Экспирация Апрельская

15 апреля 2014, 15:03
|
Brahman

Эксперимент по хэджированию «риска Веги» календарным спрэдом уже подходит к концу.

Лучше всего показала себя позиция (vega 0) с купленными по середине страйками 105к и 115к (call option 16-06-2014).
Хэджирование Дельты и Веги производил каждый день или через день так как месяц был Волнительный :)

Вышел на экспирацию в итоге в плюсе

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

48 | ★3

3 комментария

Покупка центра 110к в путах июньских (календарный спрэд для снижения риска Веги) показала худший результат — позиция в минусе на 900пп на экспирацию

Brahman

15 апреля 2014, 15:12
Ответить

Совет Дельта-Хэджерам:
чем меньшую ИВ ты купишь и большую ИВ продашь, тем лучше у тебя Гамма-Фактор!
тогда можно лучше временную стоимость с них собрать!

Brahman