Высокочастотные данные в R

Визуализация пяти минут торговли Facebook в пятницу. Красиво получилось!

Экспорт данных из ActiveTick собственным приложением, загрузка в R — библиотека highfrequency.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

HFT r language

Eugene777

Санкт-Петербург

628

с 19 апреля 2013

19 Комментариев

Lafert
07 апреля 2014, 19:25
а как использовать? на больших кружочках против тренда вставать?
-1
Mikhail Sukhov
07 апреля 2014, 19:33
Люблю красивые картинки. Р хороший язык, но мне как знатоку одного языка, не нравится писать на разных систаксисах.

Зацените мою фишку, может понравится

stocksharp.com/forum/yaf_postst4644_Analitika---novaia-ficha-Gidry-dlia-kvant-analiza-i-data-mainingha.aspx

Интересные картинки можно строить на ОЛ. Там лучше видно движение агрессоров на рынке, чем на голом объема.
+1
Eugene777
07 апреля 2014, 19:57
Ну мне пришлось написать програмку для скачивания данных с ActiveTick. На самом деле — это вопрос пары часов. Намного более сложно у меня пошел процесс их адаптации к библиотеке highfrequency.
0
Eugene777
07 апреля 2014, 20:10
siva, воообще, если говорить о HFT, особых илюзий пытать не стоит. Есть задержки, есть издержки… Но почему бы не попробовать?
0

Читайте на SMART-LAB:

Какие активы дают доходность выше индекса 📈

Активные инвесторы ищут на рынке не просто усреднённый процент, а премию — сверхприбыль. Это доходность, которая уверенно обгоняет рост всего рынка. Если средний показатель по акциям +15%,...

ВТБ Мои Инвестиции

08.05.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «Оил Ресурс» и АО "Кириллица" присвоен статус "под наблюдением", ООО «УРОЖАЙ» понижен до ССС(RU))

🔴ООО «СЭТЛ ГРУПП» АКРА понизило кредитный рейтинг до уровня A-(RU), изменив прогноз на «Стабильный», И ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — ДО УРОВНЯ A-(RU). Ранее у компании действовал рейтинг на уровне A(RU),...

Иволга Капитал

09:33

Селигдар не будет платить дивиденды за 2025 год

Совет директоров Селигдара ожидаемо отказался от дивидендных выплат за 2025 год. Решение полностью укладывается в финансовую картину компании. По итогам 2025 года она получила чистый убыток по МСФО...

Freedom Finance Global

08.05.2026

Выработка электроэнергии в РФ в марте 2026г. по Росстату и объем потребления энергии в апреле 2026г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в марте 2026г.: 👉 выработка электроэнергии в РФ — 106,34 млрд кВт*ч. ( -0,7% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями —...