Работают ли скользящие средние.
Работают ли скользящие средние.
Скользящие средние это один из самых популярных, индикаторов, многие считают, что работы по данному индикатору, достаточно для того что бы, очень не слабо, заработать. Так ли это, мы выясним в этой статье. На самом деле зарабатывать трейдингом это только кажется просто на самом же деле прядется не слабо потрудиться труд в трейдинге, так же не является гарантом успеха, как и гарантом успеха не является что либо другое. Но вернемся к скользящим средним, формула данного индикатора, очень проста, берется период за несколько свечей и находиться средняя величина. Средняя величина по данному способу вычисления. Непосредственно сама стратегия очень популярна среди трейдеров и торговцев, если подходить к трейдингу разумно то
эффект от этого будут не плохой. Две скользящие средние с периодом 10 и 24, нужно наложить на график, и раскрасить эти две скользяшки в разные цвета, дабы не спутаться. Далее можно торговать как на отбой так и на пробой, и самый распространенный метод, следить за моментом пересечения. Когда мувинг эверидж с периодом 10 пересекает долгую снизу вверх, это сигнализирует вам что данный тред сменяется на сходящий, а когда скользящие средние делают по три рыка то вверх то вниз это вообще не о чем, нам не сигнализирует. Но когда
MA, с меньшим периодом пересекает сверху вниз медленную скользящую, это говорит нам о том что тред сменяется на нисходящий.
Источник
p.s.
Ни вкоем случае не читайте этот топик (
http://smart-lab.ru/blog/200374.php) - вдруг то то полезное найдете)))
для меня ответ очевиден — ДА работают! и еще как!!!
проблема для понимания в том, что большинство смотрит сквозь банальщину пересечения медленной машки быстрой…
а если машек не 2 а 4? да еще и с разных таймфреймов? и выявлены закономерности положения машек друг относительно друга с разных тф и одного тф? и все это выведено в визуальном режиме?
получается господа нехилая система определения тренда, времени и цены начала коррекции, времени и цены окончания коррекции, времени и цены окончания тренда…
само собой время достаточно приблизительное, тогда как цена показывается с допуском в 5 — 10 тиков…
как пример моя система:
торгую на минутках
в сторону тренда на 30 минутном тф
на 30 минутом тф тренд определяется при помощи дневного тф.
все определения направления вычисляются при помощи 2 нестандартных таймфреймов.
тоесть для минуток +2 для 30 минуток + 2 и также для дневного +2…
тоесть 9 таймфреймов одновременно, на каждом тф по 4 МАшки…
они то и позволяют в любой момент времени определить как глобальный тренд так и краткосрочные движения внутри этого тренда…
остальное дело за малым, отслеживать на минутках начало коррекций и брать по чуть чуть с рынка каждый день ))
инструмент известно какой — кувалда.
Просто пока не нашелся клиент, который её купит (из топика автора: smart-lab.ru/blog/186373.php
«3 мая днем звонок надо срочно снести столб в офисе )), говорим что надо купить много пленки (закрыть место работы от окружающего пространства), мешки и накручиваем заказчика на покупку одной кувалды ))) (кувалду он не обязан был покупать так как это вроде как инструмент, но уговорили )) типа с другого объекта везти кувалду не комильфо )»
Так что, пока кувалда не куплена, у нас есть некоторые шансы что-то заработать на рынке.
Как-то уж очень кратко вы описали. Скользящие средние разные бывают — на закрытие, на открытие, экспоненциальные, взвешенные. В каких случаях работают? Вы пишите 10 и 24, а я вот смотрю на 7 и 100. Какое сочетание лучше на каком таймфрейме? Скажите, на кого рассчитаны эти статьи? для новичков как-то мало, для профи — не аргументированно.
Спасибо.
разные периоды, методы, поле цены, таймы и т.д.
Если бы цена стремилась к своему среднему, то работали бы осцилляторы и перекупленности/перепроданности, а этого не наблюдается. Вот неплохое исследование этого вопроса fincake.ru/d/magazines/107/articles/3230, из которого видно, что цена не особо и стремится к своему среднему.
1) Лекция грамотная. То, что я видел--вполне правильно.
2) Неявно присутствует претензия на исключительность. Имхо, зря, ибо рассказываются тривиальные вещи.
3) На 1:10 (я так понимаю, где про то, что жертву надо подкараулить там, где она обычно бывает). Конечно, это правильно. Но это, имхо, тривиально. Ясно, что для заработка надо что-то предсказать. Вопрос то в том, как это сделать.
По средним. Это вопрос, имеющий однозначный ответ, и варианты типа «все умные знают» и «я удивлён, что Вы не знаете таких элементарных вещей, что цены на рынках стремятся к своему среднему значению» как-то не очень :) Я не «не знаю», я считаю, что это неверно. Я привел вам аргумент--стратегия, основанная на перекупленности/перепроданности осцилляторов, не работает. Это факт--прогоните через тестер что-нибудь типа «покупай, когда стохастик меньше 20%» и сами увидите. А от вас в ответ какая-то вода :)
Чтобы не затягивать, задам такой вопрос: что вы понимаете под возвращением цены к среднему? Точное формальное определение.