нужна помощь

03 июня 2015, 14:23
|
Василий Силкин

Необходимо рассчитать коэффициент Шарпа для портфеля

Шарп=Мат ожидание (Р актива-Р безрисковая ставка)/ст отклонение

Отклонение я нашел, а как найти мат ожидание? может быть в ексель есть функция

Заранее спасибо

PS: В Украине снова стреляют, там конечно всегда стреляют но сейчас наступает ДНР
рынки относительно спокойны в ожидании статы
только нефть неплохо просела чуть раньше

Ключевые слова:
помощь

★1

13 комментариев

чтобы все было проще разделите доход на общее кол-во сделок и будет счастье

RomanAndreev

03 июня 2015, 14:29
Ответить

RomanAndreev, спасибо конечно, но нужен именно Шарп

Василий Силкин

03 июня 2015, 14:31
Ответить

Василий Силкин, Вы вроде спрашивали, как рассчитать матожидание для шарпа. Я написал — как.

RomanAndreev

03 июня 2015, 14:33
Ответить

RomanAndreev, это же просто среднее значение получится, или нет?

Василий Силкин

03 июня 2015, 14:36
Ответить

Василий Силкин, а что по Вашему есть матожидание? Это и есть ожидаемый средний результат для каждой сделки.
Безусловно, вы можете пойти по более сложному пути с интегралами Лебега и прочей хренью, но результат будет несильно отличаться.

RomanAndreev