Совет новичкам (только не закидывайте помидорами)
- 03 сентября 2011, 19:16
- |
- Ед В
За свою торговую практику я перечитал десятки книг и пересмотрел сотни обучающих трейдингу роликов и видеосеминаров. Я не понимаю почему многие, так называемые профи и гуру советуют использовать риск на сделку в пределах 2-3%. Считаю, что это неминуемо приведет к сливу депо, все начнется с большой просадки, а там где большая просадка там тильт и гемблинг, где тильт, там маржинкол))
Не надо иметь семь пядей вол лбу, достаточно понять простые вещи из области математики и статистики. Рано или поздно у вас будет случаться серии убыточных сделок, как бы вы этого не хотели. Даже в рулетке, где шанс выпадения в 1 сделке красного/черного в среднем чуть меньше 50%, вероятность выпадения 15 раз подряд красного/черного равна практически 100% даже в течении суток (проверено в молодости) и это нормально. А если вы еще по всем правилам торговли имеете соотношение прибыли к убыткам 1 к 3, например, то ваша серия убыточных сделок может переволить спокойно за 20 сделок подряд, поскольку прибыльных сделок у вас будет и вовсе не более 40%.
Теперь представьте себя, свои 20 убыточных сделок подряд со средним риском 3% и что вы имеете? Просадка 40-50%. Если вы интрадейщик, такая серия может случиться даже за одну торговую сессию. Думаю мало кто сможет сохранить спокойствие, хладнокровие и здравый смысл после такой задницы.
Много букв, в общем мое мнение таково, риск на сделку не должен привышать 1%, а еще лучше если он будет 0.5%, к чему я собственно и стремлюсь.
Он не может быть стандартным и одинаковым для всех.
«А если вы еще по всем правилам торговли имеете соотношение прибыли к убыткам 1 к 3, например, то ваша серия убыточных сделок может переволить спокойно за 20 сделок подряд, поскольку прибыльных сделок у вас будет и вовсе не более 40%.»
ЕСЛИ <соотношение прибыли к убыткам 3 к 1>
ТО <серия убыточных сделок может переволить спокойно за 20 сделок подряд>
ПОСКОЛЬКУ <прибыльных сделок будет и вовсе не более 40%>
Можно простой численный пример?
Если роза — цветок, то она пахнет, поскольку все цветы пахнут.
Я не понимаю подобной связи в вашем предложении.
20 SL подряд со стопом 1 — это понятно. какое отношение к этому имеет <прибыльных сделок не более 40%>?
Про мат.ожидание, я уж спрашивать не буду…
Вероятность того что сделка будет прибыльной очевидно зависит от risk/reward ratio. (хотя вероятности вы взяли с потолка, можно считать, что у конкретной единицы рыночного планктона вероятность 1/3 будет 30%, а 1/5 например 3%, также можно считать их любыми другими, в зависимости от конкретных условий модели)
Sorry, нет возможности развивать далее…
В общем — резюме: Вы — правы, но пишете, если адресуете Ваш пост — новичкам, слишком неряшливо.
если интрадей, то 2% многовато, нужно передвигать стоп поближе или сокращать позу (но кому это хочется? ведь хочется зайти на 100% депо, чтоб срубить так срубить :) )
В таком случае нужно ограничивать просадку в день, ибо как сказано можно поймать «удачу» и сделать 20 сделок в убыток с таким то риском.
Так точно сказать нельзя, нормально это 2% или нет, и все под одну гребенку нельзя ровнять!
если мы будем рисковать 2% ради того что бы взять 2% то мы конечно же сольем, если это отношение выполнять минимум 1 к 3, то мы будем в плюсе, но лучше больше :)
я все к чему, а к тому что если у человека 2% на сделку, то он не делает много сделок в день и соответсвенно не сольет счет под 40-50% в день. Ведь у краткосрочников, скальперов риск намного меньше…
Все это правда если правильно относиться к РМ. Но новички разве об этом думают? Им хочется сегодня, сейчас, все остальное их не интересует.
вероятность 5 красных (черных) подряд — 0,000015, так что 15 раз за ночь подряд — это загнули.
А зачем Вам ждать20 убыточных сделок подряд?
Я заметила, что если день начинается с ловли двух стопов подряд, да еще несправедливых, то дальше идет серия стопов. Надо просто переставать торговать после 2 стопов и всё. Действительно, видимо существует капризная Фортуна, но если ловишь стопы, то так и будешь дальше их ловить. В понедельник я словила 8 стопов подряд. Теперь железное правило — 2 стопа и прощай торговля до завтра.
А ставить короткий стоп — некомфортно. Будешь постоянно на него налетать, не всякий это спокойно стойко выдержит.
Такой пример. Если входить в рынок в случайной точке, прибыль/риск ставить 1/1, то после серии сделок твой счет не изменится плюс минкс немного. А вот если твоя сисема с положительным матожиданием, и ты входишь со стопом 1/1, то из 10 сделок скорее 6-7 будут прибыльными, 3-4 убыточными. Словить 20 стопов — явно неправильная точка входа, а размер стопа ни при чем. Хотя, если ставит стоп в 100 пунктов, то наверняка его будет срывать много раз подряд.
Все дело в матожидании от своей стратегии.
Хотя в высшей математики все гораздо сложнее, но для торговли это не надо досконально изучать.
Но если выходит 50% вероятность или около того, то матожидание равно почти нулю, это подкидывание монетки, это неработающая стратегия. Все равно что случайный вход
У меня может быть 4 разных счета, на которых я разные стратегии опробываю. На фига мне все вам рассказывать
Результат был положительным. Про него и рассказала.
у одного из лучших в нашем мире — Пола Тюдора Джонса — % прибыльных сделок не превышает 20-25%. то есть 75-80 стопов и только 20-25 прибыльных сделок на сотню. такие вот дела.
На спот-рынке применяла то, что совсем не работает на ФОРТСе.
И очень прошу, не надо мне отвечать. Если есть антипатия, предвзятость, зачем переписываться?
Да, конечно, полность согласна воатильность увеличивается, сразу надо стоп пересматривать. Увеличивать. Плечо снижать