Блог им. Brahman

Экспирация Апрельская

    • 15 апреля 2014, 15:03
    • |
    • Brahman
  • Еще
Эксперимент по хэджированию «риска Веги» календарным спрэдом уже подходит к концу.

Лучше всего показала себя позиция (vega 0) с купленными по середине страйками 105к и 115к (call option 16-06-2014).
Хэджирование Дельты и Веги производил каждый день или через день так как месяц был Волнительный :)


Экспирация Апрельская

Экспирация Апрельская
Экспирация Апрельская

Вышел на экспирацию в итоге в плюсе

Экспирация Апрельская
42 | ★3
3 комментария
Покупка центра 110к в путах июньских (календарный спрэд для снижения риска Веги) показала худший результат — позиция в минусе на 900пп на экспирацию
avatar
Brahman
Совет Дельта-Хэджерам:
чем меньшую ИВ ты купишь и большую ИВ продашь, тем лучше у тебя Гамма-Фактор!
тогда можно лучше временную стоимость с них собрать!
avatar
Brahman

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Сможет ли ИИ обогнать рынок? Выясняем на «Финам Арене»
Команда Trade API «Финама» запустила проект — « Финам Арена» — в рамках которого исследует возможности нескольких крупных языковых...
Фото
Финам Брокер
14:33
Фото
Рынок ипотеки в феврале: рост по рыночным программам и ожидаемое снижение по льготным
Выдача ипотеки в феврале: оценка Аналитического центра ДОМ.РФ
Фото
ДОМ.РФ
14:28
Прибыль Аэрофлота сократилась на фоне роста расходов
Аэрофлот отчитался по МСФО за 2025 год ростом выручки на 5,3% г/г, до 902 млрд руб., при сокращении скорректированной EBITDA на 22,1% г/г, до 185...
Фото
Freedom Finance Global
15:07
Фото
Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в феврале. Мы в … трудном положении
Вышла статистика рынка труда за февраль 2026 года, которую Хедхантер публикует ежемесячно, что же там интересного: Динамика...
Фото
Валентин Погорелый
02 марта 2026, 17:08

полезные записи за 24 часа

★12 18 ❓ Префы или обычка, что выгоднее?
★9 107 Mocквa - лyчшee мecтo для cпapивaния
★6 2 Южуралзолото - стоит ли игра свеч?
★6 4 Инарктика - рыбы стало больше, а денег меньше
★4 1 Мой портфель 2026: GMKN@MISX снижает риск лучше Сбера — и хватит 8 акций
★4 0 Когда путь не становится проще
★4 5 Портфель ЗПИФ/Облигации застройщиков vs. Арктическая ипотека. Февраль 2026 г.
★3 5 Накопительное страхование жизни: риски и выгоды
★3 8 ♾️Автоследование Кот.Финанс: результаты за февраль 2026
★2 13 Почему нефть на максимумах уже?
+122 70 Азия. Среда.
+115 107 Mocквa - лyчшee мecтo для cпapивaния
+97 10 Украина начала шантаж Венгрии
+82 53 Какие тут торги, когда запахло ядеркой?
+75 18 ❓ Префы или обычка, что выгоднее?
+73 28 Ситуация на текущий момент
+70 28 Индекс МБ сегодня
+62 8 ♾️Автоследование Кот.Финанс: результаты за февраль 2026
+59 4 Инарктика - рыбы стало больше, а денег меньше
+58 5 Портфель ЗПИФ/Облигации застройщиков vs. Арктическая ипотека. Февраль 2026 г.

самые обсуждаемые сегодня

70к Азия. Среда.
43к Ракета в долларе? После 5 марта Минфин не будет продавать валюту.
30к На горе всем ястребам
28к Ситуация на текущий момент
28к Индекс МБ сегодня
31к Новости Заячьего Портфеля 04.03.26...
23к ⚡Из-за конфликта на БВ ЦБ России может резко снизить ставку
23к Винрейт всему голова или нет?
18к Впервые засняли поражение гиперзвуком
17к Цeны пpoдaвцoв квapтиp в кpyпныx гopoдax Poccии

теги блога Brahman

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн