Давайте определимся с вероятнстью дефолта Украины на основе CDS 5Y.

13 января 2015, 21:37
|
Александр Смольский

Рынок — лучший «оценщик», а CDS одна из лучших оценок вероятности и стоимости дефолта.
В настоящее время «вероятность» дефолта по 5-ти леткам ~74%? остальные показатели Вы можете видеть на скрине из Рейтерс. $10млн. CDS стоит $2,7млн., т.е. 27% от «страховой стоимости».

Давайте определимся с вероятнстью дефолта Украины на основе CDS 5Y.

Ключевые слова:
Украина,
CDS

10 комментариев

а Россию как оценивают?

Александр (sm)

13 января 2015, 21:45
Ответить

Александр, у РФ как раньше smart-lab.ru/blog/228862.php
Если коротко, то вероятность 32% в ближайшие 5 лет и цена ~5,5% от страховой стоимости. Возможно будет атака, когда S&P понизит рейтинг до «не инвестиционный». (-:

Александр Смольский

13 января 2015, 21:48
Ответить

Александр Смольский, Спасибо!

Александр (sm)

13 января 2015, 22:01
Ответить

Александр, не за что. (-:

Александр Смольский

13 января 2015, 22:35
Ответить

Александр Смольский, нет там никаких 32%, вероятность дефолта РФ-7% где-то

pekin66

14 января 2015, 00:13
Ответить

pekin66, да есть. Вы просто смотрите на текущие показатели, а «вероятность» рассчитывается на время действия контракта, т.е. в течение 5 лет. Если надо, скрин сделаю по Маркит и по Рейтерс.

P.S. Вот нашёл свой старый пост, тут «вероятность» была 32,666 smart-lab.ru/uploads/images/02/36/21/2015/01/09/8d0e06.jpg

Александр Смольский

14 января 2015, 07:54
Ответить

А где можно зашортить карбованiц и хохлорынок?

Watto

13 января 2015, 21:46
Ответить

Watto, мне сложно понять что Вы написали, но в любом случае шортить CDS — не для простых смертных. Шортите рубль и евро против бакса, к ~1,15 будем в первом квартале. (-:

Александр Смольский