<HELP> for explanation

Как перейти в новый контракт по Серебру без потерь ????

Добрый день .
Я имею открытую позицию лонг в Фьючерсный контракт на аффинированное серебро в слитках — SILV-9.14 ( SVU 4), на данный момент — котировка 19.25 .
На мировых рынках —  стоимость серебра 19.25 .
Я бы хотел перейти на следующий контракт — SILV-12.14 ( SVZ 4) на данный момент котировка — 19.68, разница в 43 пункта .
ГО у обоих контрактов сейчас одинаково.
То есть приобрести такое количество контрактов мне придется по более, дорогим котировкам .

С чем это связанно, почему будующий ( следующий контракт ) не имеет цену нынешних котировок ?

Как перейти в новый контракт без будующих потерь ? 
 

текущий стремится к к цене спота, поскольку экспира близка, а дальний отражает видение игроками рисков роста/падения.
Можно подождать, когда в серебре начнется движение вниз — тогда цены контрактов могут выравняться.
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, но чаще не выравнивается.
avatar

tradeformation

tradeformation, да, движение должно быть довольно сильным и как можно ближе к экспире, иначе не выравняются
avatar

RomanAndreev

Ни как. Фьючерс имеет временую стоимость, как и опцион, которую получает продавец.
avatar

AQChura

AQChura, в нынешнем контракте, цены также начинали выравниваться с разницы в 50 п только через месяц после начало действия до 20 п и далее 10 п, 7 п, 4 п.
То есть получается, более менее правильный заход в позицию может прийти только через месяц, или готовиться к потерям ( автоматическим до 45 п — не начем ( просто на сокращении спреда ) а это 17% потерь на ровном месте.
Ну и как быть инвестором в серебро?
avatar

Holodny

Holodny, фьючи не для и инвестиций были придуманы
avatar

Mr. Bean

Holodny, с фьючерсами работают спекулянты.
Инвесторы только хеджируют риски, и это плата за хедж (ни кто страховку просто так не продаст).
И соответственно это везде так, серебро, золото, рубль…
И чем более дальний контракт, тем больше сперд, который зависит от текущих ставок на денежном рынке.
avatar

AQChura

не покупайте, подождите хотя бы месяц. А перекладка всегда большой риск на фьючах при экспире.
avatar

frodox

открывайте омс, а иначе так и будете терять на перекладках, плюс надо валютную составляющую учитывать
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, что есть ОМС?
avatar

Holodny

Holodny, обезличенный металлический счёт
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, посчитал на реальных цифрах — не вариант, мдм банк самый мелкий спред — 2, 3 % .( 22.61 против 23.13 продажа за грамм )
причем — если биржа на ГО — 9400 р дает 3кг 110 грамм на позицию
то банк дает 3 кг 110 гр — за 71.934 р.
если мне срочно нужно будет закрыть позицию.
потери на биржа 1% — 94 рубля
банк 2.3 % с 71.934 рублей — 1653 р.
avatar

Holodny

Holodny, ну спред на фортсе конечно ниже, потому что банк в свой спред еще комис закладывает.
но тут речь шла об удержании позиции. на фортсе вам каждые 3 мес. будут стоить около 2%.
так что уже после первой перекладки эта разница нивелируется.
avatar

Mr. Bean

Holodny, да и ещё, от ГО это вы что считаете?)) считать надо от полной стоимости.
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, считал от полной
avatar

Holodny

Mr. Bean, более вредный совет придумать сложно :))
avatar

Gazirovkin

Gazirovkin, ваши варианты?)
avatar

Mr. Bean

Gazirovkin, так и думал, вариантов нет))
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, это у Вас нет, судя по всему, других вариантов, кроме грабительского ОМС со спредом в 15%.

Кому нужна спотовая цена, покупают SLV, PSLV, да что угодно — на NYSE, либо сидят в лонгах по споту через XAGUSD в любой кухне.

фьюч на фортсе — это лапти вместо удобной спортивной обуви, а омс — костыли пенсионерские.
avatar

Gazirovkin

Gazirovkin, да если капитал позволяет можно и на LME тарить, кто ж спорит. мы тут про обычных смертных говорим. ну да можно конечно в кухне, но банк как то надёжнее. и где вы видели 15% спред на омс?
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, я каждый день их вижу, у меня офис сбера рядом с домом, и табло их хамское висит. вот, смотрите:

www.sberbank.ru/sverdlovsk/ru/quotes/metal/
2.8 рубля к покупке по 21,40 это 13% спрэда.

Когда начинается «жара», они еще сильнее раздвигают спред. При этом они САМИ решают, какие будут цены. Никакой не рынок. Видел как тут дамочка одна жаловалась, что спред по золоту (!!) в отделениях сбера во владивостоке был почти 200 рублей за грамм, а в других отделениях ей отказывали в закрытии позиции. :)

Ну и, естесно, к этому еще надо прибавить ндфл, куда ж без него, и не забыть, что ОМС не застрахованы в АСВ.

Даже в самой стремной кухне типа united traders мне было бы как-то поспокойнее, чем в сбере. :)
avatar

Gazirovkin

Gazirovkin, есть другие банки с другими спредами, а кухня может просто испариться. асв страхует например вклады в металлах.
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, Ваша позиция понятна, надеюсь, автор темы не последует советам с омс :)
avatar

Gazirovkin

Gazirovkin, ETF-ы наверное какие-нибудь ещё можно поискать.
avatar

tradeformation

tradeformation, ну, я два тикера назвал, этого уже больше, чем хватит.
avatar

Gazirovkin

подожди когда разница между контрактами будет 20-30 пунктов, потом переходи, я сейчас сижу в лонге по сентябрьскому и шорте по декабрьскому, каждую экспиру такую халяву проворачиваю
avatar

SHCHUTUSHCHA

SHCHUTUSHCHA, думаю не вариант, если предположить что серебро будет расти и после экспирации.
сокращение спреда происходит не наследующий день после экспирации, и при росте серебра такая позиции профита не принесет.
Проще держать только лонг нынешнего серебра.
И далее ждать сокращение спреда.
avatar

Holodny

Holodny, Короче не инвесторская вещь, просто красивое название погонять инструмент, малоликвидная и гемморойная.
avatar

Holodny

Holodny, я это уже 4 экспирации провернул, спред всегда ссужается до 20-30 пункктов
avatar

SHCHUTUSHCHA


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW