Вопрос к Василию Олейнику – возможно ли Вашу торговую стратегию алгоритмизировать?

14 апреля 2014, 10:00
|
zOr_quant

Если да, то почему вы до сих пор этого не сделали, работая в компании с аббревиатурой И.Т. в названии (или сделали?). Преимущество торговли алгоритмом очевидны расписывать не буду.
Если нет то, как можно оценить её работоспособность? Значит, всё будет зависеть от Вашего зрения (как известно оно очень избирательно) и работы мозга (видит то, что хочет или может видеть) и ещё огромного числа случайных событий, которые называются человеческий фактор, а это крайне ненадёжные параметры системы. Бизнес с ними не построишь.
Временами вы идёте против системы, это эмоции или часть системы? Думаю что эмоции,
тогда возникают вопросы к профессионализму.
Пишу для того чтобы понять, для себя, стоит тратить время на анализ вашего торгового метода, так же как на методы Ларри Вильямса, Боллинджера или Элдера например, их методы имеют параметры.
Что скажите, Василий?

Ключевые слова:
Ri

7 | ★1

4 комментария

Если алгоритмизировать среднесрочную торговую стратегию, то её эффективность явно упадёт, возможно сильно. Опыт и интуицию тяжело заложить в алгоритм, а если поставить кучу фильтров, то вся система станет не эффективной. Что же касается интрадейной торговли и скальпинга, то это алгоритмизировать можно запросто. Алгоритмы для скальпинга самые простые и надёжные.

Василий Олейник

14 апреля 2014, 10:07
Ответить

Василий Олейник, «Опыт и интуицию тяжело заложить в алгоритм» — опыт чего простите?) Торговли против тренда?) И что по Вашему такое опыт, что его нельзя алгоритмизировать?

Вы совершаете сделки по решению мозга. Ваш мозг принимает решения на основе информации полученной от глаз (графики, блоги и т.п.). Врядли Ваш мозг получает дополнительную информацию из астрала, чтобы назвать это интуицией.
Тем самым получаем, что ваши действия на рынке можно алгоритмизировать. Было бы желание.
Другое дело, что в процессе алгоритмизации и многократной проверки стратегии можно увидеть, что алгоритм контртренда обречен)) А по тренду, как я вижу, Вы никогда не торгуете

«Что же касается интрадейной торговли и скальпинга, то это алгоритмизировать можно запросто» — Тогда ответьте на вопрос автора топика «почему вы до сих пор этого не сделали, работая в компании с аббревиатурой И.Т. в названии?»

Sergey F

14 апреля 2014, 11:13
Ответить

а какая разница три раза подряд по стопу на одном и том же уровне васиолию выходить, или через программу))

💯Чек-листов по фондовому рынку

14 апреля 2014, 10:16
Ответить

-1

Vanuta, А какая зарплата будет у Василия после того как из него вынут алгоритм.
и алгоритм:
1) окажется никуда не годным -> Упадет зарплата
2) окажется годным без Василия -> Упадет зарплата
Вывод очевиден — вешать лапшу независимо от алгоритмизируемости