требуется начальник отдела анализа рыночных рисков

Начальник Отдела анализа рыночных рисков

Обязанности:

• Оценка, прогнозирование и управление рыночными рисками Банка (процентный – как по портфелям, там и на уровне баланса, валютный, фондовый), включая рыночные риски по финансовым деривативам, а также включая расчет рыночного риска в соответствии с Положением Банка России №387
• Оценка, прогнозирование и управление риском ликвидности, включая нормативы ликвидности, установленные Инструкцией Банка России
• №139-И (Н2, Н3 и Н4)
• Разработка и усовершенствование методологии оценки и прогнозирования рыночного риска (процентный – как по портфелям, там и на уровне баланса, валютный, фондовый) и риска ликвидности
• Оценка и прогнозирование рыночного риска в соответствии с Положением Банка России №387-П
• Оценка рыночного риска с использованием показателей чувствительности к изменению базовых активов (дюрация, DV01, convexity, дельта, гамма, вега и др.)
• Расчет Value-at-Risk (VaR) по портфелям ценных бумаг, а также по валютной позиции Банка, экономического капитала под рыночный риск
• Оценка риска ликвидности и процентного риска на уровне баланса Банка (гэп-анализ, матрицы фондирования, лимиты на минимальные суммы резервов ликвидности, на cтруктуру активов и пассивов и др.)
• Прогноз нормативов Н2, Н3 и Н4 и формулирование рекомендаций по поддержанию их на комфортном для Банка уровне
• Анализ эмитентов – некредитных организаций и установление лимитов на них
• Разработка Лимитной политики в части рыночных рисков, кредитных рисков по операциям на финансовых рынках, риска ликвидности
• Контроль соблюдения установленных лимитов
• Стресс-тестирование (риск ликвидности, рыночные риски, кредитные риски операций на финансовых рынках) и разработка рекомендаций по поддержанию финансовой устойчивости Банка
• Подготовка регулярной отчетности для органов управления Банка
• Подготовка материалов по оценке указанных выше рисков для рейтинговых агентств, аудиторов, для раскрытия информации на сайте Банка; ответы на соответствующие запросы Банка России

Требования:

• Опыт работы двух лет в подразделениях рыночных рисков либо в подразделениях по управлению активами и пассивами (казначейство, финансовый департамент и др.) банков ТОП-100 или дочерних банков зарубежных банков ИЛИ из крупных аудиторских / консалтинговых компаний (консалтинговые практики по рыночным рискам) ИЛИ из рейтинговых агентств (аналитики указанного выше профиля).
• Знание методологии и практики анализа и оценки рыночных рисков и риска ликвидности, как на уровне портфелей, так и на уровне баланса (и внебаланса) в целом (на уровне структуры активов и пассивов банка):
  • VaR (процентный, валютный, фондовый),
  • гэп-анализ по ликвидности и по процентному риску,
  • стресс-тестирование,
  • расчет и лимитирование «греков» по опционам (дельта, гамма, вега и др.),
  • понимание профилей рисков опционных стратегий (на валюту, на акции, др.),
  • методы и технологии оценки рисков по портфелям инструментов с фиксированной доходностью оценка кредитных рисков эмитентов, не являющихся кредитными организациями,
• Знание расчета и прогнозирование уровня рыночного риска в соответствии с положением Банка России №387-П,
• Знание расчета и прогнозирования нормативов Н2, Н3, Н4 и Н1 в соответствии инструкцией Банка России №139-И,
• MS Office – продвинутый пользователь,
• Знание языков программирования (Visual Basic, SQL).
• Желательные:
  • знание Bloomberg (функции, используемые для оценки рисков: PORT, MARS и др.),
  • знание программирования на Oracle,
  • знание Access на продвинутом уровне,
  • знание SoftWell Navigator и Limit Server,
  • Базель II – III (рыночный риск, риск ликвидности)
• Образование
• Экономическое (Финансы и кредит, Управление рисками, иные экономические специальности) или Техническое (Математическое, Физико-математическое, Программирование) от ведущих ВУЗов.
• Навыки работы с большими массивами данных (в т.ч. с использованием языков программирования, указанных выше).
• Навыки написания технических заданий
• Навыки подготовки презентаций
• Навыки взаимодействия (сбор данных, контроль) с другими подразделениями
• Личные качества
• Развитые аналитические качества
• Готовность решать сложные многоуровневые задачи
• Последовательность, организованность, умение доводить дела до конца в установленный срок
• Усидчивость
• Коммуникабельность
• Стрессоустойчивость