несправедливые опционы(

24 апреля 2015, 17:09
|
S-L is SCKS

в 13-36 купил 102500 коллы. цена сразу пошла в нужную сторону)) по индексу ценник поднялся на 1000 пунктов, по коллам — на 300 еле-еле..
сейчас ценник по индексу — минус 1000, по коллам минус 700 пунктов(( обидно
идея была чисто спекулятивная. профит стоит на +20%
интересно, изучал ли кто нибудь на смарте взамиосвязь изменения цены по индексу и опциону. ведь получается, если индекс ростет. но цена на опцион не «успевает» расти хотя бы с коэф 0,8-0,9, то получается кто-то продает коллы, и тем самым дает подсказку о ложности движения?
конечно, задним умом можжно все объяснить.

Ключевые слова:
опционы РТС

289

4 комментария

Дельта. Delta
Один из греков. Показывает на сколько единиц изменится цена (премия) опциона при изменении цены базового актива на 1 единицу. Дельта изменяется в интервале от 0 до 1 для опционов колл и в интервале от -1 до 0 для опционов пут. Чем глубже опцион пут в деньгах, тем ближе его дельта к -1, соответственно, чем глубже в деньгах опцион колл, тем ближе его дельта к 1. Для удобства эту величину иногда переводят в проценты. Математически дельта -это первая производная цены опциона по цене базового актива.

Олег\_TkilA_/

24 апреля 2015, 17:17
Ответить

Волатильность. Volatility

Представляет собой основную меру рыночного риска. Существует несколько ее видов. Основные — это историческая волатильность и подразумеваемая или ожидаемая волатильность. Сравнение исторической и подразумеваемой волатильности позволяет судить о том завышена или занижена стоимость опционов на текущий момент.

Олег\_TkilA_/