Блог им. Eugene777

Высокочастотные данные в R

Визуализация пяти минут торговли Facebook в пятницу. Красиво получилось!

Высокочастотные данные в R

Экспорт данных из ActiveTick собственным приложением, загрузка в R — библиотека highfrequency. 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

59 | ★4
19 комментариев
-1
а как использовать? на больших кружочках против тренда вставать?
avatar
Lafert
Lafert, использовать пока для первичной визуализации. Так — Wealth-lab, потом, если что достойное нароется — в движок.
avatar
Eugene777
+1
Люблю красивые картинки. Р хороший язык, но мне как знатоку одного языка, не нравится писать на разных систаксисах.

Зацените мою фишку, может понравится

stocksharp.com/forum/yaf_postst4644_Analitika---novaia-ficha-Gidry-dlia-kvant-analiza-i-data-mainingha.aspx



Интересные картинки можно строить на ОЛ. Там лучше видно движение агрессоров на рынке, чем на голом объема.
avatar
Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov, R хорош для визуализации всего чего хочешь. Стокшарп, честно говоря, не смотрел вообще. Я по старинке в велслабе…
avatar
Eugene777
Eugene777, визуализировать все что угодно можно почти на любом языке. Мне просто сам компонент SciChart нравится из-за его красивого интерфейса, шустрости и поддержки просто огромного количества данных (можно загрузить тики за много лет, такое Р не даст).

А так это не СтокШарп. Это Гидра. Конечная программа для закачки данных. Вот к ней и прикрутил визуализацию и аналитику.
avatar
Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov, спорить не буду. Сейчас появляется очень много инструментов, но в реалии отслеживать все не хочу. Меня устраивает WealthLab, там где его мало — есть R, и в конечном счете C#.
avatar
Eugene777
Eugene777, для анализа инструментов не так уж и много появляется. Думаю вы тут не правы. Из последних наиболее достойное www.nutonian.com И то вышло много много лет назад.

А так конечно, Велс вполне нормальная программа. Только Гидра — это качалка данных. В том числе и для Велса. Ни торговать ни бэктестить она не умеет, естественно.
avatar
Mikhail Sukhov
Ну мне пришлось написать програмку для скачивания данных с ActiveTick. На самом деле — это вопрос пары часов. Намного более сложно у меня пошел процесс их адаптации к библиотеке highfrequency.
avatar
Eugene777
siva, воообще, если говорить о HFT, особых илюзий пытать не стоит. Есть задержки, есть издержки… Но почему бы не попробовать?
avatar
Eugene777
Eugene777, а не пробовали модели из highfrequency к российскому рынку применять?
avatar
Marco
Marco, честно говоря, я еще ни к каким данным их не применял. Вообще, модели довольно старые, очень много парамтеров.
avatar
Eugene777
siva, все непросто, это точно. HFT точно не спят. На графике пять минут всего, хотя профита может быть очень много. Надо думать, делать и смотреть. А то что на движениях простому смертному не получится впрыгнуть — это почти наверняка.
avatar
Eugene777
Eugene777, Добрый день. Подскажите, чем такой график можно нарисовать?
avatar
Рома Н.К.
Рома Н.К., это стандартный plot.xts. В XTS загружены данные по бидам, аскам и сделкам в моменты сделок, там отдельным параметром передается массив ширины точки и цвет точек. Если хотите, дайте почту, я скину код.
avatar
Eugene777
Eugene777, спасибо Вам огромное! График уж больно красивый получился, я тут уже все перевернул, искал похожий, все что видел — это не то, а вот этот отлично визуализирует данные. В plot и не стал заглядывать даже, вот уж не думал, что стандартный так может рисовать :)
avatar
Рома Н.К.
Eugene777, а можно мне тоже код на aback (собака) list.ru?
С Уважением!
avatar
AlexBack

Читайте на SMART-LAB:
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «Оил Ресурс» и АО "Кириллица" присвоен статус "под наблюдением", ООО «УРОЖАЙ» понижен до ССС(RU))
🔴ООО «СЭТЛ ГРУПП» АКРА понизило кредитный рейтинг до уровня A-(RU), изменив прогноз на «Стабильный», И ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — ДО УРОВНЯ A-(RU). Ранее...
Фото
Андрей Хохрин
09:33
Фото
Что говорят аналитики о причинах роста цен на никель
Стоимость никеля на Лондонской бирже металлов достигла максимума почти за два года, поднявшись в начале мая к 19,000 $/тонну , что более чем на...
Фото
Nornickel
17:12
Фото
Какие активы дают доходность выше индекса 📈
Активные инвесторы ищут на рынке не просто усреднённый процент, а премию — сверхприбыль. Это доходность, которая уверенно обгоняет рост...
Фото
ВТБ Мои Инвестиции
15:17
Фото
Выработка электроэнергии в РФ в марте 2026г. по Росстату и объем потребления энергии в апреле 2026г.
Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в марте 2026г.: 👉 выработка электроэнергии в РФ — 106,34 млрд кВт*ч. ( -0,7%...
Фото
Валентин Погорелый
11:38

полезные записи за 24 часа

★7 20 Почему брокерское приложение почти всегда торгует против вас — даже если кажется удобным
★7 3 🦒 6 длинных ОФЗ с купонами каждый месяц: дополнительная зарплата от Минфина
★5 19 Обычный отказ по ИИС превратился в возврат 182 000 ₽
★4 2 Портфель под будущее: 12 идей на российском рынке
★4 14 Пузырь, которого нет. Почему умные люди 10 лет подряд неправы насчёт S&P 500.
★3 5 🚀 10 высокодоходных облигаций для смелых с ежемесячными купонами от 22% до 27% на один год и более
★3 9 Инфляция в начале мая — дефляционные темпы были достигнуты благодаря укреплению рубля и плодоовощной корзине. Что дальше?
★2 3 Самолёт - управляемое падение?
★2 0 Фьючерсы акций. Лекция 2. Загрузка софта и исторических данных
★2 1 Очередной труд по теории игр
+104 1 С праздником Великой Победы!⁠⁠
+97 5 Азия. Суббота.
+76 14 Евротранс: победа над БКС и алчностью перед дивидендами в долг, бизнес компании ожидаемо идёт на дно
+70 14 Рекордная серия падения с 2008г ⬇️
+62 15 С Праздником!
+62 78 Худею на оземпике – 3-й апдейт
+59 20 Почему брокерское приложение почти всегда торгует против вас — даже если кажется удобным
+56 22 IMOEX -0.5%: переговоры застряли, нефть выше 100$
+56 9 Инфляция в начале мая — дефляционные темпы были достигнуты благодаря укреплению рубля и плодоовощной корзине. Что дальше?
+55 24 Трамп с Зеленским вдохнули жизнь в российские акции

самые обсуждаемые сегодня

78к Худею на оземпике – 3-й апдейт
27к Трехдневное перемирие между Россией и Украиной объявил почему-то президент США
22к Я 15 лет изучал только волновую теорию Эллиота и всё понял. Завтра я опубликую прогноз и покажу вам немного магии. Задавайте вопросы
15к С Праздником!
8к Презентую свой канал на рутубе....
8к Не будь ЛОХом! Портфель зарабатывает, ничего не делаю!
5к Азия. Суббота.
5к Это уже перебор
4к Без пропаганды про ЯК 242
2к 🏤 Мегановости 🗞 👉📰

теги блога Eugene777

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн