в 13-36 купил 102500 коллы. цена сразу пошла в нужную сторону)) по индексу ценник поднялся на 1000 пунктов, по коллам — на 300 еле-еле..
сейчас ценник по индексу — минус 1000, по коллам минус 700 пунктов(( обидно
идея была чисто спекулятивная. профит стоит на +20%
интересно, изучал ли кто нибудь на смарте взамиосвязь изменения цены по индексу и опциону. ведь получается, если индекс ростет. но цена на опцион не «успевает» расти хотя бы с коэф 0,8-0,9, то получается кто-то продает коллы, и тем самым дает подсказку о ложности движения?
конечно, задним умом можжно все объяснить.
Дельта. Delta
Один из греков. Показывает на сколько единиц изменится цена (премия) опциона при изменении цены базового актива на 1 единицу. Дельта изменяется в интервале от 0 до 1 для опционов колл и в интервале от -1 до 0 для опционов пут. Чем глубже опцион пут в деньгах, тем ближе его дельта к -1, соответственно, чем глубже в деньгах опцион колл, тем ближе его дельта к 1. Для удобства эту величину иногда переводят в проценты. Математически дельта -это первая производная цены опциона по цене базового актива.
Представляет собой основную меру рыночного риска. Существует несколько ее видов. Основные — это историческая волатильность и подразумеваемая или ожидаемая волатильность. Сравнение исторической и подразумеваемой волатильности позволяет судить о том завышена или занижена стоимость опционов на текущий момент.
Я не понимаю этого нытья про дивиденды. Вы купили акции, теперь вы номинальный владелец какой то части компании. У компании тяжелые времена и она несет убытки. Кто как не владелец компании должен эти ...
Считаем дивиденды СЕВЕРСТАЛЬ: сколько вложить чтобы получать 50 000 в месяц? Всем привет. 23 апреля Совет директоров компании рекомендовал Собранию акционеров выплату дивидендов за 1 квартал 2024 год...
🐹ЯкутскЭнерго АП. YKENP
🥜Совсем недавно идея отлично отработала, но у идеи была задача выполнить UP-DOWN. С этим бумага справилась.
🥜Сейчас сформировался сетапчик — закругление. Есть вероятнос...
Тихий buyback у иностранцев от МТС. Пора настраиваться на другого красного эмитента?
МТС объявил тендерное предложение и оно для меня стало какой-то неожиданностью что ли, потому что в кулуарах фиг...
Читаю новости и вижу что он опускается в цене.
Повторяется история с ТМК. Покупка предприятий, увеличение капитализации и снижение по РТС.
Через год резкий взлет.
Но пока до декабря он свалится...
Ftprrt, зачем-то же аптеки проводят бай бэк, на пол ярда уже скупили бумаг🤷♂️
Котировки поддерживают либо видят, что недооценка компании, не просто же так они столько денег потратили.
СД Селигдар: выплатить дивиденды за 2023 г. в размере 4,00 руб/акция. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2023 г., подлежит к выплате 2,00 руб/акцию - компания Совет директоров ...
Один из греков. Показывает на сколько единиц изменится цена (премия) опциона при изменении цены базового актива на 1 единицу. Дельта изменяется в интервале от 0 до 1 для опционов колл и в интервале от -1 до 0 для опционов пут. Чем глубже опцион пут в деньгах, тем ближе его дельта к -1, соответственно, чем глубже в деньгах опцион колл, тем ближе его дельта к 1. Для удобства эту величину иногда переводят в проценты. Математически дельта -это первая производная цены опциона по цене базового актива.
Представляет собой основную меру рыночного риска. Существует несколько ее видов. Основные — это историческая волатильность и подразумеваемая или ожидаемая волатильность. Сравнение исторической и подразумеваемой волатильности позволяет судить о том завышена или занижена стоимость опционов на текущий момент.