Блог им. enki

RIZ4 Nov (12 ноября)

Решил немного модифицировать позу. Застряли в диапазоне, так что держать избыточну агресию слишком дорого выходит. Можно было бы все занетралить, но это скучно.
 RIZ4 Nov (12 ноября)
Немного подправили скрипты, тета теперь с правильным знаком (как правило тета и вега имеют противоположный знак) —  пришлось даже поспорить с программистом на философские темы — что есть время и куда оно движется.
Формальный отчет фортс — тут вы можете посмотреть в том числе на мою активность  - сравнивая входящие остатки и что было за день. 
RIZ4 Nov (12 ноября) 
общая оценка остается около 65 тыщ. Странно, поза вообще малорискованная, риска на 13 000 пунктов, что в рублях тысяч, 7 а залоги на 55 000 рублей. 

Волатильности:
RIZ4 Nov (12 ноября) 
Историческая (красная) заметно припала, Ноябрь тоже потянулся вниз. Декабрю как-то все равно.

Определились с вэбинаром, вот объявление:
 В пятницу 14 ноября в 15:00 пройдет вебинар А. Каленковича на тему «Опционная волатильность: особенности измерения, паттерны поведения, текущая ситуация и реализация в TSLab.Опционы» 
Трансляция будет проходить по следующим ссылкам:
plus.google.com/events/cjc2j62nt432llcks50lf8a1akoВнимание! Вебинар будет проходить на платформе Google Hangouts. Вопросы могут задавать только зарегистрированные пользователи Google+. Вопросы можно задать до трансляции.

Про семинар:  http://www.tslab.ru/learning/options/

Предыдущий пост:  http://smart-lab.ru/blog/215389.php  smart-lab.ru/blog/215672.php
★9
23 комментария
Вы похожи на доброго дедушку Троцкого
avatar
zica
запись вебинара будет доступна?
avatar
vfreeman
+1
vfreeman, да
avatar
Алексей Каленкович
Проверенный аккаунт
Каленкович Алексей (enki), выложите только оперативно, по возможности. Хочется посмотреть и послушать.
avatar
Deti
Алексей, спасибо за продолжение. Вы пишете о 13000 п. риска, основываясь на своей оценке? Пусть она адекватнее в большинстве случаев (или в 100% случаев?) Тем не менее FORTS оценивает риск значительно выше (в разы, не на проценты). В чем фундаментальные отличия алгоритмов оценки позы? «ДядьКоля» ведь смотрит на оценку FORTS и с точки зрения биржи вы уже сейчас в зоне серьезного риска. Например я, интересуясь практическими аспектами применения вашей разработки, хотел бы в общих чертах понимать, где меня ждут возможные проблемы с риском (в основном по веге).
avatar
2:5020/1164
А разве время движется? Движутся стрелки часов, миры, вселенная стоит на месте. Мы все стоим по времени в шорт. Лонг возможен только при наличии машины времени. Лонг по времени это будущее.
avatar
Sahsa
Алексей, а можете выкладывать скрин улыбок еще?
avatar
xp-trade
Алексей, может быть я пропустил, но как в этом модуле реализуется моделирование?.. вводится какая-то формула или что?
avatar
bozon
bozon,… кстати, передайте программисту, что правильный выбор направления течения времени открывает широкие возможности для моделирования, а вега с теттой ВСЕГДА имеют противоположный знак!)))
avatar
bozon
bozon, почему всегда? в отдельном опционе да, а позии совсем не всегда
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский,… интересно! И Вы можете привести пример?)))
avatar
bozon
bozon, f5.s.qip.ru/GAPIlPAD.png
ну вот так хотя бы
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, да-да, вспомнил — «бабочка» против «дабл тач», только вот рынка под эту конструкцию у нас нет, к сожалению.
avatar
bozon
bozon, а дабл тач это кто такой?))
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, у вас календарь, а дабл тач — это экзотика)))
avatar
bozon
bozon, у меня не календарь, там только ноябрь. за дабл тач спасибо)
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский,… значит ошибка у Вас там.
avatar
bozon
bozon, нету ошибки
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский,… извините, да-да есть такое, как раз на подобии этих тач'ей.
avatar
bozon
bozon, ок, там еще и Г+ — полный шоколад)
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, только ролировать упаришься до экспирации)))
avatar
bozon
bozon, да не то что бы сильно запарно. Такие штуки даже не роллируются в обычном понимании а «модифицируются». Я просто до экспирации такие вещи не таскаю обычно, поэтому интересно посмотреть на управление позицией Алексея на таком коротком сроке. Тут еще экспа в понедельник — дополнительный фактор, добавляющий интереса.
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, ну… всякое бывает, не дай Бог, конечно. Безусловно интересно, ждем понедельника… вернут ли Алексею его честно заработанную пятерку?!)))
avatar
bozon

полезные записи за 24 часа

★13 17 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
★9 43 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★5 45 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
★4 95 А не поторопились ли они с "орешником"?
★4 15 Привет Чебурашка, который ищет друзей
★3 96 Увы, жду вторую мобилизацию
★3 9 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★3 8 ФосАгро (PHOR). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★2 0 Проанализировал я 40-летнюю историю USD со своей колокольни и был таков. Такой посыл, да с картинками Шмулевича, вы уж точно не от кого не получали.Точно точно, я тебе говорю
★2 84 Продавайте всё, берите доллары!
+141 19 Круглые цифры
+114 43 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
+111 54 Пенсия 35 взяла у меня интервью 👍
+90 45 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+89 3 LQDT Алибабаевич
+88 15 Добрый вечер, ну как полет?!)
+85 96 Увы, жду вторую мобилизацию
+84 6 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации
+77 84 Продавайте всё, берите доллары!
+73 17 Почему люди, которые верят прогнозам гос. банков и ЦБ, долгосрочно теряют деньги. Почему заявления чиновников воспринимаю с юмором

самые обсуждаемые сегодня

95к А не поторопились ли они с "орешником"?
68к Результат прилета "Орешника" в недалеком времени позитивно отразится на нашем рынке.
67к Про доллар-рубль
59к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
55к Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
52к Когда нормально упадём?
35к Поможем копеечкой?
36к Кажется, что нарративу "зачем нужны акции, если вклады дают 20+%" приходит конец
26к Напуганный хомячок Александр бредит очередной мобилизацией
26к 🟣Почему я не боюсь кризиса, а жду?

теги блога Алексей Каленкович

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн