Преимущество в трейдинге. Заметка.

19 октября 2013, 16:20
|
svetilnikov

Читаю книгу Вана Тарпа «Внутридневной трейдинг: секреты мастерства». Считаю, что книга, в целом, полезная. Раскрыты многие нюансы внутридневной торговли, начиная от необходимого «железа» и интернета, заканчивая увязыванием трейдинга с жизненными целями...

Прочитал вот такую интересную мысль:

«У вас, как у трейдера есть одно очень важное преимущество: вы не обязаны торговать. Вы можете сами определять, когда вам торговать, а когда нет, и входить в рынок только при благоприятных условиях. Это большое преимущество и им надо пользоваться.»

Решил сделать тут заметку. Вероятно, многие трейдеры забывают (или вообще не знают), что у них есть такое преимущество.

Ключевые слова:
ван тарп,
преимущество

78 | ★10

31 комментарий

Большинству очень сложно это понять и принять.

whattheheck

19 октября 2013, 16:23
Ответить

-2

Для меня это главное в трейдинге. Я как хищник могу несколько дней выслеживать цену.

Сергей Владимирович

19 октября 2013, 16:37
Ответить

Сергей Владимирович, тут все зависит от вашего стиля торговли. Например, для меня, не совершить ни одной сделки за 20 мин нахождения у терминала — это уже достижение:)

svetilnikov

19 октября 2013, 16:41
Ответить

svetilnikov, Я согласен.

Сергей Владимирович

19 октября 2013, 16:45
Ответить

svetilnikov, БОльшое спасибо!

Brahman

20 октября 2013, 12:07
Ответить

Совершенно верно. Странно, что многие этого не понимают. +4

ES1667

19 октября 2013, 17:09
Ответить

Это одна из самых ценных фраз которую я слышал.
тоже ког-да то читал Ван Тарпа и запомнилось.
Вообще ценные слова опытных трейдеров помогают сформировать свое трейдерское сознание Ё

Dieharder

19 октября 2013, 19:03
Ответить

на моём небольшом опыте, самое долгое это 2 месяца без новых сделок, я уже находился в сделке и ждал )
кстати тяжело было ждать… а ещё тяжелее когда в не позиции

Igr

19 октября 2013, 19:21
Ответить

Никогда не читал Вана Тарпа, но с его утверждением полностью согласен. Я для себя это понял давно, но к моей большой печали, я не могу себя заставить не торговать, когда торговать не нужно ((( Осознать легко, сделать трудно ( Для меня нет проблемы заработать деньги, и большая проблема не потерять, когда не стоило торговать.

Карен Бадалян

19 октября 2013, 20:27
Ответить

Карен Бадалян, "… трейдер зарабатывает на бирже не от того, как часто он торгует, а от того, как часто он НЕ ТОРГУЕТ..."
Где-то такое выражение слышал.

svetilnikov

20 октября 2013, 01:19
Ответить

svetilnikov, соглашаюсь

Карен Бадалян

20 октября 2013, 14:05
Ответить

Эту фразу можно осознать только со временем к сожалению… (ИМХО)

мангуст

19 октября 2013, 21:07
Ответить

«У вас, как у трейдера есть одно очень важное преимущество: вы не обязаны торговать. Вы можете сами определять, когда вам торговать, а когда нет, и входить в рынок только при благоприятных условиях."
Преимущество????)))) ахахаха.Да всё наоборот как раз! Обязаны! Обязаны не определять а действовать и бездействовать (что тоже действие) только по формализованным правилам всегда. Если вы заняты определениями это к творческим поискам применимо. Определили в этот раз или не до определили в следующий-на дистанции это малоебущ… й фактор)))). Есть сигнал системы-вход. Есть сигнал системы -нет входа. Есть сигнал системы -выход! На это уходят секунды и нечего там определять.А Занялся определением и разборами типа обязана или не обязан-нах-й с рынка пока цел, потому, что он (рынок) не будет советоваться и сомневаться, он просто вынесет тебя либо либо сначала в деньгах а потому и как личность, либо сначала вынесет тебе мозг а позже заберет твои деньги… Имхо хотя у некоторых этот процесс у некоторых и занимает годы.. Тарп Ван не плох во многих своих абзацах, но то ли перевод хромает, то ли контекст недостаточно (для меня) иногда не совсем как бы всеобъемлющий…

Иванов Иван

19 октября 2013, 21:33
Ответить

В игре с нулевой суммой что для одного преимущество, то для другого — недостаток. Применяя правило симметрии, можно сделать вывод что данное высказывание Ван Тарпа несет в себе внутреннее противоречие, и поэтому не имеет практического смысла в общем случае. :)

cutlоsses

19 октября 2013, 22:07
Ответить

-1

margintrader, согласен, если только мы говорим о 2-х трейлерах с одинаковым стилем торговли, одинаковыми сигналами на вход/выход и т.д. Но стили бывают разные. При одних и тех же условиях, трейдеры, с различными системами и стилями, могут получить преимущество перед другими, более нетерпеливыми трейдерами.

svetilnikov

20 октября 2013, 01:30
Ответить

svetilnikov, как так может быть, что двух трейдеров стили разные, а преимущество одновременно у обоих? Разве трейдеры не должны быть или оба в лонге или оба в шорте, чтобы зарабатывать или терять одновременно (то бишь, работать в одном «стиле» в выбраннй момент времени)? Если трейдеры работают в разных «стилях» (что должно выражаться в противоположных позах: если позы одинаковые, как же можно утверждать, что стили трейдеров — разные?), то один из них зарабатывает, а другой теряет.

И, задача сводится к предыдущей: что для одного трейдера благоприятно, для другого неблагоприятно, в общем случае.

Ошибка в моих рассуждениях где-то? :)

cutlоsses

20 октября 2013, 09:17
Ответить

margintrader, может быть так: допустим, что мне, как краткосрочному скальперу, достаточно колебания цены 50...150 пп (ФРТС) и я захожу в одном направлении, в то же время, я исполняю часть лимитной заявки трейдера, который ждет противоположного направления движения цены. Его это колебание в 50...150 пп, совершенно не тревожит, т.к. его стоп, к примеру 500пп (т.е. другой стиль торговли). В итоге, я совершил прибыльный трейд, а он получил исполнение своей лимитной заявки. Таким образом, имея разные стили, мы оба извлекли выгоду, дождавшись нужного момента для открытия позиции.

svetilnikov

20 октября 2013, 10:17
Ответить

svetilnikov, в чем выгода другого трейдера? ему сначала налили, а потом откатили цену против позиции, где ты зафиксился. он чай сидит весь грустный и говорит, что мог бы по лучшей цене войти вместо того чтобы сидеть с лосем в моменте. тоже начинает думать (по принципу симметрии): «может, стоило не торговать?» :)

Но если бы он не торговал, то как бы торговать мог ты? :)

Вроде логика простая как дважды-два.

cutlоsses

20 октября 2013, 18:52
Ответить

margintrader, я условно привел пример! Цифры могут быть другими. Думаю, что если заходить с риском в 500пп и целью 1000 ПП, жалеть, что цена после твоего входа, в моменте была лучше на 50...150пп никто не будет.

svetilnikov

20 октября 2013, 23:14
Ответить

Иванов Иван, соглашусь. На рынках необходимо действовать, а не размышлять.
Да и фраза «при благоприятных условиях» — тоже как-то не айс.

_sg_

20 октября 2013, 00:40
Ответить

_sg_, выжидание подходящего момента, это так же, одно из необходимых действий, при торговле на бирже.

svetilnikov

20 октября 2013, 01:33
Ответить

svetilnikov, на рынке не бывает «подходящего момента», «благоприятных условиях» итд. На рынке всегда существует неопределенность, поэтому каждый момент он такой же, как и предыдущий, подходящий и неподходящий — одновременно, дело вкуса. Поэтому ждать более «определенного», «благоприятного», «подходящего» момента бессмысленно — таких нет.
Ожидание в торговле уместно, когда Вы уже в позиции и даете «прибыли течь».

_sg_

20 октября 2013, 02:41
Ответить

_sg_, ошибаетесь. Неопределенность всегда, согласен. Но моменты, в которых вероятность совершить прибыльный трейд превышает вероятность убытка — это и есть благоприятное условие для трейда. А определять эту вероятность вы уже будете исходя из различных условий, в т.ч. личного опыта.

svetilnikov

20 октября 2013, 04:58
Ответить

svetilnikov, считать вероятность по неизвестному распределению, с постоянно плывущими его(распределения) моментами — задача очень не простая. Но, если даже Вы сможете ее посчитать или оценить в моменте, то «определенности» это не добавит, потому что в следующий момент все снова и как всегда может измениться.

_sg_

20 октября 2013, 14:48
Ответить

_sg_, мы все дальше и дальше от темы топика:) Я не знаю кто и на каких основаниях принимает решение об открытии сделки. Но если не руководствоваться таким понятием, как вероятность движения цены, то как тогда вообще принимать решение?
Вот например, я, торгуя ФРТС, вижу по ленте сделок агрессивные покупки, вижу, что ммвб начал резко расти, растет сп500, дакс, делаю вывод, что ближайшие 5-15 минут, высока вероятность того, что фртс, как минимум, не упадет. Вот это для меня благоприятное условие для входа в сделку.

svetilnikov

20 октября 2013, 15:30
Ответить

Иванов Иван, так речь о том и идет. Преимущество перед трейдерами, которые не способны выжидать нужного момента.
Там в контексте ошибок трейдеров идет описание этого момента.

svetilnikov

20 октября 2013, 01:23
Ответить

сама идея интрадея порочна

Гагарин

20 октября 2013, 12:51
Ответить

Гагарин, тут каждому свое…

svetilnikov

20 октября 2013, 14:01
Ответить

Стальные яйца, полагаю, что автор имел ввиду преимущество перед трейдерам, которые открывают сделку, по большей части, для удовлетворения потребности «быть в рынке».

svetilnikov