Блог им. zOr_quant

Вопрос к Василию Олейнику – возможно ли Вашу торговую стратегию алгоритмизировать?

Если да,  то почему вы до сих пор этого не сделали, работая в компании с аббревиатурой И.Т. в названии (или сделали?). Преимущество торговли алгоритмом очевидны расписывать не буду.
Если нет то, как можно оценить её работоспособность? Значит, всё будет зависеть от Вашего зрения (как известно оно очень избирательно) и работы мозга (видит то, что хочет или может видеть) и ещё огромного числа случайных событий, которые называются человеческий фактор, а это крайне ненадёжные параметры системы. Бизнес с ними не построишь.
 Временами вы идёте против системы, это эмоции или часть системы? Думаю что эмоции,
 тогда возникают вопросы к профессионализму.
Пишу для того чтобы понять, для себя, стоит тратить время на анализ вашего торгового метода, так же как на методы Ларри Вильямса, Боллинджера или Элдера например, их методы имеют параметры.    
Что скажите, Василий?
  • Ключевые слова:
  • Ri
7 | ★1
4 комментария
Если алгоритмизировать среднесрочную торговую стратегию, то её эффективность явно упадёт, возможно сильно. Опыт и интуицию тяжело заложить в алгоритм, а если поставить кучу фильтров, то вся система станет не эффективной. Что же касается интрадейной торговли и скальпинга, то это алгоритмизировать можно запросто. Алгоритмы для скальпинга самые простые и надёжные.
Василий Олейник, «Опыт и интуицию тяжело заложить в алгоритм» — опыт чего простите?) Торговли против тренда?) И что по Вашему такое опыт, что его нельзя алгоритмизировать?

Вы совершаете сделки по решению мозга. Ваш мозг принимает решения на основе информации полученной от глаз (графики, блоги и т.п.). Врядли Ваш мозг получает дополнительную информацию из астрала, чтобы назвать это интуицией.
Тем самым получаем, что ваши действия на рынке можно алгоритмизировать. Было бы желание.
Другое дело, что в процессе алгоритмизации и многократной проверки стратегии можно увидеть, что алгоритм контртренда обречен)) А по тренду, как я вижу, Вы никогда не торгуете

«Что же касается интрадейной торговли и скальпинга, то это алгоритмизировать можно запросто» — Тогда ответьте на вопрос автора топика «почему вы до сих пор этого не сделали, работая в компании с аббревиатурой И.Т. в названии?»
avatar
а какая разница три раза подряд по стопу на одном и том же уровне васиолию выходить, или через программу))
Vanuta, А какая зарплата будет у Василия после того как из него вынут алгоритм.
и алгоритм:
1) окажется никуда не годным -> Упадет зарплата
2) окажется годным без Василия -> Упадет зарплата
Вывод очевиден — вешать лапшу независимо от алгоритмизируемости
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Как устроен бизнес ДОМ.PФ? Рассказываем в интервью
☝️ Говорим на сложные темы простым языком   🔵Как устроен бизнес ДОМ.PФ? 🔵Кто сегодня инвестирует в компанию? 🔵Что в планах на ближайшее...
Фото
📊 Что означает переподписка выпусков облигаций
Переподписка — это ситуация, когда спрос инвесторов на выпуск облигаций превышает объём предлагаемых бумаг. Например, если компания...
Рынок меняется? Прибыль маркетплейсов, убытки металлургов
«Озон» выходит в прибыль благодаря собственной финансовой экосистеме, МТС-Банк эксплуатирует бизнес-модель хедж-фонда, а «Фикс Прайс» покоряет...
Фото
Хэдхантер. Отчет МСФО 25г. “Режет косты“ и ждёт X2 темпов роста по выручке на 26г.
Вышли финансовые результаты по МСФО за Q4 2025г. от компании Хэдхантер: 👉Выручка — 10,47 млрд руб. (+0,4% г/г) 👉Операционные расходы —...

теги блога zOr_quant

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн