С чем корелирует Si?

17 мая 2015, 17:20
|
Владимир Селеванов

Раскажите кто нибудь все внешние связи Si? на изменение каких тикеров и новостей он реагирует? (все внешние связи используемые при дл скальпинга)

Ключевые слова:
Si,
Скальпинг

8 комментариев

на каждый пук от пу… реагирует имхо)

Владимир Фокс

17 мая 2015, 17:25
Ответить

Si реагирует на USDRUB_TOD или USDRUB_TOM, их и надо смотреть в первую очередь. С ними он имеет контанго, которое в дни экспирации частенько переходит в бэквордацию. Контанго «плывет», примерно 2000п Si за 3 месяца.

Счастливый Конец

17 мая 2015, 17:27
Ответить

Счастливый Конец, чем отличаються USDRUB_TOD USDRUB_TOM?

Владимир Селеванов

18 мая 2015, 09:53
Ответить

Владимир Селеванов, TOD=today=сегодня, TOM=tomorrow=завтра, вид поставки валюты. TOM чуть дороже чем TOD (своп). Si это производная от этих инструментов. TOD торгуется до 17:15, TOM как Si

Счастливый Конец

18 мая 2015, 10:11
Ответить

Счастливый Конец, оба иммеют равносильное влияние(может на какой то предпочтительнее ориетироваться)? а опционы влияют на Si? и зачем это разделение вообще сегодня завтра?)

Владимир Селеванов

18 мая 2015, 17:26
Ответить

Владимир Селеванов, пришел я на валютную секцию ММВБ, принес баксы. Они стали USDRUB_TOD. Если допустим, купил на плечо еще баксов, а к 17:15 рублей не занес (не закрыл плечо), то они хлоп — превратились в USDRUB_TOM. Только TOM стоит дороже чем TOD (премия за перенос). Зачем такое разделение — это уже в яндекс. Si зависит от того по какой цене продают наличные доллары (USDRUB_TOD, хождение заканчивается в 17:15), USDRUB_TOM это теже доллары, только на утро становятся USDRUB_TOD. Поэтому, цена Si = USDRUB_TOD (или USDRUB_TOM) + контанго (или бэквордация). Прямая зависимость.

Счастливый Конец