Интересная ситуация

21 августа 2014, 13:33
|
HugoRu

Во фьюче на индекс РТС впервые за много месяцев нет спрэда с базовым активом! И это за месяц до экспирации. К чему бы это?! Какие мысли?

Ключевые слова:
фРТС

5 комментариев

А какие могут быть мысли? Если дивиденды «ушли», то это значит, что рынок ставит на небольшое падение (в рамках «безрисковой ставки») к экспирации. Но, думаю, что он никуда не «ставит», потому что месячных «безрисковых ставок» практически нет.

А. Г.

21 августа 2014, 13:39
Ответить

-1

А. Г., я смотрел на ситуацию с другого ракурса: шорты сокращены до минимума, а с лонгами вопрос.

HugoRu

21 августа 2014, 13:53
Ответить

HugoRu, вкупе с резким увеличением ОИ сегодня, делаю вывод, что идет набор лонгов

HugoRu

21 августа 2014, 13:56
Ответить

-1

Да, лонгуют против Кукла

Вальдемар

21 августа 2014, 14:10
Ответить

Владимир Валериевич, нельзя так грубо. Кто сейчас кукл? Позиции юрлица сильно сократили. На рынке сейчас фактически физики и опционные хеджеры. Самые большие позы в 125-х путах. Покупатель, думаю, давно свою позу захеджил и сейчас тихонько продает на росте. А продавцы должны агрессивно покупать. Фактически, кукл сейчас вынужден брать с рынка, но поскольку нужных объемов нет, рынку сильно расти не дают (особенно показательно было вчера в конце основной сессии), в том числе манипулируют рублем. Но если случится нежданчик — будут брать по любой цене. Как-то так…

HugoRu