Торговля разных стратегий на одном счете
Планурую торговлю двух разных стратегий (среднесрочная (от нескольких дней и до месяца) и краткосрочная (открытие сделки в течении дня, закрытие в конце дня)) на одном счете и одним инструментом (фьючерс).
Возможность торговли каждой стратегии на самостоятельных счетах рассматривал, но т.к риск по сделкам каждой стратегии определен в % от общего счета (среднесрочная стратегия разработана с риском 7,5% от общего счета, а краткосрочная 2,5% от общего счета) не могу понять сколько выделить средств на счет со среднесроком и сколько на счет с краткосроком.
Если не делить общий счет на части можно торговать на одном общим счете с учетом соответствующих долей риска, но мне не совсем понятно что будет если придется открыть встречные сделки. Например по среднесрочной стратегии открыта позиция ШОРТ в объеме 50 контрактов (и сигнала на закрытие пока нет), и возникает сигнал на открытие по краткосрочной стратегии позиции ЛОНГ например в объеме 60 контрактов, понятно что в конце дня позиции по краткосроку будут закрыты и значение среднесрочной позиции (количество контрактов купленых/проданых) восстановится, но не могу понять как открытие встречных (по отношению к среднесрочной стратегии) позиций по краткосрочной стратегии может повлиять на среднесрочную стратегию (на подсознании есть понимание, что встречные краткосрочные позиции не окажут негативного влияния на среднесрок).
Прошу поделиться Вас опытом в подобных ситуациях.
672 |
Читайте на SMART-LAB:
5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700
Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, рынок...
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 13 января 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт
USD/JPY: пара возобновила рост на фоне японской неопределенности
Японская йена с началом нового года продолжила свое снижение после долгого периода консолидации, достигнув новых локальных экстремумов. Одним из...
Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в декабре идет ко дну - хуже не было никогда
Вышла статистика рынка труда за декабрь 2025 года, которую Хедхантер публикует ежемесячно, что же там интересного: Динамика...
Выход — открыть субсчет у брокера, т.о. допустим на основном счету RI+, а на субсчете RI-.
Если все-таки оставить один счет то может получиться ситуация RI+ (10 контрактов) по среднесроку, а RI- (20 контрактов) по краткосроку и в итоге по RI получится в течении дня -10 контрактов, но в конце то сессии краткосрок будет закрыт и среднесрочная позиция по RI+ (10 контрактов) восстановится (т.е по итогу сессии размер среднесрочной позиции не изменится, вопрос только в том, насколько это «негативно» может быть для среднесрока).
Или такая ситуация по среднесроку RI + 10 контрактов, в течении сессии по сигналу краткосрочной стратегии открываем позицию RI — 10 контрактов, в итоге RI=0, в конце сессии закрываем краткосрок и позиция среднесрока RI + 10 контрактов восстанавливается (+ заплачена комиссия).
Похоже это бред?
Скачать можно тут:
www.piratetrade.ru
У вас на одном счете одна система занимает лонг, другая шорт (не важно кто из них кратко- а кто длино- срочный).
Надо просто нонять, что в любой момент времени у Вас на счету будет открыто количество контрактов = сумме двух систем…
пример:
1. Лонг = 10 + Шорт = 15, Итог = +10-15 = -5 шорт 5
2 Лонг = 50 + Шорт = 40, Итог = +50-40 = 10 лонг 10
и т.д.
МАПЕТ ШОУ ПОЛУЧАЕТСЯ!
Вот ваша цитата:
«Например по среднесрочной стратегии открыта позиция ШОРТ в объеме 50 контрактов (и сигнала на закрытие пока нет), и возникает сигнал на открытие по краткосрочной стратегии позиции ЛОНГ например в объеме 60 контрактов,»
У БРОКЕРОВ такая ситуация НЕВОЗМОЖНА. Если у вас есть шорт 50 контрактов, то попытка открыть ЛОНГ на этом же счете на этом же фьючерсе приведет к закрытию шорта 50 контрактов и открытия лонга на 10 контрактов. На этом у вас и закончится вся стратегия №1 и №2.
До уровня А.Г. когда дойдешь — будешь сам логарифмы приращений считать, а пока просто два счета сделай и спокойно пробуй.
Та стратегия, по которой результат в процентах лучше, получает больше счет, чем вторая стратегия в соотношении доходностей.
Все гениальное просто ;)