Просмотр сделок ЛЧИ в Wealth-Lab.

04 декабря 2014, 16:25
|
Karim

Возникла необходимость просмотра некоторых стратегий участников ЛЧИ по фьючерсу Si.
Так как пользуюсь Велслабом, решил там и смотреть.

Для этого переформатировал файл сделок, который дает биржа в 5-минутный таймфрейм следующего вида.

Time — время окончания 5-минутного бара.

Open – средняя за 5 минут цена входа в сделку.

Close – больше Open на 1, если покупка и меньше Open на 1, если продажа.

Vol – суммарный объем контрактов за 5-минут.

Если в следующем баре нет сделок, то Close равен Open. Это связано с особенностью синхронизации серий в Велслабе.

Исходный файл на C# — https://yadi.sk/i/oAPaNrhpd9bHZ

Далее в ВелсЛабе открываем новый источник данных, предварительно закачав в каталог файл истории Si в таком же формате. В этот же каталог перекодированный файл сделок.

Пишем скрипт в Велслабе (исходный файл — https://yadi.sk/i/vgQXEfTVd9bi6).

И получаем:

Параметр в скрипте MaxPositionSize определяет максимальное количество контрактов в одном трейде.
Если смотреть очень доходные стратегии (Bull), то лучше по месяцам и увеличивая этот параметр,
иначе будет не читабельно, слишком много стрелок.

Буду признателен за обнаруженный в программах ошибки.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
торговые роботы,
лчи 2014

564 | ★9

3 комментария

мне интересно стало посмотреть код на C#
потом отпишусь :)

Si#

04 декабря 2014, 17:23
Ответить

Баг деления на 0. buf_o = Math.Abs((int)(buf / buf_v))
Я так понимаю это происходит тгда, когда на одной пятиминутке была открыта и покрыта позиция.

Пример сделки MYPavlov 2014-12-02 вреия между 16:30 и 16:35