Блог им. n-av

Торговля разных стратегий на одном счете

Планурую торговлю двух разных стратегий (среднесрочная (от нескольких дней и до месяца) и краткосрочная (открытие сделки в течении дня, закрытие в конце дня)) на одном счете и одним инструментом (фьючерс).

Возможность торговли каждой стратегии на самостоятельных счетах рассматривал, но т.к риск по сделкам каждой стратегии определен в % от общего счета (среднесрочная стратегия разработана с риском 7,5% от общего счета, а краткосрочная 2,5% от общего счета) не могу понять сколько выделить средств на счет со среднесроком и сколько на счет с краткосроком.

Если не делить общий счет на части можно торговать на одном общим счете с учетом соответствующих долей риска, но мне не совсем понятно что будет если придется открыть встречные сделки.                            Например по среднесрочной стратегии открыта позиция ШОРТ в объеме 50 контрактов (и сигнала на закрытие пока нет), и возникает сигнал на открытие по краткосрочной стратегии позиции ЛОНГ например в объеме 60 контрактов, понятно что в конце дня позиции по краткосроку будут закрыты и значение среднесрочной позиции (количество контрактов купленых/проданых) восстановится, но не могу понять как открытие встречных (по отношению к среднесрочной стратегии) позиций по краткосрочной стратегии может повлиять на среднесрочную стратегию (на подсознании есть понимание, что встречные краткосрочные позиции не окажут негативного влияния на среднесрок).

Прошу поделиться Вас опытом в подобных ситуациях.
672 | ★1
20 комментариев
По одному счету одновременно держать лонг и шорт на один инструмент не возможно.
Выход — открыть субсчет у брокера, т.о. допустим на основном счету RI+, а на субсчете RI-.
avatar
Egorax, конечно это идеальный вариант, но в какой пропорции разделить основной счет (ведь сейчас расчет риска по стратегиям выполняется в % от основного счета)?

Если все-таки оставить один счет то может получиться ситуация RI+ (10 контрактов) по среднесроку, а RI- (20 контрактов) по краткосроку и в итоге по RI получится в течении дня -10 контрактов, но в конце то сессии краткосрок будет закрыт и среднесрочная позиция по RI+ (10 контрактов) восстановится (т.е по итогу сессии размер среднесрочной позиции не изменится, вопрос только в том, насколько это «негативно» может быть для среднесрока).

Или такая ситуация по среднесроку RI + 10 контрактов, в течении сессии по сигналу краткосрочной стратегии открываем позицию RI — 10 контрактов, в итоге RI=0, в конце сессии закрываем краткосрок и позиция среднесрока RI + 10 контрактов восстанавливается (+ заплачена комиссия).
Похоже это бред?
Aleksey, да, бред)))
вообще не проблема, любой краткосрочный лось быстро перерастает в среднесрочный дальше в долгосрочный и так до тех пор пока не выйдет в плюс
avatar
SHCHUTUSHCHA, краткосрочный лось в долгосрочный не перерастет, т.к. я без раздумий закрываю позиции по достижении заранее определенного риска :). Мой вопрос в другом.
Овладеть экселем и четырьмя арифметическими действиями.
Пиратский журнал сделок ведёт учёт сделок по разным стратегиям в рамках одного счёта.
Скачать можно тут:
www.piratetrade.ru
avatar
Aleksey> Что ты среднесрок и короткосрок в кучу смел — в одну сессию)))
avatar
все просто… например газпром и си — на долгосрок, а сбер и ри на краткосрок… т.е разные стратегии — разные бумаги… либо фьючес — на краткосрок, а акцию на долгосрок
avatar
ves2010, про один инструмент речь идет
avatar
Если у Вас алгоритмические стратегии, то при заданных объемах на каждой из эквити каждой из стратегий легко получить эквити портфеля и понять, что было от встречных позиций в прошлом. А для задания объемов также из эквити каждой стратегии можно решать портфельную задачу, получить оптимальное распределение объемов (по заданному Вами критерию оптимальности) и получить эквити портфеля. При реальной торговле эквити стратегий по отдельности можно отслеживать, задав соответствующим сделкам свой идентификатор (в катке для этого можно использовать поле «комментарий»).
avatar
2 Egorax — сам торгую аналогичную ситуацию не один месяц.
У вас на одном счете одна система занимает лонг, другая шорт (не важно кто из них кратко- а кто длино- срочный).
Надо просто нонять, что в любой момент времени у Вас на счету будет открыто количество контрактов = сумме двух систем…
пример:
1. Лонг = 10 + Шорт = 15, Итог = +10-15 = -5 шорт 5
2 Лонг = 50 + Шорт = 40, Итог = +50-40 = 10 лонг 10

и т.д.
avatar
oktb, все о чем Вы говорите это конечно понятно. Но как относиться к такому примеру: Лонг=10 (среднесрок) + Шорт=10 (среднесрок) ИТОГ=0 при этом фьючерсный контракт совершает пусть ударное движение. По итогу торговой сессии закрываем краткосрок (предположим движение нами угадано и по журналу сделок у нас прибыль) и по среднесроку позиция восстанавливается (предположим и в среднесрок движение угадано и по журналу прибыль) и получается что все «ударную» сессию мы провели с НУЛЕМ КОНТРАКТОВ, а по журналам ПРИБЫЛЬ.
МАПЕТ ШОУ ПОЛУЧАЕТСЯ!
Вопрос не в математике и не в выделении долей счета на одну стратегию и на другую.

Вот ваша цитата:
«Например по среднесрочной стратегии открыта позиция ШОРТ в объеме 50 контрактов (и сигнала на закрытие пока нет), и возникает сигнал на открытие по краткосрочной стратегии позиции ЛОНГ например в объеме 60 контрактов,»

У БРОКЕРОВ такая ситуация НЕВОЗМОЖНА. Если у вас есть шорт 50 контрактов, то попытка открыть ЛОНГ на этом же счете на этом же фьючерсе приведет к закрытию шорта 50 контрактов и открытия лонга на 10 контрактов. На этом у вас и закончится вся стратегия №1 и №2.
Рустам TradeInWest.ru, да Вы правы. Нужно работать на субсчете, либо работать на другом фьючерсном контракте который например ходит в противофазе (примерно повторяет движение но в обратном направлении).
Aleksey, вату не катай, делай второй счет.
До уровня А.Г. когда дойдешь — будешь сам логарифмы приращений считать, а пока просто два счета сделай и спокойно пробуй.

Та стратегия, по которой результат в процентах лучше, получает больше счет, чем вторая стратегия в соотношении доходностей.

Все гениальное просто ;)
avatar
artonikus, с простотой гениальности не поспоришь. Спасибо.

Читайте на SMART-LAB:
5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700
Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, рынок...
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 13 января 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате:  Telegram ,  Youtube ,  RuTube,   Smart-lab ,  ВКонтакте ,  Сайт
Фото
USD/JPY: пара возобновила рост на фоне японской неопределенности
Японская йена с началом нового года продолжила свое снижение после долгого периода консолидации, достигнув новых локальных экстремумов. Одним из...
Фото
Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в декабре идет ко дну - хуже не было никогда
Вышла статистика рынка труда за декабрь 2025 года, которую Хедхантер публикует ежемесячно, что же там интересного: Динамика...

теги блога Алексей Новиков

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн