Котировки для МТ4 (или как сделать без дырок) - ответ для Киняев Фома

Здравствуйте! в прошлом посте был такой комент 
-----------------------------------------------------------------
Качество моделирования: 90%
Результат реальной торговли будет совсем другой.
Даже с качеством моделирования 99% на реале по другому, как правило в сторону слива, а тут и подавно 
— -----------------------------------------------

 Вот мой развернутый ответ.... 

 Котировки… Эээх… Ну давайте о наболевшем. Все мы знаем, что в МТ4 очень большие проблемы с оптимизацией роботов. Я и мои товарищи провели целую «эпопею» связанную с тем, можно ли доверять оптимизированным данным МТ4 или нет. В этом посте я попытаюсь рассказать что мешало нам в процессе работы и как мы решали эти проблемы. Данный текст не претендует на последнею инстанцию — это всего лишь мое мнение сформированное в длительном рабочем процессе. 

Написали робота, загрузили котировки МТ4, оптимизировали роботов, полученные оптимизационные данные загружали в exel для дальнейшей обработки. Данные обработали, получили параметры для роботов — супер!    Но спустя пару недель решили повторить весь процесс оптимизации, что бы проверить возможные ошибки (данных было очень много). Какое же было наше удивление ??? Прогнали оптимизацию — а данные уже другие    Они похожие, но другие. К приему на евро робот раньше показал +25% доходности, а спустя недели те же роботы, те же параметры, и как мы думали те же котировки показали уже +7%. Жесть, ребятки — как же так, куда идти и писать жалобы?!    
Как оказалось, это не «происки» злых конкурентов а просто МТ4 имеет свойство подкачивать котировки. Т.Е. перед оптимизаций или прогоном робота могут быть «подкачки» данных. Ну а почему эти данные отличаются уже вопрос не ко мне а к тем кто их поставляет. 

Было принято решение отключить терминал от интернета (off-line), что бы роботу ничего не мешало работать.  

Решили проверить котировки какого же брокера взять за основу? Текущие котировки плюс минус год — практически у всех брокеров нормальные, но если проверять робота, то не на отрезке один — два года, а минимум пять. Для чего? Для того, что бы как можно больше изменений рынка попало в тесты к роботу, тогда будет понятно как он справляется с «трудностями». Так вот, решили сравнить данные четырех брокеров (не буду имен называть)… Что я Вам скажу ребятки, я думал, что пора с трейдингом завязывать уже после этого теста   .  У всех четырех брокеров за пять лет роботы получили разные результаты. Эквити конечно были схожими, но количество сделок, просадки и прочее было разным. Это не дело. Так кому же верить? 

Нашли «приблуду» которая проверяет котировки на целостность «History Data Analysis»

Проверили котировки битость и оказалось, что лучший результат имел на отрезке в 7 лет «дырок» на 9 месяцев.    Это конечно не дело. Нашли брокера (в Швейцарии  ) которые предоставлял самые точные котировки, где на отрезке в 7 лет «дырок» было 7-8 дней (это уже допустимая погрешность). Но есть проблема — эти котировки если экспортировать в МТ4, то будет смещение часовое. Вот так это выглядит.

Получается, что у Вас образуется лишний день в неделе. Вроде бы ничего, говорят некоторые… В нете не нашли, что бы кому то это не понравилось — все на это подзабили. Но для систем использующих дневой АТР — это убийственно, потому, что на дневках образуются дневные свечки состоящие всего из одного часа и значит они серьезно искажают средние показатели ATR — попросту врут. Мы этот вопрос решили, сложными манипуляциями, но все же решили.

 

Скачали самые точные котировки для МТ4 и исправили часовое смещение.

Но на этом решили не останавливаться. В интернете есть КУЧА статей про 99% моделирование и мол оно самое точное. Давайте разберемся для чего оно. Есть программа Tickstory Lite с помощью нее ребята делают 99% моделирования. Суть состоит в том, что они скачивают данные состоящие не только из минутных данных (Цена открытия, Закрытия, Максимум, Минимум и Объем), но и включающие тиковые изменения цен. Такие данные нужны для теста внутридневных систем использующие ну ооооочень короткие стопы. Если Вы используете стопы «нормальные» не меньше 10% от АТР — Вам такие данные не к чему. 

 Ну несмотря на то, что тиковые данные  - это огромный объем, но опять же с огромными дырами. Мы проверяли данные тиковые и там дыры не меньше чем у котировок предлагаемых брокерами. Возникает резонный вопрос… Что дает качество моделирования 99% если у Вас дырявые котировки? 

Мне кажется «идеальных» котировок не найти, но можно просто сделать максимально пригодный материал для тестирования своих роботов. Мы проделали трудную работу по созданию правильных котировок, но я все же выложу скажем USD/JPY, так что можетескачать котировки тут.

Что касается МТ5, то я не использую его по одной простой причине — в МТ5 не возможно сделать OFF-LINE тестирование. 

Всем успехов!