Вопрос к знатокам американских фьючерсов

25 апреля 2015, 14:50
|
saxonez

Добрый день уважаемым всем.
Вопрос такого плана, в конце торговой сессии, возьмем для примера фьюч CL, в 21 25 по Москве, ежедневно проходят достаточно крупные обьемы, причем цена на таких обьемах как правило стоит в небольшом рейндже 4-8 тиков, такое ощущение, что в данном диапазоне происходит некий фиксинг, где сводятся в конце дня противоположные крупные заявки, обьем как правило резко растет, а цена далеко не уходит. Может кто то просветить про природу возникновения данных обьемов и может даже кто-то использует данные зоны, как опорные, в торговле?

Ключевые слова:
фьючерс на нефть

5 комментариев

интрадейные позиции (на пониженную внутридневную маржу которые набраны) перед клирингом кроют это, т. к. через клиринг залоговые требования резко увеличиваются :)

speculair

25 апреля 2015, 14:58
Ответить

угу

Денис Маршал

25 апреля 2015, 18:24
Ответить

speculair, спасибо, я так и думал, что ответ должен быть совсем простой, но сам не допер.

saxonez

25 апреля 2015, 23:03
Ответить

moc ордера сводят

antikykl

26 апреля 2015, 18:21
Ответить

Я думаю, это осуществляется Futures Daily Settlement Procedure:

The first six contract months in NYMEX WTI Crude Oil futures (CL), Natural Gas futures (NG), Heating Oil
futures (HO), and RBOB Gasoline futures (RB) are settled by CME Group staff based solely upon trading
activity on CME Globex between 14:28:00 and 14:30:00 Eastern Time (ET).

Далеко не всегда цена меняется только на 4-8 тиков. Иногда бывает хорошее движение в 20 центов и больше. Но интенсивность и объемы возрастают в эти минуты существенно.