S&P 500 На неделе ушатали всех Индейцев

            
                 Однако главный индеец Советского Союза (югославский актер) Гойко Митич выглядит всегда живее всех живых и еще вернется на мониторы всех рынков :) с победоносным криком

  

 

          
                В начале блога стоит провести работу над ошибками:


1. Ошибся с целью возможного снижения 1974 в этом блоге smart-lab.ru/blog/209036.php


ниже этой отметки я просто не видел рынок, но он таки показал свой норов. Не видел, потому что и ранее рассчитывал отметку в 1977-78, а после только подтвердил ее чуть скорректировав цель. Туту есть в конце блога цель 1977 smart-lab.ru/blog/207985.php.;


2. Ошибся с Тремя Индейцами в этом блоге smart-lab.ru/blog/209716.php по прежнему упираясь в свой прогноз не ниже 74;


3. Вот в чем не ошибся так это в том, что процесс был из разряда «Входит и выходит» :)


4. Потому что рынок не видел ниже играл в районе 1900 исключительно от лонга, а шорт открытый от 1963 после заседания ФРС закрыл на 1935, ну да ладно — это всем мелочи итог меня не разочаровал.


5. Ну и разумеется стоит признать правоту всех господ СЛ, которые ставили цели на 1825 — респект и уважуха.

 
            Теперь перейду к разбору полетов рынка.


1. Так как рынок США и в частности фьючерсы ES я торгую лишь с мая прошлого года, то такие полеты для меня стали настоящими американскими горками. Не потому что привык к аптернду, высокая волатильность мне прекрасно знакома по ФРТС, который торгую с 2009 года, но именно на S&P я такого не ожидал.


А в чем собственно причина? Да она проста как две копейки, хотя многие этого не поняли до сих пор — стоимость индекса выросла до около 2000 и теперь 1% это около 20 пунктов, следовательно 2-3% вообще крутые полеты. Честно говорю мне очень понравилось. Если бы такое было все время — можно было бы заниматься исключительно интродей торговлей.


2. Не взирая на то, что рынок сильно отжался от лоу и что текущий LL (1813) и HL (1815,25) были поставлены на основных сессиях, не считаю, что формирование разворота окончено. Да как минимум по тому, что ни кто не оставит хвосты двух дневных свечей без тел, ну и по тому, что 2-3 дня для разворота после падения на 10% думаю не хватит однозначно.


3. Считаю ли я, что рынок будет снова выше 2000 в перспективе 2-3 месяца — да, пока считаю.




 
            Фьючерс ES — склейка. Лучше было бы на SPX построить, но что-то мой брокер в выходной график корявый дает. Ну большой разницы у разволновки не случится, так что сути не меняет.


            Как видно из графика полагаю, что текущая коррекция стала 4 в III и как следствие 5 в III ожидаю выше 2022,5, ну а реальные цели будут установлены после окончания коррекции, окончательной установки LL и после HL к нему, возможно, что они даже будут на отметках выше 2100 пунктов.


Вопрос в сроке исполнения всего сценария — в принципе это возможно даже до конца этого года.


            Ну ладно пора спуститься с небес на землю, и перестать свить заоблочные цели, а то ругают меня тут часто за это, что стремлюсь к итогу «я же говорил».


            Перейдем к конкретике по текущей ситуации:


1. Что лично для меня важно -  это огромные объемы наторгованные по фьючерсу в последние дни снижения. Такие объемы раньше были показаны рынком в июне 2013 и в августе 2011 года, после чего рынки каждый раз сильно выстреливали вверх. Графики показывать нет смысла, потому как показывал уже не раз, ну и каждый сам может посмотреть.


            Лично для меня это знак большой покупки на панике. К слову, все падение последних дней было исключительно благодаря новостному фону об Эболе — понятное дело, что была бы причина, а толпу повести уже проще. Понятное дело, что все это труха в мозгах инвесторов и домохозяек.


 2. Пора поближе посмотреть, что рынок может ожидать в ближайшее время без розовых очков и мечтаний о 2100.


            Сформировав в среду, четверг, некое подобие двойного дна рынок лихо сломал даун тренд и отправился к отметке открытия недели, а именно 92.


            И вот эти отметки сейчас для рынка и являются очень важными, проход ее дает реализацию этого самого двойного дня с целью 1913 пунктов




 
            Но все это хорошо при некоторых важных НО


— надо уверенно пройти уровень 92 — уровень открытия этой недели, так же рядом уровень 90,25 — лоу августа, что в двойне становится сопротивлением. К слову сказать в пятницу у этой отметки рынок затормозил четко и резко развернулся тестировать отметку открытия дневной сессии RTH


— и вот как раз отметка открытия, пятничной сессии на уровне 70 и была ретестирована после подхода к 92 (91,75 — хай пятницы). Это неплохо — выходит, что рынок уже в пятницу эту отметку утвердил поставив внутредневной HL 70,25, после чего прорвал диапазон 74-76, что является так сказать sand line, что мне справедливо подсказал PTSS, сам я был сосредоточен лишь на 70.


            Однако как только от 70,25 рынок оттолкнулся и резко ушел на 79,75 тех кто купил снова внутридневной лоу резко сбросили с хвоста одной пятиминутной свечей, после чего так же лихо ушли на 81,75 — это очень хороший признак учитывая еще тот фактор, что сам рынок закрылся выше 80


         

 
            Область о которой шла речь обведена красным прямоугольником.


            Повторюсь, что все вышеперечисленное в совокупности дает основание ожидать в начале следующей недели движения рынка к отметке 1913, но очень важно при этом следить за уровнем 1870 проход которого неминуемо усилит продажи.


            Именно по этому считаю, что открытие недели если и пройдет в минорном режиме то не ниже 70, после чего рынок зайдет по цели 1913.


            Стоит так же отметить что 1913 не значит, что будет исполнена пик в пик. Есть цель 1910,25 и 1911 — по этому стоит крыться где-то рядом если играете от лонга или шортить там если от шорта.


            Лично я ушел на выходные в кэше по фьючерсным позициям и в позициях по оционам — там к слову сказать не все так весело как во фьючах, пришлось пересмотреть стратегию с учетом резко возросшей волатильности.


            К слову говоря о торговле — в ней всегда важен настрой и именно по этому надо особенно в дни повышенной волатильности убирать побочные внешние раздражители, потому что они сбивают с толку.


            Мне тут на СЛ частенько непонятные личности пишут, что я не торгую свои идеи, по этому иногда показываю свои сделки.


            Но вернемся к настрою, вот в день 14 октября, перед началом торговой сессии меня сильно отвлекли и в итоге план построенный на день был по дороге несколько раз пересмотрен не всегда в верную сторону




 
            Из этой таблицы можно увидеть что есть плюс 25,25 пунктов при двух стоп лосах, которых вообще можно было избежать и не войти в эти две сделки — они были не оправданы.


            К слову и последняя из таблицы ушла по стопу — минус 6 пунктов — пришлось делать далекий стоп — итог дня 19,25.


            А вот когда настрой на работу хороший и ни кто не мешает, то вот скрины двух дней торговли 16 и 17 октября — прямо на графике видны все сделки.







            Итог 16 октября 52,5 пункта, сделка была перенесена со стопом 13 пунктов (из прибыли) против ожидания в 31 пункт, но уже 17 октября в процессе торгов была пересмотрена и цели и совершены дополнительные сделки, итог стал 42,25 пункта и шорт от хая был закрыт еще через 6,25.


            Если честно сам был в шоке — от такой амплитуды движения и итог двух дней стал 101 пункт — какой-то мой личный мега рекорд.


            Даешь движения рынка по 40-60 пунктов в день!!! :) и я стану интродейщиком.


            Резюме: начало недели если не прорвут уровень 1970 ожидаю с движением к отметке 1913, после чего будет формироваться шортовая позиция с целью изучения крепости лоу 1813, который к слову оставил дисбаланс с целью 1794,75.