<HELP> for explanation

Блог им. FEARLESS

Сливает ли эта система 90% ???

В предыдущем материале я привел графики доходности своей системы, основанной на индексе РТС, что естественно сразу начало резать глаза некоторым персонажам. Типа, не такой уж и крутой итог, дродаун сильный, что нельзя тестить неторгуемый индекс и т.д. 
     Результат системы за 5 лет = +650%.
     Максимальный дродаун = 12%.
     Результат  без реинвестирования.
     В среднем +50% в год.

Сливает ли эта система 90% ???

Покажите мне хоть одну управляющую компанию с такими результатами или управляющего с такими же результатами.
Задумайтесь теперь о ликвидности такого инструмента как фьючерсы на индекс РТС и какими суммами можно управлять имея такую систему, которая дает сигнал по который можно исполнить в дипазоне около 1% от текущей цены. Это оборот в десятки миллиардов!

Возникает вопрос — как можно торговать фьючерсом, основываясь на данных индекса?  Поэтому привожу свой веский аргумент. Протестировав индекс РТС, можно с успехом торговать фьючерсом на РТС, даже можно торговать по этой системе и опционы на фьючерс РТС.

Не верите? Давайте сравним! Делайте выводы!

Корреляция индекса РТС и фьючерса на индекс РТС с 2009 по 20014 годы.

Сливает ли эта система 90% ???

===============
поразмыслил-поразмыслил и придумал как перенести идею на фьючерс...
===============

     Смотрим результат работы на фьючерсе РТС системы придуманной для индекса РТС.
Сливает ли эта система 90% ???
      Если вам в будущем кто то будет пускать пыль в глаза, что невозможно по системе написанной для индекса работать на фьчерсе от этого индекса — отправьте этого пылепускателя учиться новейшим методам торговли на фондовом рынке. Старые методы торговли почти изжили себя. Пришло время новых методов торговли, новых стратегий, новых систем и совершенно новых методов написания алгоритмов торговли на фондовых рынках мира!!!

     Хочу заметить, что данная система не для торговли 2-3 лотами и не 20-30 лотами, а для торговли несколькими десятками тысячами лотов фьючерса РТС.  Да, вот такие вот пироги!




 

так а в чем суть то, торгуй)
avatar

OdessiT

OdessiT, торгуем, потихонечку.
avatar

FEARLESS

так ведь фьюч опережает индекс, а не наоборот
Власкин Максим, эта проблема главная в «синтетической» системе, на последнем графике она решена, но надо еще будет сидеть над портянками формул для сохранения доходности и разглаживания эквити.
avatar

FEARLESS

а какие проскальзывания учитываются?
и почему бы сразу не протестить на РИ?
avatar

messerschmit

messerschmit, протестил выложил. Резалт не только с проскальзываниями, а со всеми гэпами))) Это не система для нескольких лотов. Ей можно торговать десятками тысяч лотов в течении от 10минут до 1 часа как получен сигнал.
avatar

FEARLESS

FEARLESS, десятки тысяч лотов на фьюч РТС в течение 10 минут?! УАУ!
avatar

Marat

Marat, четкая система)))
Дмитрий Ворожцов, почему же четкая?
покритикуйте, не держите в себе))
avatar

FEARLESS

Marat, я понимаю что язвишь, но смысл поста всем кто хотел понять понял — имеется в виду что сигнал поступаемый на покупку\продажу предназначен не только для 20-30 лотов, а спокойно можно торговать 10 000 лотовой позой.
avatar

FEARLESS

FEARLESS, возможность у абстрактного трейдера «спокойно торговать 10 К лотов» (фьюча РТС, если я правильно понимаю) априори предполагает, что сигналы на покупку и продажу такой трейдер получаете из другого временного континума — ибо кукел он. Если вы в конце этого года покажите 650% по своей системе, или хотя бы 300% — вы понимете какое светлое будущее вас ждет из «упоительно белых кальсон»?
avatar

Marat

Щас дописываю, погодите минут 10 еще.
avatar

FEARLESS

т.е. автор открыл америку?
а ниче что ФРТС на индекс РТС и как же они могут не коррелировать дург с другом? нечем заняться что ли????
avatar

ruscash

ruscash, ты смотришь на проблему снаружи, а Власкин Максим задал правильный вопрос, как говорится по теме. корреляция есть не только у РТС с ФРТС, а и у РТС с массой других инструментов.
avatar

FEARLESS

FEARLESS, например с какими?
avatar

ruscash

ruscash, попробуй с блю-чипс ТОР10 сравнить, с каждым по отдельности. С ойлами сравни. Да и еще сравни за последние неск торговых сессий РТС и ФРТС — увидишь что в некот. моменты раскореляция аномальная. ну и т.д. коррелируй и рскоррелируй…
avatar

FEARLESS

FEARLESS, ну ок если была раскореляция — значит кукла шпарит ?!
avatar

ruscash

ruscash, вообще то нет, это не кукла шпарит. Ты не ленись, глянь сам и поймешь, я и в этом америку не открыл))
avatar

FEARLESS

дописал, выложил, смотрим.
avatar

FEARLESS

«Хочу заметить, что данная система не для торговли 2-3 лотами и не 20-30 лотами, а для торговли несколькими десятками тысячами лотов фьючерса РТС»

тоесть, без десятков тысяч лотов работать не будет?
это система для кукла?
avatar

messerschmit

messerschmit, имелось в виду что не чисто для спекулятивных сделок, а можно торговать огромным объемом.

для мелких объемов до 30-50 лотов существуют системы с доходностью в неск. раз больше чем эта система.
avatar

FEARLESS

FEARLESS, скорее это система не для кукла, а для лентяйской торговли )))
avatar

FEARLESS

спасибо,

система построена на раскорелляциях РТС с (нефтью/СНП/ваш вариант)?
avatar

messerschmit

messerschmit,… иное.
avatar

FEARLESS

FEARLESS, переоптимизация?
avatar

messerschmit

messerschmit, нет, система не оптимизирована.
есть набор правил для принятия решений написанный для индекса, этот набор перенесен на фьючерс индекса и как видишь результаты схожи. В чем тут оптимизация? Там не то что бы оптимизации, даже реинвестирования нет.
avatar

FEARLESS

FEARLESS, тагда клёва )))
avatar

messerschmit

FEARLESS, но верица с трудом (((
avatar

messerschmit

а сколько сделок за этот период совершено?
avatar

messerschmit

в среднем 2-3 сделки в месяц
avatar

FEARLESS

Эту систему доработаю и пятую часть всех бабосов буду торговать по ней. Получится пока что 80% в долгосрочную стратегию и 20% под эту систему. Профит с этой системы можно пустить на накопление валютной «подушки» ))
avatar

FEARLESS

FEARLESS, где смотрим — в Вашем профиле? Или периодически?
Владимир Спицын, даст Бог в профиле привяжу гиперспекульский счет в 50 000 и буду его пыхтеть до 1 000 000, как и обещал в предыдущих постах. А остальные резалты своей стратегии, этой системы, постараюсь периодически суммировать в блоге. Очень интересно как поведет себя портфолио долгосрочное и эти две системки, когда рынок войдет в растущий тренд.
avatar

FEARLESS

FEARLESS, о каком гиперспекульском счете речь… если система делает 2-3 сделки в месяц?
avatar

svanchik

svanchik, данная система 2-3 сделки, в предыдущих материалах есть система со более 100 сделок в неделю. Читайте внимательнее. Эта система для спокойной ленивой торговли, а та — для суперспекульской торговли.
avatar

FEARLESS

Это все хорошо, но что делать тем у кого в управлении суммы 20-30 тыс. рублей, как разогнать счет с такой системой?
avatar

expnote

expnote, у меня в блоге есть материал и про планы увеличения маленького счета в 50 000 до 1 000 000рэ. Есть системка под это. Работа будет происходить в реале в моем профиле. Надеюсь с февраля начать работу по этой системке.
avatar

FEARLESS

FEARLESS, ланна бум заходить поглядеть — не ругайтесь, если без стука)))
FEARLESS, этаки вот эта публикация? smart-lab.ru/blog/158195.php ;)
avatar

expnote

expnote, она ))
avatar

FEARLESS

:)
avatar

FEARLESS

фигня ибо…
0 молодец что протестил во фьюче вместо индекса… сразу всплыло говно… еслиб были бы таблицы можно было бы еще чего-нибудь разглядеть типа количества сделок, среднюю сделку… кроме того не ясно торгует ли на открытии или нет

1 не пишет начальную сумму, нет итоговой таблицы с цифрами и не видно ось времени, и куй знает что по оси У
2 вообщето афтор прав и даже спорить тут нечего, слив 100% достаточно взглянуть на дродаун в 600-450=150… если предположить что начальная сумма была 100 то полный слив с гарантией, причем на достаточно спокойном рынке
3 протесть на кризисе 2008г имхо там мега слив, кроме того на 2009-2010гг из -за повышенной волы на эквитях обычно присутствует взрывной рост под высоким углом профит прям летит… тут такого нет, что настораживает… я бы тестил за 12-13гг, а на более ранних смотрел только дродаун, т.к повышенная вола в ранние года искажает результат типа средней сделки сильно… уже счас видно что в 12-13 гг бот дал мега боковик и мега слив… если добавить комиссы-проскальзывания то там ваще полное унылое говно… половину профита дал мегатрендовый 2009г и непонятно что делал бот остальные 4ре года
4 80% временени идет боковик… вижу на интервале 5 лет 2 боковика почти в год и один боковик длиной больше года… как такое торговать непойму
5 мораль… по сравнению с тестами на индексе на фьюче все хуже и торговать имхо такое нельзя о чем и предупреждали ранее…
6 совет… вместо индекса ртс возьми индекс ммвб, т.к он менее тормознутый… т.е по сигналам индекса ммвб покупай-продавай фьюч… зачастую результаты лучше… либо забей на индекс и протесть в отдельных акциях сбер, газ, рося лук втб… суммарная эквити будет лучше т.к отдельные бумаги ходдят лучше чем индекс…
avatar

ves2010

как я понимаю тебе режет глаз эти эквити, т.к. изначально посчитав все это «фигней» пускаешься в долгие рассуждения про «фигню»))) не загружай свой мозг так сильно.
Я открыв график эквити не вижу как ты «куй знает что» по оси Y", там вроде все четко видно, начало 100п 2009г и конец 700п 2014г. Т.е. ты увидел что за 5 лет в общем более 3 лет боковика и решил мне посоветовать смотреть на всю эту картину и торговать по индексу ММВБ, а не фьючерсов ртс, т.к. ммвб менее тормознутый??? Решил посоветовать торговать фьючесом на ртс по сигналам ммвб? ой, не смешите мои тапки))) Посмотрев на эквити ты добавил комиссию + проскальзывание + мега боковики и маслив счета))))
Эта система работает по 2-3 сделкам максимум в месяц, на фьючерсе и про какую комиссию идут разговоры я не пойму — о 2 рублях за контракт??? И это при том что после получения сигнала есть времени не менее получаса для заключения сделки в диапазоне около 1%???

милчеловек, настоятельно рекомендую посчитать вот эти ваши мегасливы, мегабоковики и подумать над лосями в полсчета, над эпическими запилами в 8 месяцев и т.д. и т.п.
свое барахтанье в болоте спешишь выставить эпосом, а чужой труд с ходу «фигня ибо» ...))))

smart-lab.ru/blog/128118.php

Как заметил сам, моя система за 1 год заработала столько, что в остальные 4 года можно отдыхать! вот так вот! Да еще до кучи пока остальные пыхтят по 8 месяцев эпически — обновила хай! И это без плечей и без реинвестирования.
так что прожевывайте лучше.))))
avatar

FEARLESS

FEARLESS, вообщем ты прав удачной торговли
avatar

ves2010

FEARLESS, а теперь вопросы и мои ответы
1. почему система заработала так много за 2009 год? — а потому что был сильный рост после сильного падения 2008 года.
2. какова вероятность повторения поведения рынков как в 2009 году? — а хрен его знает…
3. каков доход за период 2012-2013? — небольшой и самое главное совсем рваная линия эквити…
4. представьте, что вы начали торговать на самой вершине Эквити и поймали самую большую просадку, сколько потеряли в % от счета? — а со мною именно такое и случилось один раз…

именно поэтому частично по теме согласен с ves2010
а теперь предложение, надеюсь дельное: честно посмотрите на всё это, ответьте на эти и другие вопросы как СКЕПТИК, потому как именно ВАМ торговать этот алгоритм, главное в облаках не витать, а ботов ПРИМЕНЯТЬ…
PS красиво рисуете «зелёные холмы» ;)
avatar

vvkg

vvkg, я вижу по твоему блогу какая вакханалия творилась с твоими бабосами. Но имеющий глаза да увидит —
с 2009г система заработала много, да, но с максимума рынка — система до сих пор нарисовала новый максимум по капиталу.
Я понимаю что можно придраться к каждому миллиметру эквити и разнести в пух и прах, но любому критикалу прежде чем указывать на дродаун этой «ленивой» систему — посмотрите на прошлое своих эквити! Они были гладкими и ровными???))

А на счет ves2010 и его нападков на систему скажу вот что:

я в материале своем сказал что есть «пускающие пуль в глаза», что невозможно написав систему на индексе РТС — торговать впоследствии этой системой и на фьчерсе на РТС. Так вот, именно это чел. ves2010 и утверждал в предыдущем материале в обсуждении такое. Я наглядно доказал что при определенных умственных способностях и опыте, можно написать систему, для которой «по барабану» чем торговать, если есть универсальный алгоритм. Так что, я не вижу смысла далее оправдываться перед этим персонажем и разжевывать дальше невнятную дискуссию))) И кстати где логика в том что этот чел сначала утверждает что нельзя так торговать, а потом когда убедился в обратном, то нашел аргумент типа — торгуй тогда на сигналах индекса ММВБ!!! Спрашивается, нахрена мне торговать сигнадами ММВБ, если у меня есть система торговли фьючерсом РТС, которая по доходности не хуже системы основанной на индексе РТС?))
avatar

FEARLESS

Так бывает, когда свои системы не могут нормальные написать и они себя изживают. Рынок меняется и система оптимизированная под тренд начинает сливать по пол счета и по 8 месяцев распиливает бабосы горе-системщика.)) Чел. который радуется что еле при своих остался рассуждает про систему которая в 3 летней падающей пиле новые максимумы рисует.)))
avatar

FEARLESS

Ладно не буду глумиться дальше))))
Кому режет глаз — пишите, я люблю «мудрые» советы и критику)))
avatar

FEARLESS

торгуйте свои 50 тыщ, не отвлекайтесь, система шикарная, а то не успеете заработать на го в 10-ки тыщ коней
avatar

Shved

Shved, не переживай, ищи спокойно своего инвестора на 400мио.)
avatar

FEARLESS

прелесть СмартЛаба в том что, материал через определенное время становится неудаляемым и каждый может спокойно залезть в аккаунт любого участника и посмотреть чем он живет или мокнуть его в свои же грязные лужи — если достает или чересчур пылит мешками)))
avatar

FEARLESS


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW