про оптимизм, трейдинг и потраченное время

JimBad, попробую изложить:

1. Выбор раскоррелированных инструментов. Они нужны для того, чтоб неожиданное явление на рынке не привело маржинколу при хорошей загрузке депозита. За счет диверсификации по разным инструментам можно получить в разы большую суммарную волатильность и в разы меньший риск.
Для нахождения корреляции отдельного инструмента с группой оных я создал специальное приложение-индикатор.
Инструменты должны также удовлетворять условию:
Важно(!) На недельном графике должно быть не менее 600 баров и текущая цена должна находиться в средней трети диапазона.
2. Выбор точек входа по всем инструментам одновременно. Здесь желательно выждать момент, когда можно будет войти более-менее нормально по всем инструментам, иначе возможна серьезная просадка и надо будет пополнять депо, чтоб не слиться.
Более детально описывать как выбирать точку входа здесь пока не вижу смысла, но имея элементарную грамотность и опыт любой трейдер это может сделать по моим прогнозам довольно сносно.

3. Наблюдение за открытыми позииями — если вдруг что-то идет не так — принимаем решение:
— удовольствоваться частью профита и перевернуться на отскок
— закрыть руками убыток
— открыть локирующую позицию (крайне нежелательно), я делаю так только в том случае, если имею достаточно аргументов на раскрытие замка или вижу, что при своей безнадежности убыточная позиия приносит прибыль по свопу.
что забыл?

4. желательно периодиески при положительной эквити резать безнадежные убыточные сделки с отрицательным или маленьким положительным свопом. Безнадежные — это те, которые в свете свежих прогнозов сулят дальнейший убыток.

5. Размер позиции. Размер позиции выбирается по каждой паре отдельно. Он обусловлен средней волатильностью пары и стоимостью пункта. Но при маленьком депозите приходится брать минимально возможный размер — 0.01.
Дя определения средней волатильности я создал скрипт. Он индицирует параметр в правом углу.
Параметр vD показывает произведение средней волатильности за период между обозримыми экстремумами цены и цены пункта.
Таким образом, легко рассчитать коэффициенты для размера позиций, найдя самый низкий vD и приняв его за 1-цу.

6. Свободная маржа. Ранее я доводил уровень свободной маржи до 150% и чувствовал себя уверенно при торговле ИНТРАДЕЙ благодаря диверсификации позиций. Ныне торгую позиционно. редко перехожу на интрадей для удовольствия. И уровень маржи должен быть не менее 350%.


7. Никогда не наращивать убыточную позицию. Я этим грешу и потом риходится ставить локи, дабы не рисковать свободной маржой.

8. При выходе эквити выше определенного % начинать его тралить с гистерезисом. Например, вчера мой эквити был почти +20%, сегодня меня откинуло на +13%, если он будет падать ниже +10%, я закрою все сделки — безубыток по эквити. Естественно, тралить нужно тогда, когда намечается или становится виден общий перелом тенденции либо возникает жгучее желание зафиксировать месячную норму прибыли и сделать вывод средств не нарушая необходимого уровня свободной маржи.

9. Вывод прибыли. это каждый решает для себя, какой процент от профита на вывод, но выводить надо, хотя бы для того, чтоб быть уверенным, что вывод осуществляется без припонов.
Я, слава Богу, не нуждаюсь в выводе, но считаю, что нормально 50% профита выводить, 50% реинвестировать. Возможно выводить по более сложному алгоритму, учитывающему размер депо, инфляцию и прожиточный минимум — это детали.

===========================================================
Сорри, если что-то упустил, сообщайте — дополню сюда.
Также просьба кидать сюда ссылки на дельные рассуждения о бесстоповой торговле, о заработках на стопах и о стопосъеме.
Вот некоторые из них:
smart-lab.ru/blog/207848.php
smart-lab.ru/blog/158756.php
smart-lab.ru/blog/237633.php
smart-lab.ru/blog/239299.php (это про оригинальные стопы)
smart-lab.ru/blog/182009.php (нищетрейдинг без стопов)
smart-lab.ru/blog/197310.php (про стопы от Р. Андреева)