Блог им. Eugene777

Высокочастотные данные в R

Визуализация пяти минут торговли Facebook в пятницу. Красиво получилось!

Высокочастотные данные в R

Экспорт данных из ActiveTick собственным приложением, загрузка в R — библиотека highfrequency. 
★4
19 комментариев
-1
а как использовать? на больших кружочках против тренда вставать?
avatar
Lafert
Lafert, использовать пока для первичной визуализации. Так — Wealth-lab, потом, если что достойное нароется — в движок.
avatar
Eugene777
+1
Люблю красивые картинки. Р хороший язык, но мне как знатоку одного языка, не нравится писать на разных систаксисах.

Зацените мою фишку, может понравится

stocksharp.com/forum/yaf_postst4644_Analitika---novaia-ficha-Gidry-dlia-kvant-analiza-i-data-mainingha.aspx



Интересные картинки можно строить на ОЛ. Там лучше видно движение агрессоров на рынке, чем на голом объема.
avatar
Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov, R хорош для визуализации всего чего хочешь. Стокшарп, честно говоря, не смотрел вообще. Я по старинке в велслабе…
avatar
Eugene777
Eugene777, визуализировать все что угодно можно почти на любом языке. Мне просто сам компонент SciChart нравится из-за его красивого интерфейса, шустрости и поддержки просто огромного количества данных (можно загрузить тики за много лет, такое Р не даст).

А так это не СтокШарп. Это Гидра. Конечная программа для закачки данных. Вот к ней и прикрутил визуализацию и аналитику.
avatar
Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov, спорить не буду. Сейчас появляется очень много инструментов, но в реалии отслеживать все не хочу. Меня устраивает WealthLab, там где его мало — есть R, и в конечном счете C#.
avatar
Eugene777
Eugene777, для анализа инструментов не так уж и много появляется. Думаю вы тут не правы. Из последних наиболее достойное www.nutonian.com И то вышло много много лет назад.

А так конечно, Велс вполне нормальная программа. Только Гидра — это качалка данных. В том числе и для Велса. Ни торговать ни бэктестить она не умеет, естественно.
avatar
Mikhail Sukhov
Ну мне пришлось написать програмку для скачивания данных с ActiveTick. На самом деле — это вопрос пары часов. Намного более сложно у меня пошел процесс их адаптации к библиотеке highfrequency.
avatar
Eugene777
siva, воообще, если говорить о HFT, особых илюзий пытать не стоит. Есть задержки, есть издержки… Но почему бы не попробовать?
avatar
Eugene777
Eugene777, а не пробовали модели из highfrequency к российскому рынку применять?
avatar
Marco
Marco, честно говоря, я еще ни к каким данным их не применял. Вообще, модели довольно старые, очень много парамтеров.
avatar
Eugene777
siva, все непросто, это точно. HFT точно не спят. На графике пять минут всего, хотя профита может быть очень много. Надо думать, делать и смотреть. А то что на движениях простому смертному не получится впрыгнуть — это почти наверняка.
avatar
Eugene777
Eugene777, Добрый день. Подскажите, чем такой график можно нарисовать?
avatar
Рома Н.К.
Рома Н.К., это стандартный plot.xts. В XTS загружены данные по бидам, аскам и сделкам в моменты сделок, там отдельным параметром передается массив ширины точки и цвет точек. Если хотите, дайте почту, я скину код.
avatar
Eugene777
Eugene777, спасибо Вам огромное! График уж больно красивый получился, я тут уже все перевернул, искал похожий, все что видел — это не то, а вот этот отлично визуализирует данные. В plot и не стал заглядывать даже, вот уж не думал, что стандартный так может рисовать :)
avatar
Рома Н.К.
Eugene777, а можно мне тоже код на aback (собака) list.ru?
С Уважением!
avatar
AlexBack

полезные записи за 24 часа

★13 17 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
★9 43 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★4 15 Привет Чебурашка, который ищет друзей
★4 100 А не поторопились ли они с "орешником"?
★3 9 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★3 8 ФосАгро (PHOR). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★2 55 Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
★2 0 Новые дивиденды, размещения облигаций, падение акций Транснефти, доллар 100, инфляция ускоряется: обзор главных событий недели
★2 4 Десятка самых просевших компаний недели
★2 20 Круглые цифры
+150 20 Круглые цифры
+118 43 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
+115 56 Пенсия 35 взяла у меня интервью 👍
+89 15 Добрый вечер, ну как полет?!)
+86 6 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации
+80 18 Почему люди, которые верят прогнозам гос. банков и ЦБ, долгосрочно теряют деньги. Почему заявления чиновников воспринимаю с юмором
+78 57 Когда нормально упадём?
+57 22 Залипон
+54 12 В поисках инфляции в 4%
+52 25 Экономисты РАН назвали «единственный фактор», способный побороть инфляцию...

самые обсуждаемые сегодня

115к Результат прилета "Орешника" в недалеком времени позитивно отразится на нашем рынке.
100к А не поторопились ли они с "орешником"?
73к Про доллар-рубль
63к Назовите компании российского рынка акций которые:
60к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
57к Когда нормально упадём?
55к Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
48к Кажется, что нарративу "зачем нужны акции, если вклады дают 20+%" приходит конец
45к 10 лямов можно не возвращать
35к Поможем копеечкой?

теги блога Eugene777

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн