Блог им. innapt

Допустимые убытки и вчерашний BR-4.15

Доброе утро!
Совершенно справедливый вопрос вчера мне задал Иван Петров из Кемерово, а как, мол, в цифрах всё это выражено? Какие убытки, такие как ожидались или нет?

Я всё надеялась как-нибудь выехать на ощущениях «ну вроде это еще небольшой убыток» или «а вот столько уже, наверное, хватит терять», но, конечно, мне же самой будет лучше наконец всё нормально сосчитать.

Моей торговле полтора месяца, так что я исходя из ощущений пока вычисляю сколько мне жалко терять, а сколько нет. Весь депозит назначен тренировочным и убытки подразумеваются, но при этом такие, которые комфортно переносить, а это у всех людей разная сумма. Для меня вроде как нормально по ощущениям минус 2-3% от депозита в одной сделке. Сделок сейчас в день когда две-три, а когда и ни одной, если я переношу позицию на следующий день. Это в среднем составило бы, скажем, -6% в день в случае, если сделок две и обе убыточные. Совпадает ли это с реальностью? На это еще нужно посмотреть, потому что в первые дни торговые решения были самыми наивными, а последствия их я продавала вплоть до прошлой недели, что несколько подпортило общую картину. :) Но вот теперь все должно быть ровненько-аккуратненько. Я использую для статистики PirateTrade, там вполне все наглядно.

Контрактом РТС перестала торговать как раз по причине некомфортных убытков, даже не очень большие стопы великоваты для моего небольшого депозита, я нервничаю и принимаю не те решения. А нефть со сбербанком — в самый раз.

А еще в правилах смартлаба написано, что люди любят картинки.

Картинка!

Допустимые убытки и вчерашний BR-4.15 

Вчерашний брент, понедельник 16-ое. Первая покупка — я откупила пятничный шорт, засомневалась, куда пойдет цена. Убыток 105 рублей.

Дальше в час дня, продолжая сомневаться, начала снова входить в шорт, вроде как казалось, что да, цена идет вниз, не задерживается и не возвращается к уровню выше. И продолжала добавлять, продолжая сомневаться. :) К семи часам все продала и вошла в лонг. Нарисовала себе оранжевую линию, показывающую усредненную цену покупок и поставила стоп-лимит чуть повыше неё. Теперь жду, что будет во вторник.

А расскажите, какие у вас допустимые убытки от сделки? В день? В месяц?

Кстати, а почему все контракты стали 6.15, а брент — 4.15?


потому что нефть ежемесячный контракт
Остап Бендер, спасибо! А вообще все товарные фьючерсы ежемесячные или для нефти только такое исключение?
avatar

Инна

Потому, что экспирация фьючерсных контрактов на брент имеет место раз в МЕСЯЦ, а не раз в 3 месяца…
avatar

Gugenot

Gugenot, Ага, ясно. Интересно, почему.
avatar

Инна

Инна, Наверное, самым простым было бы ответить: «так исторически сложилось»… Что касаемо товарных контрактов вообще, то вот, к примеру, экспирация контракта на сахар, если мне память не изменяет, некоторым образом приурочена к периодичности урожая сахарного тростника: соответственно, «активная жизнь» одного контракта не всегда равна длительности «активной жизни», к примеру, следующего...
:)
avatar

Gugenot

Gugenot, с сахаром логично получается, да! А добыча нефти, интересно, к сезонам как-то привязана? А сахар на ммвб торгуется? Было бы как-то вот увлекательно купить сахара :)
avatar

Инна

Инна, Вы знаете, торгуется сахарный контракт на МБ. Но я Вам искренне не советую его торговать по ряду причин:
1. Он РУБЛЁВЫЙ — а не долларовый, как фьючерс на брент, золото и т.д. — это вносит определённые неудобства с точки зрения хеджирования валютного риска;
2. Контракт себя морально скомпрометировал во время одного из прошлых ЛЧИ массовыми манипуляциями в нём;
3. Контракт весьма и весьма малоликвидный...
Как-то так.
avatar

Gugenot

Gugenot, Да, конечно, это я так. :) Для меня сейчас только самые высоколиквидные инструменты имеют смысл, чтобы можно было, если что-то пойдет не так, как можно скорее выйти из позиции. А то с этим сахаром не будешь знать что делать. :)
А расскажите в двух словах, пожалуйста, как это он себя скомпрометировал?
avatar

Инна

Потому что по Брент на ФОРТС — контракты месячные!!! Кроется в апреле ...
По остальным инструментам квартальная экспирация… ближайшая в июне…
avatar

UrSuS

UrSuS, ага, спасибо. А вот еще интересно, некоторые фьючерсы, например тот же РТС, имеют контракты 3.15 и 3.16, в чем может быть тут смысл?
avatar

Инна

Инна, 3.16 — это для тех, кто смотрит далеко на перспективу и не любит перекладываться каждый квартал.
avatar

Hadrianus

София, 50 пунктов — это 50 рублей получается? Ну да, например, на пять лотов убыток 250р., нормально.
avatar

Инна


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW