про оптимизм, трейдинг и потраченное время

Вестников, ну спасибо, тогда кухня просто кинет и никакие эквити не помогут))))

Кидали меня и с меньшими суммами на депо.

JimBad, попробую изложить:

1. Выбор раскоррелированных инструментов. Они нужны для того, чтоб неожиданное явление на рынке не привело маржинколу при хорошей загрузке депозита. За счет диверсификации по разным инструментам можно получить в разы большую суммарную волатильность и в разы меньший риск.
Для нахождения корреляции отдельного инструмента с группой оных я создал специальное приложение-индикатор.
Инструменты должны также удовлетворять условию:
Важно(!) На недельном графике должно быть не менее 600 баров и текущая цена должна находиться в средней трети диапазона.
2. Выбор точек входа по всем инструментам одновременно. Здесь желательно выждать момент, когда можно будет войти более-менее нормально по всем инструментам, иначе возможна серьезная просадка и надо будет пополнять депо, чтоб не слиться.
Более детально описывать как выбирать точку входа здесь пока не вижу смысла, но имея элементарную грамотность и опыт любой трейдер это может сделать по моим прогнозам довольно сносно.

3. Наблюдение за открытыми позииями — если вдруг что-то идет не так — принимаем решение:
— удовольствоваться частью профита и перевернуться на отскок
— закрыть руками убыток
— открыть локирующую позицию (крайне нежелательно), я делаю так только в том случае, если имею достаточно аргументов на раскрытие замка или вижу, что при своей безнадежности убыточная позиия приносит прибыль по свопу.
что забыл?

4. желательно периодиески при положительной эквити резать безнадежные убыточные сделки с отрицательным или маленьким положительным свопом. Безнадежные — это те, которые в свете свежих прогнозов сулят дальнейший убыток.

5. Размер позиции. Размер позиции выбирается по каждой паре отдельно. Он обусловлен средней волатильностью пары и стоимостью пункта. Но при маленьком депозите приходится брать минимально возможный размер — 0.01.
Дя определения средней волатильности я создал скрипт. Он индицирует параметр в правом углу.
Параметр vD показывает произведение средней волатильности за период между обозримыми экстремумами цены и цены пункта.
Таким образом, легко рассчитать коэффициенты для размера позиций, найдя самый низкий vD и приняв его за 1-цу.

6. Свободная маржа. Ранее я доводил уровень свободной маржи до 150% и чувствовал себя уверенно при торговле ИНТРАДЕЙ благодаря диверсификации позиций. Ныне торгую позиционно. редко перехожу на интрадей для удовольствия. И уровень маржи должен быть не менее 350%.


7. Никогда не наращивать убыточную позицию. Я этим грешу и потом риходится ставить локи, дабы не рисковать свободной маржой.

8. При выходе эквити выше определенного % начинать его тралить с гистерезисом. Например, вчера мой эквити был почти +20%, сегодня меня откинуло на +13%, если он будет падать ниже +10%, я закрою все сделки — безубыток по эквити. Естественно, тралить нужно тогда, когда намечается или становится виден общий перелом тенденции либо возникает жгучее желание зафиксировать месячную норму прибыли и сделать вывод средств не нарушая необходимого уровня свободной маржи.

9. Вывод прибыли. это каждый решает для себя, какой процент от профита на вывод, но выводить надо, хотя бы для того, чтоб быть уверенным, что вывод осуществляется без припонов.
Я, слава Богу, не нуждаюсь в выводе, но считаю, что нормально 50% профита выводить, 50% реинвестировать. Возможно выводить по более сложному алгоритму, учитывающему размер депо, инфляцию и прожиточный минимум — это детали.

===========================================================
Сорри, если что-то упустил, сообщайте — дополню сюда.
Также просьба кидать сюда ссылки на дельные рассуждения о бесстоповой торговле, о заработках на стопах и о стопосъеме.
Вот некоторые из них:
smart-lab.ru/blog/207848.php
smart-lab.ru/blog/158756.php
smart-lab.ru/blog/237633.php
smart-lab.ru/blog/239299.php (это про оригинальные стопы)
smart-lab.ru/blog/182009.php (нищетрейдинг без стопов)
smart-lab.ru/blog/197310.php (про стопы от Р. Андреева)

JimBad, спасибо. я дополнил важный пункт по выбору размера лота.
Боитесь локов — не ставьте их. При нормальной диверсификации и достаточной частоте сделок прибыль будет обгонять убыток по зависшим позициям.

Аня Маркидонова, за 30 дней, я ж написАл.

Аня Маркидонова, принтскрин сделаю.
Но не понял, во что вложиться? )))

Аня Маркидонова, отрицательные сделки есть, они просто висят.
Я без стопов торгую. Выложил принтскрин.
Считаю, что у всех повисших сделок есть серьезный шанс закрыться в плюс.

Аня Маркидонова, там много сделок и я запарюсь принтскринить)))

Хотели совсем без отрицательных? Я много раз пытался закрыть хоть один месяц без убыточных — не удалось. Хотя такое, в принципе, возможно. Но и так неплохо, думаю. Посмотрите количество выйгрышных сделок и тех, что во временной просадке сейчас.


Вложиться в меня — это типа ДУ?
Я ДУ не занимаюсь. Могу поставлять сигналы, по которым соблюдая ММ и внимательно присматриваясь к фундаменталу можно рубить приличное бабло. В любом случае необходим трейдерский опыт и грамотность.

ZAKST, сильные движения против себя я купирую одновременной работой по нескольким парам более-менее раскоррелированным.

Да, пересиживаю, либо, ставлю лок, если вижу, что ошибся. Еще реже — крою убыток.

Вот, сегодня раскрыл два лока. Если мой эквити упадет ниже +10% — просто закрою все позиции. Иметь в этом месяце прибыль менее 10% как-то не хочется по этому счету)))

ZAKST, да, надо снимать со счета и не увлекаться разгоном депо.

Подозреваю, что оптимальное соотношение:
60% профита на жизнь и
40% — реинвестировать,
но не уверен))))

Владимир Спицын, я ж с кухнями только торгую и по нескольким счетам. Там не забалуешь. Надо выводить.
Сейчас на «открывашке» пробую акциями на чужом счете типа ДУ))
400 тыс депо. Да и то стремно)))

Владимир Спицын, не просят ничего, что будет, то будет. + 10 тыс к депо уже зафиксил. Это моя знакомая. Просто я ей посоветовал часть сбережений кинуть в акции, так как валютам и банкам доверия нет.

Владимир Спицын, а в чем риск? Я без плечей покупаю девушке акции с нормальной доходностью. Она будет дивы стричь, если что. При более-менее нормальном наборе в портфеле — вполне нормальная диверсификация сбережений.

moroz, не кукл и не за деньгами, а кое-за-чем за другим)))

Анатолий Батухин, посмотрите внимательнее в графу средства.
Не баланс = $456, а средства, которые отображают эквити!

баланс — суммврный_текущий_убыток = эквити
456 — 100 = 356

На данный момент я могу закрыть все сделки и получу356 баксов на депо.
Это +56 баксов к изначальному депозиту, что составляет почти 20% прибыли за этот месяц. Уровень свободной маржи у меня 648%

И о чем сей спич? Где показуха о которой толкуете?

И второе: «Ваша максимальная прибыльная сделка 8,83 доллара, а убыточные по 26 и 28 долларов. То есть 3% против 9%.»

Это говорит лишь о том, что у меня матожидание прибыльной сделки в три раза выше, чем убыточной.
Таким образом, пока убыточные висит, закрываются в три раза больше рибыльных. После чего откатываются убыточные и закрываются в прибыль.

Но я не призываю к бесстоповой торговле. Я бы пользовался стопами, если бы имел четкую систему по ним.

Анатолий Батухин, да, Вы внимательны. Я локирую, когда вижу, что ошибся. То, что они могут разъехаться — не беда. Так как это постепенно компенсируется профитными сделками. А локи постепенно расрываю. Например, сегодня раскрыл пару.

Анатолий Батухин, я бы тоже пользовался стопами, если бы была стройная система их установки.
А насчет локов — когда убыточная позиция имеет положительный своп — на этом можно неплохо зарабатывать.

Например, я просидел в глубокой просадке около года не помню по какой паре -$150 при этом своп накапал за год около $30.
Сколько это процентов годовых от 150 баков?
При этом я не лудоманил, а просто занимался своими делами.

Макс, да, в мт4. к сожалению, просадка текущего момента не отображается на графике. Кривая строится только по закрытым позам.
Но просадку можно вчислить по данным в отчете. Она постоянно в районе 15%. Реальная эквити все равно за этот месяц более 15% в плюс.
То есть, если я вздумаю закрыть убыточные позы, на депо будет $356 (изначальный депо $300)

ITimofeev, не ручной эквити? ВАШЕ заявление, уважаемый адвокат (Вы адвокат. ведь), звучит как бездоказательное оскорбление и обвинение меня в подлоге данных.

Вы когда-нибудь видели терминал МТ4? Я дал принтскрины текущих сделок, которые соответствуют отчету. И никакие прогоны на истории в тестере таких скринов не дадут.

Если Вы уважаете свой статус, если вы просто мужчина, в конце концов — извинитесь)

ITimofeev, принято! Ответ достойный)
А насчет красивой картинки — на деле она не такая красивая, так как не отображает просадку от текущих открытых позиций.

Желаю всяческих удач!
П.С. Я удалил свое предложение о споре на 50тыс, так как посчитал это лишним и минутной слабостью)