Ликвидность фьючерсов CME зашкаливает,к чему бы это?

На 15 октября 2014 между 9:33 и 9:45, ликвидность испаряется в казначейских фьючерсов и цены взлетели (в результате чего урожайность резко падать). Через пять минут, цены вернулись к 9:33 уровнях.
Торговая активность была огромна, отправив торговые рассчитывает в течение всего дня до рекордного уровня — превышающие, что краха Lehman, финансового кризиса и августе 2011 понижения американского долга. Казначейские фьючерсы были настолько активны, они выдвинули общие торговые рассчитывает на CME до нового рекордного максимума.
1. Схема самых активных фьючерсных контрактов по всему миру. 
Казначейские фьючерсы редко крупнейшие грузчиков. Похоже, что вспышка аварии в Euro Stoxx банка Futures, возможно, были вызваны в казну фьючерсы движутся. 

---

---

2. Процентные изменения по 30 года (ZB), 10 год (ZN), 5 года (ZF) и 2 года (ZT). 

---

---

3. Ликвидность в 10 года, как по размеру общих размеров заказов в 10 уровней глубины книги. 
Обратите внимание, как ликвидность просто падает. 

---

---

4. Сравнение 15 октября с аналогичным торгового дня месяцем ранее (17 сентября). 
Ликвидность 15 октября (зеленая линия) никогда не восстанавливается после 8:30 экономический репортаж с. 

---

---

5. сделок в день взрывается до рекордного уровня. 

---

---

6. Отправка общее количество сделок по всем фьючерсам CME до нового рекордного максимума. 

---

---

7. мировые валюты. 

---

---

Глубина Nanex книжных графиков ( как читать эти диаграммы ). 

8. ZT 2 года казначейские облигации. 
Даже ликвидности в 2 года выпаривали. 

---

---

9. ZF 5-летняя казначейские облигации. 

---

---

10. ZN 10-летний казначейские облигации. 

---

---

11. ZB 30-летний казначейские облигации. 

---

---