рискового профиля. Плюс весь ритейл торгующий по теханализу который реагирует на уровни. Главное понимать — что это тупо зоны повышенной ликвидности и стопов и как результат — зоны повышенной волатильности. Будет пробой или отбой — знать можно лишь по факту. Герчик отлично говорит — узнать ложный ли пробой — не возможно. Только по факту. Можно торговать уровень в обе стороны. Вопрос тактики и ловкости рук.

Дар Ветер, ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН! Не такой профи, как вы, но придерживаюсь точно таких же взглядов на маркет :)

Олег Дорфлингер, очень рад слышать

Дар Ветер, Плюс, плюс, плюс!

Тихая Гавань, смотря по каким :) Если по уровням пиков и впадин, то возможно вы торгуете по пикам и впадинам, потому как они первичны :) Как-то так :)

Тихая Гавань, я понял, но для меня это слишком сложно :) Я ленив и люблю простоту :) Если у вас получается торговать диапазон по вашей методе, то только могу позавидовать в хорошем смысле! У меня с диапазоном не получалось. Возможно, вы нашли инструмент (золото), на котором все отлично. Но, мне кажется, стоит золоту встать в классический тренд, придется тактику менять. А мне нужен универсальный метод торговли, и он есть :)

Тихая Гавань, ну значит наверно у меня просто не получалось с диапазоном, любая система торговли — это как характер человека :) Они могут быть разными, главное, чтобы получалось :)

Тихая Гавань, я вижу что вы усреднялись и брали угадайкой- если полетит вверх -вы в профите, если вниз -аут по стоп. то есть единственное что я понимаю это в вашей торговле риск огромный и профит потому не исключен. иначе никак — или рискуем и пъем/закусываем шампанским или «на завод за „стабильной“ зарплатой».
то есть разумно подкупать без больших плечей тот актив, который не обесценится в ноль (не считаем захват инопланетными киборгами, второе пришествие, и подобные маловероятные сценарии -там не до денег будет всем))) и последующей продажей этого актива. этож не акции юкоса))) все равно надежнее в кармане слиток золота пусть и с низкой котировкой на бирже. вот мой вывод — торгуете разумно ибо рискуете но не на «безумных» активах а на реальном «железном» инструментею поэтому только лонг от 1000 / 1100/ 1200 усреднениями и выход по профитам тейкам что вы и делаете. но риск есть а куда без него на бирже))

Тихая Гавань, я здесь под усреднением имел ввиду не против тренда а по тренду вы набирали еще позиции — это вполне разумное усреднение но это именно усреднение. так вы получаете в среднем иную чем первоночально СРЕДНЮЮ цену покупок

Тихая Гавань, как это не назовите (с методологической точки) все равно если есть несколько набранных поз то у них автоматом появляется СРЕДНЯЯ цена покупки/продажи. я такое усреднение имел ввиду а не в общепринятом (когда набирают против себя же в надежде что лось перевалит через границу безубытка при откате). то есть это я так понимаю усреднение а не как принято в «лучших трейдерских домах парижу»))

Владимир Фокс, он кампайнировал, а не усреднялся — работал в пределах начального риска. Усреднение в плюс — называется пирамидингом. Без увеличения начального риска. А Усреднение само по себе — это увеличение риска против движения цены, в надежде отбиться.

Дар Ветер, да спасибо за расставление точек над и. я просто (с методологической точки) не как принято написал про усреднение. согласен полностью что не совсем верно передал смысл своих мыслей тут. ну что сделаешь -я не смотрю привычно на все(«над этим всем уже»))). хотя верно (с методологической точки) все вами поправлено. опять-таки для МЕНЯ лично пирамидинг это когда просто набирается поза ступеньками а никак не направление набора позы.
а пирамида (пирамидинг) бывает обратная и прямая — прямая пирамида значит сначала мы входим меньшей частью затем чуть большей частью и потом далее по нарастающей до заходим. -направление в пирамиденге (с моей точки зрения) ни причем — это именно метод ввода количественно позиций. обратная пирамида — когда сначала мы вводим в позу большую часть, потом чуть меньшую и так по уменьшающемуся «градиенту» пока не набираем всю позу.

Владимир Фокс, просто удобнее на одном языке говорить иначе все понимают по-своему

Дар Ветер, ну да — поэтому слово МЕТОДОЛОГИЯ я уже три раза повторил)))

Андрей К, надо добавить истерии и пуков выдранных волос!

Андрей К, Наоборот, таких открытых трейдов должно быть много! Просто, я думаю, это вредно для торговли, потому профи и не выкладывают особо, так только, время от времени :)

Тихая Гавань, ну вот, я получил по вашей сделке +2% к депо :) Спасибо!

Тихая Гавань, при возможности, непременно :) Ну, тогда еще вопрос, а как вы относитесь к «гуру», которые советуют не совершать сделки с профит фактором менее, чем 1 к 3 от стопа? Я вот например стараюсь торговать на уровне 1 к 1, бывает и 1 к 2 при хорошем раскладе, но бывает и менее 1, но чтобы 1 к 3 или больше, у меня еще не выходило :(

Олег Дорфлингер, значит есть куда расти. Обычно на смартлабе 1 к 5 берут. Не менее.

Олег Дорфлингер, можно я отвечу? Я глубоко уважаю А.Герчика и его совет брать фикс. тейк и не управлять позицией — это реально проще всего для начинающих а простота позволяет быстрее дойти до стабильности. И думаю что сложные методы управления — это просто подгонка под текущий рынок, следующий раз все будет работать иначе.

Так вот по поводу тейков. Замечательную идею слышал от Al Brooks, известный трейдер и автор очень сильных книг по торговле. Он торгует так — есть начальный он же максимальный риск, и есть риск актуальный — сколько вы были в просадке. Тейк вычисляется сначала от максимального риска но затем, пересчитывается от актуального. Иногда дают входы тик в тик, конечно от 1-2 тиков риск не считают поэтому берут какой то минимум. Я беру к примеру 50% начального риска как минимум. И если цена прошла против меня менее 50% то я буду считать цель от 50% риска. Если цена почти не давала просадки в позиции — я готов взять меньший профит. Равный начальному риску. Для актуального риска это может быть и 10 к 1. И чем больше актуальный риск — тем большая прибыль должна быть получена. Такая логика.

Но я в то же время стараюсь быстро защитить позицию если она долго пробыла в просадке. И если повезло и не стопнули после этого — буду ждать большую прибыль. Но это для интрадея. Для свинга все проще должно быть.

Дар Ветер, блин, я скопировал ваш ответ, пожалуй, это лучшее, что я встречал по поводу тейка! Спасибо, буду думать над этим относительно своей торговли.

Тихая Гавань, а если форс-мажор, типа того, как с франком недавно было? Такое бывает редко, но ведь бывает. Я вообще, даже стоп не считаю 100% защитой счета при открытой позиции, при таких форс-мажорах проскользнет без проблем, что мы и видели зимой по франку, когда многие расстались со своими счетами, хотя у них и стоял стоп :(

Олег Дорфлингер, если форс-мажор новостной (боинг например), то как правило потом все встает на свои места.
Если форс-мажор запланированный, то как правило есть инсайдеры и как правило они видны. Как минимум не входить в позы, как максимум входить с их направлением.
Мое такое мнение.

Олег Дорфлингер, с франком была ситуация очень опасная и уже давно -люди откупали евро против франка от уровня интервенции и ставили стопы 5-10 пунктов за него, ниже. Ожидая что ШНБ не даст пойти туда. Это ОЧЕНЬ было опасное занятие. Даже банально поставив стоп за очевидный и сильный уровень, даже хай или лоу дня можно ожидать ощутимого проскальзывания. Любой трейдер знакомый с работой маркетмейкера должен понимать, что никто не будет покупать евро против франка ниже этих стопов. О кого стопиться? Это был ожидаемый форс-мажор.

Реальный форс-мажор на моей памяти как трейдера были Фукусима. По кроссам с йеной ночью были спреды 300 пунктов, четырехзнак. И так же торговцы ночной экзотикой (тот же не к ночи будучи упомянутый робот Мегадроид) привыкшие к ренжам в 10-15 пунктов перед открытием Токио и потому заплечованные со стопами в 20 пунктов — вылетели в трубу со своими счетами и еще должны остались. Но память у рынка короткая — те кто сгорел на фукусиме а до этого на флеш креше а до этого на доткоме а до этого в черную пятницу — они почти гарантированно уже не с нами и рынок не имеет коллективной памяти.

Мое мнение — на ночь и выходные нужно уходить с меньшими рисками. Свинг идеально или строить на опционах или прикрывать ими.

Дар Ветер, да, у меня на Фукусиме один хороший знакомый сильно погорел, теперь на йену смотрит содрогаясь :) А что вы понимаете под свингом? Мне показалось, что все его по-разному понимают.

Олег Дорфлингер, да все все по разному понимают. Я понимаю таргетирование свинга-волны на графике типа часовика. То есть обычно трейд длиной в 1-3 дня. Среднесрок это трейд на дневках и от 3-5 дней до пары недель. Т.е. в первом случае цель по дневным ориентирам, во втором — по недельным. Интрадей тоже — кто-то под этим понимает скальпинг, а кто-то тот же свинг но с выходом к концу дня там где бог послал )

Дар Ветер, спасибо! Развеяли сомнения! Так и пытаюсь торговать, дневные цели, от 1 до 3 дней трейд. Интрадей пока оставил в стороне, слишком трудно, не успеваю. Там нужен наверно опыт большой. Еще раз спасибо за ответы! Теперь знаю кому задавать вопросы :)

Олег Дорфлингер, мне кажется это оптимальный подход — на таком промежутке можно ожидать сохранение сентимента и макро-картины и соотв. продолжение тенденций. Более длительный форексастинг начинает лажать из-за массы непредвиденных факторов и чем более длительный тем более в лужу. Я сам на интрадее, но это следствие моего опыта сложившегося в этой сфере. Планирую скоро расширить торговлю тоже в свинг, но чтобы не загружаться психологически — с помощью опционов на фондовом рынке(США).

Тихая Гавань, не они не наверху покупали, они брали лимитниками по 1.20 когда цена туда упала — там стоял уже несколько лет (3 года?) ШНБ на бидах и справно откупал все, пускали курс до 1.190 пару раз чтобы лонгистов наказать но не более — четко показывает где у людей были стопы. Но когда они сработали — там никого не было. Суповарни дали некоторые клиентам выйти наверное даже с проскальзыванием по спреду, но сам не смогли инвентори отхеджировать у прайм-брокеров — там никто не брал, дурных нет. Вот и повылетали в трубу сами. Те, что изначально хеджировали клиентское инвентори и свой риск — вылетели потому что снова не смогли покрыться у контрагентов, и превысили свой лимит и требования по капитализации у регуляторов…

В целости остались только самые злые кашеварни которые вообще ничего не хеджировали и не дали клиентам выйти — просто прокатили клиентов (заслуженно, не?) и многие типа Оанды великодушно простили им долги (как бы они их забрали учитывая геолокацию клиентов). Либо более умные брокеры типа Лмакса, Дукаса — которые заранее предупредили об уменьшении ликвидности и снижении плеч в десятки раз. Те может по рогам немного и получили но не смертельно.

Андрей К, дада, тут простая математика — можно брать как угодно хоть 20 к 1, но быть готовым стопиться без конца. Некоторые способы более оптимальны и это зависит от рынка, локации и волатильности.

Дар Ветер, я приверженец того, что основную роль играет характер и психология человека. На основе ее строится способ управления средствами, вход в позицию, сопровождение и тд. Кому то так удобно, кому то так.
Я например не могу стопиться серией. Начну нервничать и все испорчу.
А напарник например может. На рынок смотрим одинаково, на ситуации одинаково, но работаем совершенно по разному.

Поэтому не очень люблю, когда опытный трейдер начинает утверждать свои правила и навязывает именно свой верный способ.

Андрей К, согласен. Но все еще зависит от способа торговли. Определенные методы просто не дают 5 к 1 разве только совершенно случайно. Расчитывать на случайность — это лудомания и зависимость от случайных наград. Лучше брать системно меньше в рамках матожидания от сделки. Даже если это 1 к 1. Эти вопросы нужно выяснить заранее. И часто стоит выбирать стиль и метод торговли исходя из своей психологии. А уж метод торговли выбранный по психологии должен определить оптимальное взятие прибыли.