Вопрос крупным игрокам, или же те кто просто в курсе

Юрики усилили лонги а физики шорты optioner.org/open-positions/

Я тебя умоляю, не пытайся анализировать ОИ это полная балалайка.

Это не аферы. Это договорняк--через биржу (или внебиржу) проводятся большие лоты в определенное время. Цели могут быть самые различные. К примеру, до 2008 года в Ростелекоме похожие вещи каждый день были. Я обсуждал это тогда с людьми--пришли к выводу, что это было переливание из одного кармана в другой с целью поддержания объема биржевых торгов и сохранения статуса ликвидной бумажки. Потом китфинанс помер и это прекратилось. В общем, разные могут быть мотивы.

Интересно КАК они набираются. в 17:14 прошла сделка на 8300 контрактов с проскальзыванием всего 20 пунктов. в 17:18 то же самое и в 17:25 уже на 9800, проскальзывание 40 пунктов, 17:35 снова сделка на 9800, проскальзывание 10 пунктов. Как правило эти сделки проходят парами на одинаковый объём и обычно примерно на одних и тех же уровнях. Причём, такое чувство, что сделки проходят по созвону, либо с соседних компов, потому как заявка появляется и её тут же исполняется. Точно так же происходило и в пятницу, прошло 2 или 3 таких пары. Не удивлюсь, если сегодня до закрытия ОИ упадёт обратно. Раньше замечал часто такие сделки вблизи локальных разворотов, но возможно я просто остальные пропускал. Цели этих сделок не понимаю.

По-моему однозначно мощный движняк будет. Скрин за 31 августа.
clip2net.com/clip/m219232/1377874705-clip-35kb.png
Потом сами помните что.
Я конечно мало что еще понимаю. Но разве стал бы кто-нибудь открывать большой шорт сейчас, когда можно было это сделать числа 25, 26 сентября. Если кто-то реально ожидает падения, то тут просто обвал наверное будет… Второй день уже это творится на РИ.

А вот если следовать принципу купи дешево и продай дорого, то в прошлую пятницу и сегодня очень хорошие для крупных лонгов места. Честно говоря четкой уверенности в том куда нет.

+- бессмысленно смотреть в отрыве от опционов OI на РИ когда идут внесистемные сделки большие.

да и опционная часть может быть (и чаще всего бывает) OTC, на бирже не увидите ничего

Опционы — на индекс РТС на внебиржевом рынке. Схемы могут быть разные, важно от какой reference price прайсинг будут делать. Если опционный деск котирует дельту тоже в риск, как и сам опцион, то спред будет очень большой. Поэтому крупному участнику проще часто купить/продать сначала на рынке фьючерс, по дельте эквивалентный той опционной позиции которую он хочет сделать, потом уже зафиксировав с опционным деском четко цену фьючерса, получить более узкий спред по опциону, а затем перевыставить на них дельту в РПС, забрав от них опционы тоже РПС или на внебирже.

flipper, давно хотел спросить как ММ дисбаланс своих счетов закрывает который получается в результате котирования (имеется ввиду на каждый клир или нет, руками или робот и т.д.)?