Блог им. enki

RIZ4 Nov (12 ноября)

Решил немного модифицировать позу. Застряли в диапазоне, так что держать избыточну агресию слишком дорого выходит. Можно было бы все занетралить, но это скучно.
 RIZ4 Nov (12 ноября)
Немного подправили скрипты, тета теперь с правильным знаком (как правило тета и вега имеют противоположный знак) —  пришлось даже поспорить с программистом на философские темы — что есть время и куда оно движется.
Формальный отчет фортс — тут вы можете посмотреть в том числе на мою активность  - сравнивая входящие остатки и что было за день. 
RIZ4 Nov (12 ноября) 
общая оценка остается около 65 тыщ. Странно, поза вообще малорискованная, риска на 13 000 пунктов, что в рублях тысяч, 7 а залоги на 55 000 рублей. 

Волатильности:
RIZ4 Nov (12 ноября) 
Историческая (красная) заметно припала, Ноябрь тоже потянулся вниз. Декабрю как-то все равно.

Определились с вэбинаром, вот объявление:
 В пятницу 14 ноября в 15:00 пройдет вебинар А. Каленковича на тему «Опционная волатильность: особенности измерения, паттерны поведения, текущая ситуация и реализация в TSLab.Опционы» 
Трансляция будет проходить по следующим ссылкам:
plus.google.com/events/cjc2j62nt432llcks50lf8a1akoВнимание! Вебинар будет проходить на платформе Google Hangouts. Вопросы могут задавать только зарегистрированные пользователи Google+. Вопросы можно задать до трансляции.

Про семинар:  http://www.tslab.ru/learning/options/

Предыдущий пост:  http://smart-lab.ru/blog/215389.php  smart-lab.ru/blog/215672.php
★9
23 комментария
Вы похожи на доброго дедушку Троцкого
avatar
zica
запись вебинара будет доступна?
avatar
vfreeman
+1
vfreeman, да
avatar
Алексей Каленкович
Проверенный аккаунт
Каленкович Алексей (enki), выложите только оперативно, по возможности. Хочется посмотреть и послушать.
avatar
Deti
Алексей, спасибо за продолжение. Вы пишете о 13000 п. риска, основываясь на своей оценке? Пусть она адекватнее в большинстве случаев (или в 100% случаев?) Тем не менее FORTS оценивает риск значительно выше (в разы, не на проценты). В чем фундаментальные отличия алгоритмов оценки позы? «ДядьКоля» ведь смотрит на оценку FORTS и с точки зрения биржи вы уже сейчас в зоне серьезного риска. Например я, интересуясь практическими аспектами применения вашей разработки, хотел бы в общих чертах понимать, где меня ждут возможные проблемы с риском (в основном по веге).
avatar
2:5020/1164
А разве время движется? Движутся стрелки часов, миры, вселенная стоит на месте. Мы все стоим по времени в шорт. Лонг возможен только при наличии машины времени. Лонг по времени это будущее.
avatar
Sahsa
Алексей, а можете выкладывать скрин улыбок еще?
avatar
xp-trade
Алексей, может быть я пропустил, но как в этом модуле реализуется моделирование?.. вводится какая-то формула или что?
avatar
bozon
bozon,… кстати, передайте программисту, что правильный выбор направления течения времени открывает широкие возможности для моделирования, а вега с теттой ВСЕГДА имеют противоположный знак!)))
avatar
bozon
bozon, почему всегда? в отдельном опционе да, а позии совсем не всегда
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский,… интересно! И Вы можете привести пример?)))
avatar
bozon
bozon, f5.s.qip.ru/GAPIlPAD.png
ну вот так хотя бы
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, да-да, вспомнил — «бабочка» против «дабл тач», только вот рынка под эту конструкцию у нас нет, к сожалению.
avatar
bozon
bozon, а дабл тач это кто такой?))
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, у вас календарь, а дабл тач — это экзотика)))
avatar
bozon
bozon, у меня не календарь, там только ноябрь. за дабл тач спасибо)
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский,… значит ошибка у Вас там.
avatar
bozon
bozon, нету ошибки
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский,… извините, да-да есть такое, как раз на подобии этих тач'ей.
avatar
bozon
bozon, ок, там еще и Г+ — полный шоколад)
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, только ролировать упаришься до экспирации)))
avatar
bozon
bozon, да не то что бы сильно запарно. Такие штуки даже не роллируются в обычном понимании а «модифицируются». Я просто до экспирации такие вещи не таскаю обычно, поэтому интересно посмотреть на управление позицией Алексея на таком коротком сроке. Тут еще экспа в понедельник — дополнительный фактор, добавляющий интереса.
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, ну… всякое бывает, не дай Бог, конечно. Безусловно интересно, ждем понедельника… вернут ли Алексею его честно заработанную пятерку?!)))
avatar
bozon

полезные записи за 24 часа

★15 1 Excel таблица для мониторинга облигационного портфеля с данными из API московской биржи
★7 18 Торгуем ГАЗПРОМ. Когда же покупать и надо ли вообще?
★6 68 Ситуация на текущий момент
★6 16 🏠Жилищные депозиты: как быстро накопить на квартиру?
★5 9 Компании на Бирже пытаются выглядеть лучше, чем они есть на самом деле, но это неправильно
★5 53 США и Европа уничтожили Газпром
★5 4 Облигации лизинговых компаний: от надёжных до рискованных с доходностью выше 21%
★5 4 ТОП-5 надежных корпоративных флоатеров для покупки в мае 2024
★4 213 Валильщикам про переезд на пиндостан. План на жизнь
★4 8 Итоги недели 02.05.2024. О невозможности анархо-коммунизма. Курс доллара и нефть
+255 68 Ситуация на текущий момент
+157 53 США и Европа уничтожили Газпром
+134 107 Индекс МБ сегодня
+117 66 ☠️Смерть индекса Московской Биржи
+106 25 Азия. Четверг.
+99 24 Российский рынок очистился от инсайда
+98 18 Торгуем ГАЗПРОМ. Когда же покупать и надо ли вообще?
+89 6 Газпром обрушил рынок🔥Акции и инвестиции
+84 4 Как правильно интерпретировать выступление Пауэлла?
+74 7 Газпром показал отчёт по МСФО за 2023 и породил шквал мемов

самые обсуждаемые сегодня

3к Новости в РФ хоть плачь...
2к Нужно ли ввести в России налог на бездетность?
3к Как вы считаете, налог на держание собак в квартирах надо вводить или мы настолько гуманный народ что собак любим больше чем людей?

теги блога Алексей Каленкович

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн