Постов с тегом "крупные игроки": 24

крупные игроки


Как «налить» много публике?

В отличие от ретейла (от нас с вами), кто имеет моментальную ликвидность на любой свой объем, у операторов миллиардами такой «роскоши» нет. Вход-выход из позиции занимает не один день, а если делать это еще и маркет ордерами, то придется двигать рынок против себя. Идеальной ситуацией является та, когда рынок сам наливает нужную позицию либо на покупку, либо на продажу.

То, что сейчас я буду излагать, это всего лишь мои мысли, домыслы, догадки, или как хотите. Потому, что «пощупать» это или как-то доказать нельзя. Но надеюсь, что они будут вам интересны, как минимум, как альтернативный взгляд на рынок.

Итак, предположим у вас есть большой портфель на десятки ярдов, и вы хотите часть продать. У вас есть определенные возможности, технические, информационные, возможности кооперировать с другими крупными игроками. Когда бы вы решили продавать свой портфель, с точки зрения информационного фона, так, чтобы сделать это максимально выгодно для себя? Логично, что продавать бы вы начали тогда, когда информационный фон максимально благоприятный, когда куча бычьих новостей, когда реализовать большой объем на продажу очень легко. Власти раздают деньги, экономика восстанавливается, различные индексы уверенности бьют рекорды – в такой ситуации публика «съест» все, что ей дадут. И тут медлить нельзя, ведь завтра фон изменится, и уже продать много будет крайне сложно. Огромные закупки опционов кол, сотни процентов роста в самых рисковых активах, это признаки того, что публика готова, чтобы ей наливали. Когда бы я продавал на месте крупных ребят? Именно в это время.



( Читать дальше )

Как составить портфель, чтобы не бояться просадок

В настоящий момент популярностью пользуется метод, предложенный Гарри Марковицем. Кратко его можно описать как одновременный анализ математического ожидания и среднеквадратичного отклонения стоимости сформированного портфеля, при этом первому параметру приписывается смысл доходности, а второй является заменителем риска. Но является ли подобный подход корректным?

Предложенный взгляд будет валидным, если вы на протяжении всего периода инвестирования рассматриваете пропорции портфеля как константу: покупаете ценные бумаги в желаемой пропорции и точно в такой же пропорции по мере необходимости их продаете (тем самым сохраняя пропорцию оставшейся части портфеля). Но разве эта схема будет удачной с точки зрения входа и выхода из ценных бумаг? Ведь логичней продавать те бумаги, которые сейчас стоят максимально дорого, а не все входящие в портфель.

Например, представьте ситуацию, что вы получили крупную сумму денег, как оплату за выполненние длителного проекта. Если для простоты рассмотрения ограничиться только валютными инвестициями, то чтобы максимально выгодно тратить эти деньги на текущие расходы, лучше всего разложить эти деньги в три валюты: рубль, доллар и евро. Это позволит тратить каждый из активов в тот момент, когда он имеет максимальную стоимость относительно двух оставшихся. Например, если сегодня бивалютная корзица стоит дорого, а доллар вырос отностельно евро, то выгоднее продавать доллары, позволяющие сегодня получить максимальную выгоду. Таким образом каждый из активов будет продан по максимуму своих цен. *

( Читать дальше )

Подробная информация про покупку Баффета Dominion Energy

Конгломерат тратит 4 миллиарда долларов на покупку активов Dominion Energy для транспортировки и хранения природного газа. Включая допущение долга, сумма сделки составит почти 10 миллиардов долларов. Это первая крупная покупка Berkshire после пандемии коронавируса и последующего обвала рынка в марте.

На своем ежегодном собрании акционеров в мае Баффет показал, что Berkshire накопил рекордные запасы в размере 137 миллиардов долларов на фоне обвала финансовых рынков и что он не видел много выгодных сделок, несмотря на обморок фондового рынка.

«Мы ничего не сделали, потому что не видим ничего привлекательного», — заявил Баффет в то время, предполагая, что быстрые действия Федерального резерва в этом году означали, что компании могут получить больший доступ к финансированию на открытых рынках, чем они могли это сделать во время финансового кризиса в 2008 и 2009 годах.

«Если бы нам действительно понравилось то, что мы видели, мы бы сделали это, и это когда-нибудь произойдет», — сказал Баффет в мае.



( Читать дальше )

Крупный игрок поглощает

Крупный игрок  поглощает

Большинство трейдеров теряет деньги на бирже из-за крупного игрока.
Крупные трейдеры (банки, корпорации и хедж-фонды) являются акулами в этих водах. Своего рода крупными игроками. Используя различные кукловодсткие техники, торгуя днем и ночью, зная подводные камни, они едят слабых. Они используют сложные торговые системы, вынюхивают неискушенных трейдеров. Которые выставляют стоп-приказы на очевидных уровнях поддержки и сопротивления. В итоге, водят эту толпу на стопы. Трейдеры ещё называют подобное – срыв стопов.

На рынке трейдер пытается противостоять институционалам, работающим на банки и хедж-фонды, которые составляют 90% ликвидности. В такой ситуации, игровое поле не является справедливым. Большинство теряет деньги банально не понимания свою участь – мелкой рыбки, в океане с акулами.


Типичный трейдер имеет ограниченный торговый капитал, часто неопытен, торгует с бесплатными терминалами. Он может потратить только часть своего времени на торговлю. Типичный крупный игрок, напротив, хорошо капитализирован. Имеет значительный опыт, продвинутый терминал и может посвятить большую часть своего дня торговле на рынке. Имея больше капитала, более сложные терминалы, больше опыта и образования, а также более сфокусированное торговое время. Крупные игроки подобны акулам в аквариуме, охотящимся на более слабых и мелких розничных трейдеров. Чьи счета поглощаются их собственными торговыми ошибками.



( Читать дальше )

Разбор сделки по AUDUSD: взял разворот

Разбор сделки по AUDUSD: взял разворот


Друзья, всем привет!

Разбор очередной сделки по AUDUSD.

1) изначально на рынке наблюдался нисходящий тренд, внутри которого были значительные коррекции. Далее по мере снижения графика цена упёрлась в лимитного покупателя (17 — 18 декабря). Я наблюдал за разбором этого покупателя в моменте, но не собирался вставать в пробой в низ, так как этот тренд уже достаточно долго снижался, и я не люблю прыгать в убегающий поезд.
2) далее последовал прокол лимитного уровня в низ, после чего на очень сильном импульсе цена стрельнула в верх, что говорило о том, что лимитный покупатель перешёл в агрессивную фазу и начал огромными ордерами выкупать вообще всё что продавалось на рынке в моменте, а так же своими рыночными ордерами пробивать все встречающиеся лимитки на продажу.
3) далее во второй половине 18 декабря, цена показала коррекцию в низ, после которой проявился очень мощный импульс, как только я заметил как этот импульс начал развиваться, я открылся первым ордером в покупки.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • AUDUSD

Кто этот человек на фото?

Кто этот человек? Я знаю, что это крупный игрок, но хотелось бы знать как его зовут? Хочу видосы посмотреть или книжки его почитать. Кто этот человек на фото?


Про Сбербанк, тактику крупных игроков, VSA и т.д.

Добрый день!
 Подметил у себя паттерн: с умничал на форуме, написал пост — жди лося!
 Имеется желание как-то разорвать данную цепь событий. Или не постить. Молчание ведь золото. Или постить, но не лосить. Слово ведь серебро, что тоже неплохо :)
 
 Камрады, будьте весьма осторожны с этими ВСА, дельтами, кластерами и тому подобными вещами. Объём — далеко не самая важная вещь в триаде «время/цена/объём». Свежий пример в Сбербанке 

 Анализ оказался довольно неточным в рамках дня. Хотя на сегодня сохраняется возможность по «дополнительному сценарию». Особенно привлекла внимание фраза:

 «В четверг была замечена активность покупателей по ценам ближе к максимуму торгового дня — такой тактический прием крупные покупатели применяют из-за предсказуемой активности продавцов в этом диапазоне.»


 В актуальном контексте эти крупные покупатели по факту покупали по невыгодным ценам и словили крупного лося к концу дня. Кто не вышел вовремя. А ведь многие ориентируются на так называемых «крупных игроков».

( Читать дальше )

Какой размер позиции у крупного игрока по фьючерсам на CME?

Есть много тем про то как крупный игрок набирает себе позицию, но я не могу найти информацию о том какого размера набранная позиция у конкретного игрока. Где можно найти информацию о том какая была набрана позиция конкретным игроком (банком или хэдж-фондом). Меня интересует конкретная цифра — допустим на 1 мая 2017 у банка XXX была позиция Short по нефти на 35000 лот.

Если кто-то уже искал и находил эту информацию дайте знать.

P.S. информация по общим позициям с сайта CME, мне не нужна т.к. там все свалено в кучу без разделения по игрокам.

"Чем отличается жизнь от х..я?"

    • 17 апреля 2017, 20:01
    • |
    • spebe
  • Еще
Посмотрел сейчас пост Михаила Вятского «Цену толкают эмоции» smart-lab.ru/blog/393278.php  по мотивам конспирологии А.Всемирнова, и вспомнился фильм Александра Зельдовича «Москва» (2000 г.). Там герой Александра Валуева гворит: «Чем жизнь отличается  от х… я? Жизнь жестче»

Можно, конечно, объяснить все и как угодно. И, в частности, — поведение цены вследствие «дисбаланса эмоций», убрав со сцены «крупного игрока». 
Я во многом поддерживаю Алексея Всемирнова, не только потому, что он мой коллега, физик-твердотельщик, но и потому, что вижу в нем  вдумчивого аналитика и трейдера. В моей книге «Я-трейдер. Спекулятивная бихевиористика» я привожу очень похожие рассуждения, и даже рассказываю, аналогично, об отсутствии необходимости  присутствия)) крупного игрока. Но одно дело — теория, а другое — жизнь.

«Жизнь жестче». На конкурентных рынках мы видим не только постоянное присутствие крупного игрока (как контрагента толпы), но и его незаконные действия (манипуляции), описанные в кодексах многих бирж: например, «раскрашивание ленты», «маркировка закрытия дня» и многие другие.
Поэтому я, например, не представляю себе возможности объяснить и спрогнозировать ценовую динамику без реального взгляда на вещи — то есть, без «управляемых эмоций».

....все тэги
UPDONW