Тестирование парного трейдинга опционами

Вот здесь был предложен вариант парного трейдинга опционами на разных страйках http://smart-lab.ru/blog/240869.php. Только сейчас дошли руки протестировать.

Инструменты для тестирования — 4 пары опционов SPY:

Пара 1:

                Ticker1                 = «SPY   150515C00213000-SMART-OPT»;

                Ticker2                 = «SPY   150515C00209000-SMART-OPT»;

Пара 2:

                Ticker1                 = «SPY   150515C00215000-SMART-OPT»;

                Ticker2                 = «SPY   150515C00210000-SMART-OPT»;

Пара 3:

                Ticker1                 = «SPY   150619C00213000-SMART-OPT»;

                Ticker2                 = «SPY   150619C00209000-SMART-OPT»;

Пара 4:

                Ticker1                 = «SPY   150619C00215000-SMART-OPT»;

                Ticker2                 = «SPY   150619C00210000-SMART-OPT»;

Период  тестирование: 01.02.2015 – 27.04.2015

Таймфрэйм: 5 мин

Платформа: Амиброкер

Проскальзывание: два шага цены

Комиссия IB учтена.

Результаты тестирования ниже.  Вроде как неплохой результат получается, но мне кажется что эту неэффективность должны были полировать  HFT-шники. Возможно я что-то не учел, но пока ошибки в своем алгоритме не нашел.