SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Tasce
Управление рисками от Школоты # 9
- 17 февраля 2015, 00:09
- |
Сегодня клюнуло в трех инструментах.
Но достаточно быстро в Gz добыча сорвалась с крючка. Вчера волатильность снижалась, а сегодня размах ценовых колебаний оказался выше ожидаемого. В нижнем окне — изменение ATR (60 мин)
Поэтому достаточно быстро сработали заявки на увеличение позиции, а потом и стоп-заявки:
В Sr закрылась сделка в диапазоне 5 мин. Затем открылся новый лонг от нижней границы того же диапазона. Но после этого сбер растерял всю свою прыть; ATR на часовиках снизился до 60 пунктов. Сделку закрыл в конце дня по времени:
Ближе к вечеру клюнуло в шорт Si. Но очень быстро добыча сорвалась и здесь:
Итого четыре сделки. Одна прибыльная и три убыточных. Закономерный убыток по результатам дня:
Сделки соответствовали условиям торговой системы. Лимиты не превышены. Упрекать себя не в чем.
Ну, как в старом анекдоте про лошадь: «Прости чувак, не шмогла я...»
Публикую результат в блоге исключительно из соображений дисциплины и системности.
Всем удачи.
Но достаточно быстро в Gz добыча сорвалась с крючка. Вчера волатильность снижалась, а сегодня размах ценовых колебаний оказался выше ожидаемого. В нижнем окне — изменение ATR (60 мин)
Поэтому достаточно быстро сработали заявки на увеличение позиции, а потом и стоп-заявки:
В Sr закрылась сделка в диапазоне 5 мин. Затем открылся новый лонг от нижней границы того же диапазона. Но после этого сбер растерял всю свою прыть; ATR на часовиках снизился до 60 пунктов. Сделку закрыл в конце дня по времени:
Ближе к вечеру клюнуло в шорт Si. Но очень быстро добыча сорвалась и здесь:
Итого четыре сделки. Одна прибыльная и три убыточных. Закономерный убыток по результатам дня:
Сделки соответствовали условиям торговой системы. Лимиты не превышены. Упрекать себя не в чем.
Ну, как в старом анекдоте про лошадь: «Прости чувак, не шмогла я...»
Публикую результат в блоге исключительно из соображений дисциплины и системности.
Всем удачи.
теги блога Илья Нуруллин
- анализ
- аналитика
- бизнес
- диверсификация риска
- ЕГЭ
- лудомания
- опрос
- первое апреля
- предсказуем ли рынок
- система
- смартлаб конкурс
- теханализ
- технический анализ
- торговая система
- третьего не дано
- управление рисками
- управление рисками в трейдинге
- философия трейдинга
- школота
Этот период я прошел чисто теоретически.
Разве что — кроме того, чтобы ВЫСПАТЬСЯ ((((((
Не такого начала недели я ожидал, что-то как-то быстро выдохлись, кажется, пора мне завязывать с публичным выражением своего вью по рынку, а то Кукл слышит и пакостить начинает :))))))
Я читал хорошую фразу: У рынка всегда есть завтра.
Еще будет подходящий рынок.
До завтра!
А утром такого входа еще не было.
Впрочем, все мои черточки в течение дня приходится корректировать ))
Типа: ну, нам-то уже поздно что-либо менять, а ты сюда лучше не суйся )
Но у меня идет системное увеличение позиции. А в тот момент, когда эта позиция превращается в лося — у меня срабатывает стоп ))
Сейчас я получаю статистику практической торговли.
Если «вера пошатнется» и я перестану торговать, то я не получу статистики. Ни плохой, ни хорошей. Тогда — зачем было затевать всё это?
Только вот про умножение на два — вопрос сложнее: в системе есть субъективный фактор. Если расчет ATR — это голая математика, то вот диапазон протрговки, соответствующий ATR на часовиках, я провожу там и так, как сочту нужным. И здесь — широкий простор для фантазии )))) И эта фантазия может определить умножение не то что на два — на двадцать! :)
Поэтому я тестировал на истории много разных закономерностей (точнее — то, что мне казалось закономерностью). Потом на основе этих результатов и чужих мнений я стал формировать свою систему. И реальная статистика этой системы создается только сейчас — в реальной торговле руками. На реальном сегодняшнем рынке. С учетом всех остальных реалий — моего небольшого опыта, специфическими условиями для торговли и т.д
Матожидание рулит