Тестирование торговых стратегий в QUIK. Часть 2.

Тестирование торговых стратегий в QUIK,
часть 1: http://smart-lab.ru/blog/235774.php

Продолжение:

Все стратегии, в которых применяются правила:
Открыть лонг, Открыть шорт, Закрыть лонг, Закрыть шорт по индикаторам в QUIK или по простым свечным шаблонам и есть стандартные Стоп-лоссы и Тэйк-профиты, отныне и навсегда можно протестировать непосредственно в самом QUIK.
Например: открываем лонг по инструменту SBER класса TQBR с идентификатором «Sber», тогда, когда значение индикатора с идентификатором «Ema1» становится выше значения индикатора с идентификатором «Ema2». Выход из лонга — либо по стопу 0,5%, либо по трейлинг-профиту с указанными значениями стоп-цены, отступа и защитный спрэда в процентах:

[SberBank]
Security = SBER, TQBR, Sber
OpenLong = {Ema1} > {Ema2}
OpenShort = {Ema1} < {Ema2}
StopLoss = 0.5%
TakeProfit = 4%, 0.5%, 0.2%

*****************************************************

Следующая конструкция:

OpenLong = cross(macdSber.0, macdSber.1) and {Ema1,1} < {Ema2,1}
OpenShort = cross(macdSber.1, macdSber.0) and {Ema1,1} > {Ema2,1}
StopLoss = 1
TakeProfit = 5, 0.5, 0.2

укажет программе тестировать стратегию, по которой вход в лонг происходит при пересечении сигнальной линией индикатора MACD (с присвоенным идентификатором macdSber) снизу вверх основной тогда, когда индикатор Ema1 на предыдущем баре был выше индикатора Ema2 .
Стоп-лосы и тэйк-профиты указаны в этом случае пунктах. 

*****************************************************
Еще одна стратегия:

OpenLong = {Close, 1} > {High, 2}
OpenShort = {Close, 1} < {Low, 5-2}
CloseLong = cross(macdSber.0, macdSber.1)
CloseShort = cross(macdSber.1, macdSber.0)

В этом случае открытие лонга происходит в том случае тогда, когда цена 'close' предыдущей 'полной' свечи превысила 'high' предшествующего ей бара, а закрытие — при пересечении сигнальной линии MACD снизу вверх основную. Открытие шорта: цена 'close' предыдущей 'полной' свечи пренизила 'low' набора из 2-го, 3-го, 4-го и 5-го баров. Закрытие шорта — на обратном пересечении линий MACD.

Скачать комплекс LBOT

Видео, 4 мин 04 сек:


Продолжение последует!

***************
UPD, 27.02.2015 07:37

Доступно тестирование реверсных стратегий. Для этого в INI-файл следует добавить строку:  Reverse = Y:

[SberFut]
Security = SRH5, SPBFUT, SR_Price
OpenLong = cross(mSber.0, mSber.1)
OpenShort = cross(mSber.1, mSber.0)
StopLoss = 50
TakeProfit = 150, 30, 20
Reverse = Y // пока только для тестов 

В этом случае условия StopLoss и TakeProfit не будут работать. Также будут проигнорированы условия вида CloseLong и CloseShort.