S&P 500 Ближайшие перспективы

23 марта 2014, 15:28
|
Green_Yard

В этом блоге хочу предложить к обсуждению несколько графиков и попробовать разобраться, что нас ожидает в ближайшем времени.

Для начала хочется разобрать недельный график

Это общий вид пятилетнего бычьего рынка, как видно из графика верхняя граница канала уже трижды была пробита вверх и 2 раза ретестировалась. Таким образом с середины прошлого года был сформирован дополнительный канал с ускорением, на графике он обозначен красными линиями.

Стоит на него посмотреть поближе и прикинуть куда может пойти коррекция, начало которой было положено на прошлой неделе.

Хотелось бы по этому графику сказать следующее:

1. Я специально не скорректировал нижнюю линию по лоу февраля, что бы было видно именно прокол и потому, что сама линия берет свое начало с прошлого года;

2. Отложил 3 горизонтальных лини на возможных пересечениях с линиями трэнда они кстати совпадают с достаточно сильными поддержками ранее сформированными рынком 1776, 1792 и 1815-10. Именно эти уровни могут стать как минимум краткосрочным поддержками от которых могут идти откаты вверх, а так же не исключено, что какой-то из них может стать окончанием коррекции и разворотным уровнем, для продолжения основной тенденции.

            Накладываем ФИБО и видим, что:

1. 50% Совпадает с уровнем 1810, а так же близко к EMA 20 (1808,75);

2. 62% Четко ложится на уровень 1792 — достаточно мощная поддержка, от нее думаю точно пойдет отскок и она совпадает с нижней линией канала ускорения. Более того это будет 5% коррекции от уровня 1887,5;

3. 76% Ложится на уровень 1768,75 но не доходя него есть уровень 1776, который ранее уже выступал так же сильным уровнем и что не маловажно это нижняя граница тела первой недельной свечи февраля, которая стала выкупом по факту публикаций Nonfarm Payrolls.

            Уход ниже этой отметки, а на ней будет 5,9% коррекции, поставит уже достаточно серьезный вопрос о обновлении минимумов года и получении рынком коррекции возможно даже процентов в 13-14 — что приведет к линии 162% по ФИБО 1636, что в свою очередь так же является достаточно мощной отметкой прошлого года (1640) — решение вопроса по Сирии.

            На мой взгляд в текущей ситуации для этого еще не пришло время и рынок ограничится отметкой 1776 плюс минус, которая может быть достигнута до конца марта или в самом начале апреля.

            Стоит так же обратить внимание на дневной график, который по сути отражает наш канал ускорения на недельном.

Посмотрим издалека, почти за 1,5 года, что бы увидеть клин, созданный рынком еще в июне прошлого года с целью 1765-67 и сколько раз эта отметка становилась для рынка поддержкой.

            Ну и поближе, то же самое что и на недельном, только более детально.
            И пока политическая обстановка вкруг Украины мне напоминает вот это

            S&P 500 будет иметь возможность получить мяса для нового блюда весом не менее кило девятьсот, а там чем черт не шутит и все два, в перспективе второго квартала.

            И еще одна очень важная деталь. В последних своих двух блогах я ждал новый хай по рынку в апреле — вероятнее всего я ошибся.

            Он может быть только в одном случае, если лоу апреля не будет ниже лоу марта, в противном случае этого не будет и новый хай не ранее мая.
            Забегая вперед напомню — прошлогодний май рынок тоже рос!!!

            Резюме и что буду я буду делать:

1. У меня шорт 1858,75;

2. Буду внимательно смотреть уровни 1815-10, 1806, 1802, и где-то на них играть легкий отскок на 23-31, после чего шорт дальше;

3. Уровни 1792 и 1776 буду очень внимательно смотреть для формирования длинной позиции с высокими целями;

4. Но — если будет кипишь, тогда прокатимся ниже.

            Российский рынок — жду игру с целью 125-126, потом надо будет начинать понимать или гэп быстро закрыли и добро пожаловать на 140 или второе дно в подарок и там формировать позиции.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
ES,
E-mini,
S&P500

24 | ★10

25 комментариев

гриня, по нашему рынку что хочу сказать. это похоже на ложный выход из треугольника. а судя по тому, с какими воплями это сделали, высадив маржинальных физиков, это он и был. то есть места для повторного теста лоёв уже нет. жду закрытия марта месяца в нулях или около того на месячных графиках. то есть на месячных если будет выкупленная сопля, то для меня это железный сигнал на то, чтобы удерживать лонги на все доступные плечи и добавляться на маржу по ходу движения. ожидаю высер по раше вверх неслабый, причем быстро и без существенных коррекций. по амерам жду 1900 примерно в конце весны-начале лета. также без существенных коррекций. как-то так.
с уважением.

aimed_fire

23 марта 2014, 15:36
Ответить

спасибо.наш рынок не любит второе дно рисовать.

егорка

23 марта 2014, 15:38
Ответить

егорка, кстати, да. по мамбе никакого второго дна быть не может. выглядит так, как будто сняли стопы диапазона под 1200 и теперь можно ехать вверх.

aimed_fire

23 марта 2014, 15:42
Ответить

егорка, а я и не настаиваю, и кстати под вторым дном в подарок подразумевал не те же уровни что были, подарок обычно бывает пониже :)

Green_Yard

23 марта 2014, 15:43
Ответить

Green_Yard, было бы не плохо а то ещё не затарился полностью.

fisher

23 марта 2014, 15:52
Ответить

Мужики, я тоже за рост нашего рынка, но как мы будем расти на падующем сипи????

gq55

23 марта 2014, 15:48
Ответить

gq55, а кто сказал, что он будет падать? только ускоряться будет вверх.

aimed_fire

23 марта 2014, 15:49
Ответить

gq55, спокойно, такое уже было — это раз.
Второе ETF на Россию 3 марта и после прошли очень большие объемы т.е. они сами вкладываются в нас на падении.
Третье, мы с ними уже давно не корелируем — вы посмотрите разницу ММВБ и S&P
Четвертое кто вам сказал что СНПИ будет падать?
Я пишу о коррекции, а не о падении, когда уже научитесь отличать одно от другого?

Green_Yard

23 марта 2014, 15:51
Ответить

Green_Yard, понятно, что корекция, но я не припомню, что бы снижение америке на 5-7 % давало бы хотя бы рост в 1% у нас

gq55

23 марта 2014, 15:53
Ответить

Грамотно все, но тоже не пойму как мы пойдем на 125 при коррекции америкт? Максимум на месте можем стоять.

Gsimplov777

23 марта 2014, 16:06
Ответить

Gsimplov777, да постойте я не против :)
Я про ФР РФ написал просто потому что меня часто спрашивают потом в блоге.
Ну высказал свое мнение.
А как мы можем пойти на 125 — очень быстро за 1-2 дня, и это не мешает потом пойти обратно вниз.
Сейчас многие шортят я полагаю, надо же их как-то наказать.
И среднесрочников которые вшортили откат к 119 после первого обвала и к 119 больше не подходили то, надо их наказать если не закрыли шорты на 104-106

Green_Yard

23 марта 2014, 16:10
Ответить

Сипи в этом году дохлый уже-:)) надо за трэжэрями сейчас следить, если вылетят вверх из 8-ми месячного боковика, то значит процесс пошёл и коррекция по Сипи в этом году может быть больше чем обычно

ganjatrader(getstar)

23 марта 2014, 16:12
Ответить

ganjatrader(getstar), ну дохлый или нет, а волатильность выросла и можно ловить хорошие движения :).
Насчет трежерей согласен — сам смотрю и уже торговал в этом году ими чуток.
Более чем обычно это как? Обычно вы имеете ввижу 5-7% за последние 1,5 года?
Ну я тоже думаю что пора коррекции на 12-17% скоро придет, но пока еще тоже рано.

Green_Yard

23 марта 2014, 16:29
Ответить

ganjatrader(getstar), судя по CSFB Fear Barometer (индекс страха Credit Suisse) и Skew index (оба индекса в облаках) крупняк тарит путы вне денег

ganjatrader(getstar)

23 марта 2014, 16:32
Ответить

ganjatrader(getstar), ну по чему только крупняк :)
я согласен с их выбором, но не все так быстро и потом мы понятия не имеем какие месяца они тарят вне денг.

Green_Yard

23 марта 2014, 16:39
Ответить

Green_Yard, самый идеальный вариант был бы сходить на 1916-1930 до мая (квартальный и полугодовой пивоты (там институционалы всегда фиксируются), оттуда на 1740 тогда получится ГиП по аналогии 2011 года-:))) во время похода на 1740 трэжэря выносят рэйндж, подтверждая начало Жопы, затем последний разбег летом от 1740 (правое плечо) и 20% коррекция на 1530.В итоге мы сохраняем глобальный ап (1530 это верхняя граница 16 летнего боковика 770-1530) и сдуваем доходность в трэжэрях. Эх мечты, мечты-:))

ganjatrader(getstar)

23 марта 2014, 16:47
Ответить

ganjatrader(getstar), а это как раз тот вариант, что я и сам для себя рисую в первой части того, что вы сказали.
То есть я ожидаю сейчас коррекцию пунктов на 100 и выкуп выше 1900 включая начало мая и потом хороший такой корректоз.

Но это как вы верно заметили мечты и самое главное еще не ясно как все пойдет. Одно ясно точно — до конца марта осталось 6 торговых сессий и я думаю март четко покажет как будет дальше.

Green_Yard

23 марта 2014, 16:59
Ответить

Green_Yard, позиция понята, спасибо!

gq55

23 марта 2014, 16:20
Ответить

☜♡☞Пчела-трейдер филосоFF☜♡☞, не раньше следующего года, скорее лета будет 2320.
За чем там долго сидеть, если можно будет еще хорошую коррекцию прикупить.

Green_Yard

23 марта 2014, 16:32
Ответить

Green_Yard, насчёт падения, согласен на все 100%

2153sved

23 марта 2014, 16:50
Ответить

-1

Вира!!!

pit_trader

23 марта 2014, 16:42
Ответить

☜♡☞Пчела-трейдер филосоFF☜♡☞, чего уж там, можно 5 тыщ подождать, все равно живем в эпоху глобального бычьего тренда)))

owner

23 марта 2014, 17:02
Ответить

Тихо не спеша продаем сп весь год

Kisa13

23 марта 2014, 19:08
Ответить

Kisa13, 32 месяца?

егорка

23 марта 2014, 20:55
Ответить

сипи доу лягут в боковик. с низов наш рынок покупки. чисто пипсовка. первый раз похоже по весне тренда не будет. но российский рынок с низов глупо продавать. имхо.